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Stratégie de suivi des tendances

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 26-12-2023 à 10h52:51
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Résumé

La stratégie de suivi des tendances est une stratégie de suivi des tendances basée sur des indicateurs de moyenne mobile et de bandes de Bollinger.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise la moyenne mobile simple à 50 périodes (SMA) pour déterminer la direction de la tendance. Une position longue est considérée lorsque le prix de clôture dépasse la SMA à 50 jours, indiquant une tendance à la hausse potentielle.

Dans le même temps, il exige que le prix de clôture soit supérieur à la bande de Bollinger inférieure, ce qui suggère que le prix n'est pas dans l'extrême inférieur et peut être prêt pour un mouvement à la hausse.

Une fois le signal d'entrée déclenché, la stratégie vérifie si le prix d'ouverture du jour suivant est supérieur au niveau d'arrêt, qui est fixé à 1 point au-dessus du prix le plus élevé de la journée précédente, pour confirmer l'entrée réelle.

Le stop loss est prédéfini à 5,7 points au-dessous du niveau le plus bas de la barre d'entrée.

Analyse des avantages

La stratégie combine le jugement de tendance et la rupture près des niveaux de soutien clés pour filtrer efficacement les fausses ruptures et améliorer le taux de gain.

Les indicateurs relativement simples et les règles d'entrée rendent la stratégie facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée aux débutants pour apprendre le trading algorithmique.

Analyse des risques

La stratégie repose principalement sur des moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance, ce qui peut générer des signaux incorrects lorsque la tendance change.

Le stop loss étant trop proche peut être arrêté prématurément. Le profit de prise étant trop large pourrait également limiter les bénéfices. Ces paramètres doivent être ajustés pour différents marchés.

La stratégie ne prend en considération que les hauts et les bas prix quotidiens et ne peut pas réagir aux écarts du jour au lendemain.

Directions d'optimisation

D'autres indicateurs pourraient être combinés pour déterminer la tendance, comme le MACD. Ou des moyennes mobiles adaptatives peuvent être utilisées pour suivre les changements de tendance.

Les paramètres des bandes de Bollinger peuvent être optimisés pour trouver la meilleure combinaison.

La logique peut être ajoutée pour juger des lacunes du jour au lendemain, évitant ainsi des pertes accrues après les lacunes.

Conclusion

La stratégie intègre les idées de suivi des tendances et de trading de rupture, en utilisant des indicateurs simples pour créer un effet de filtrage. Son avantage réside dans sa facilité de compréhension et de mise en œuvre.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

// Input variables
smaLength = 50
bbLength = 20
supportPercentage = 1
riskRewardRatio = 2

// Calculate indicators
sma = sma(close, smaLength)
bb_lower = sma(close, bbLength) - 2 * stdev(close, bbLength)

// Entry conditions based on provided details
enterLongCondition = crossover(close, sma) and close > bb_lower and low <= (bb_lower * (1 + supportPercentage / 100))

// Entry and exit logic
if (enterLongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Assuming the details provided are for the daily timeframe
stopLossPrice = low - 5.70
takeProfitPrice = close + 11.40

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossPrice, profit=takeProfitPrice)

// Plotting
plot(sma, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")

// Plot entry points on the chart
plotshape(series=enterLongCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
Plus de

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