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Stratégie de suivi des moyennes mobiles doubles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-25 17h04:29 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de suivi des moyennes mobiles doubles est une stratégie de trading quantitative basée sur des indicateurs de moyennes mobiles. Cette stratégie utilise principalement la croix d'or et la croix de mort des moyennes mobiles pour générer des signaux d'achat et de vente. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme située en dessous, un signal de croix d'or est généré. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme située en dessous, un signal de croix de mort est généré. Cette stratégie intègre également l'indicateur RSI et l'indicateur ADX pour déterminer la direction et la force de la tendance et entrer lorsque la tendance est forte.

Principe de stratégie

Cette stratégie repose principalement sur trois indicateurs techniques:

  1. Supertrend: Utilisé pour juger de la direction de la tendance principale des prix.

  2. Indicateur RSI (indice de force relative): Indicateur oscillant utilisé pour juger des conditions de surachat et de survente.

  3. Indicateur ADX (Indicateur Directionnel Moyen): Utilisé pour juger de la force de la tendance.

Lorsque l'indicateur de Supertrend change de direction, cela signifie que la tendance des prix s'est inversée. Dans le même temps, l'indicateur RSI montre un phénomène de surachat/survente, indiquant un retournement dans les relations d'offre et de demande à court terme, et les prix peuvent s'inverser. En outre, l'indicateur ADX montre que la force de la tendance est grande. Cela offre une opportunité pour cette stratégie d'entrer.

Les avantages de la stratégie

  1. L'utilisation d'un double système de moyennes mobiles permet de suivre efficacement les variations des tendances des prix et de tirer profit de cette tendance.

  2. L'incorporation de l'indicateur RSI pour juger des conditions de surachat et de survente évite de poursuivre des hauts et des bas de vente aux points d'inversion des prix.

  3. L'indicateur ADX évalue la force de la tendance, de sorte que cette stratégie agit principalement lorsque la tendance est forte, en tirant profit de la tendance principale.

  4. Les paramètres de la stratégie ont été optimisés et testés pour montrer une bonne performance.

Risques et solutions

  1. La stratégie de la moyenne mobile double est elle-même assez sensible aux variations de prix, ce qui peut générer plus de signaux de trading.

  2. La solution consiste à optimiser les paramètres et à ajuster le cycle de calcul des indicateurs.

  3. Cette stratégie nécessite une stratégie d'arrêt de perte appropriée.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Optimisez la fréquence de trading. Essayez d'optimiser les paramètres du système de moyenne mobile pour ajuster la fréquence de trading.

  2. Des indicateurs auxiliaires supplémentaires peuvent être introduits, par exemple, l'introduction d'indicateurs de volume de négociation et l'entrée lorsque des commandes importantes arrivent.

  3. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être combinés pour optimiser les paramètres. Utilisez des algorithmes pour prédire des combinaisons optimales de paramètres.

  4. Mettre en place un mécanisme d'arrêt des pertes.

Conclusion

Il s'agit d'une double stratégie de suivi des moyennes mobiles. L'idée principale est de suivre les indicateurs de moyennes mobiles pour juger des tendances des prix et de choisir le moment d'entrée combiné avec les indicateurs RSI et ADX. Son avantage est qu'il peut suivre les tendances, entrer vivement sur les phénomènes de surachat / survente et tirer profit des tendances majeures. Les principaux risques de cette stratégie proviennent d'une grande sensibilité aux changements de prix, ce qui peut générer un trading trop fréquent. Grâce à l'optimisation des paramètres et aux mesures de stop loss, cette stratégie peut être efficacement ajustée pour une meilleure performance dans le trading en direct.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
     initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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