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Stratégie de rupture à double canal

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-26 10:18:51 Je suis désolé
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Cette stratégie est basée sur l'indicateur du canal de Donchian pour mettre en œuvre des signaux de négociation sur les ruptures des bandes supérieures et inférieures.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule des bandes supérieures et inférieures avec des paramètres différents pour générer des signaux d'achat et de vente respectivement.

Formule de la bande supérieure: supérieure = plus haute ((longueur1) Formule de bande inférieure: inférieure = plus basse ((longueur2) Formule de ligne moyenne: ligne moyenne = (supérieure + inférieure) / 2

Lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure, un signal d'achat est généré.

L'avantage de cette stratégie est la flexibilité de personnaliser les paramètres des bandes supérieures et inférieures pour des règles de négociation plus souples.

Les avantages

  1. Paramètres de bande supérieure et inférieure personnalisables pour un contrôle indépendant long et court.

  2. L'indicateur de ligne moyenne montre la position moyenne des bandes pour un jugement plus clair.

  3. Donchian Channel a tendance à suivre la caractéristique de saisir les opportunités de tendance.

  4. Une logique simple et facile à mettre en œuvre.

Les risques

  1. Vulnérable à de fausses éruptions, il faut filtrer d'autres indicateurs.

  2. Impossible de détecter la divergence de tendance, nécessite une combinaison manuelle ou d'autres indicateurs.

  3. Un réglage inapproprié des paramètres conduit à une agressivité ou à une conservatisme excessifs.

Directions de renforcement

  1. Incorporer des moyennes mobiles, etc., pour filtrer les fausses écarts.

  2. Ajouter des mesures de volatilité pour quantifier la vraie probabilité de rupture.

  3. Ajustez dynamiquement les paramètres de la bande supérieure et inférieure pour des règles de négociation adaptatives.

Conclusion

Cette stratégie implémente un trading de rupture flexible via le canal Donchian à double bande.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)

length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)

plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])


if break_up
    strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
    strategy.close("buy")

//plot(strategy.equity)
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