Stratégie quantitative Super Trend MACD
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise les signaux potentiels de retournement de tendance de l’indicateur de tendance supérieure et de l’indicateur MACD, en combinaison avec les signaux d’achat et de vente de l’indicateur RSI, pour former un système de signaux d’ouverture et de clôture plus stable et plus efficace. La stratégie est appelée stratégie quantifiée de tendance supérieure au MACD.
Principe de stratégie
La logique centrale de cette stratégie est d’utiliser l’indicateur hypertrend et l’indicateur MACD comme critères de détermination des signaux d’ouverture de position.
Dans la partie surtrend, la stratégie utilise le changement de direction de l’indicateur surtrend comme signal de revers potentiel. Un signal d’achat est généré lorsque l’indicateur surtrend se déplace de haut en bas; un signal de vente est généré lorsque l’indicateur surtrend se déplace de bas en haut.
Dans la partie MACD, la stratégie utilise la pente et le croisement de l’axe zéro de l’indicateur MACD sur un cadre de temps plus bas (la ligne du jour) pour juger de la possibilité d’une reprise potentielle. Un signal est généré lorsque la pente du MACD est supérieure à la valeur absolue (plus grande que la valeur de la marge) et que la pente est maintenue à la hausse; un signal auxiliaire est également généré si l’indicateur MACD traverse l’axe zéro.
Sur les signaux d’ouverture de position, la stratégie exige que les signaux de tendance supérieure et les signaux MACD restent dans la même direction avant d’émettre des instructions d’ouverture de position.
En outre, la stratégie de la partie de la position courte a également introduit un signal de survente et de survente du RSI. Un signal de vente est généré lorsque le RSI est supérieur à 80 et un signal d’achat est généré lorsque le RSI est inférieur à 20, pour aider à déterminer le moment du revirement.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la diversité des signaux des indicateurs. Les différents indicateurs peuvent se compléter, ce qui rend l’ensemble du signal plus stable et plus fiable.
Les signaux de revers de l’indicateur de tendance supérieure peuvent capturer des tendances à court terme relativement puissantes; la courbe MACD peut juger de la force de la tendance à moyen et à long terme et éviter d’être induit en erreur par de faux revers; tandis que le RSI peut indiquer le meilleur moment pour ouvrir une position et une position de survente en cas de surchauffe intermédiaire. La superposition de plusieurs signaux d’indicateur peut filtrer certaines transactions bruyantes et obtenir un taux de victoire plus élevé.
En outre, le cadre temporel de la stratégie est également plus raisonnable. La tendance supérieure utilise un cadre horaire et l’indicateur MACD utilise le jour, ce qui garantit à la fois la fréquence des transactions et la stabilité des jugements de tendance.
Analyse des risques
Le principal risque de cette stratégie est la probabilité élevée de signal de confusion entre les indicateurs. Par exemple, une hypertrend produit un faux retournement et le signal MACD n’est pas synchronisé. Cela peut entraîner des pertes inutiles.
De plus, le moment où le RSI est utilisé pour juger d’une position égale peut être trop tôt ou trop tard, ce qui empêche la stratégie de maximiser son temps de maintien.
Enfin, un décalage trop élevé de l’indicateur MACD peut également entraîner la perte d’une occasion de reprise plus faible.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Introduction d’un mécanisme d’arrêt des pertes lorsque les pertes dépassent un certain pourcentage.
Ajout d’une dévaluation dynamique au jugement de l’inclinaison du MACD. Augmentation de la dévaluation de la pente lorsque le marché est très volatil et réduction de la dévaluation lorsque le marché est stable.
Pour le jugement de l’indicateur RSI sur le plafond, il faut ajouter une condition de reprise. Une fois que le RSI est supérieur à 80, il est nécessaire d’avoir une reprise évidente et de prendre en compte le plafond.
Testing MACD with volume and see if it improves signal reliability
Trying automated parameter tuning to find optimal settings
Résumer
La stratégie quantitative MACD de dépassement de tendance combine plusieurs indicateurs pour fournir un signal d’ouverture de position et de position. Ses avantages sont la stabilité du signal, un taux de victoire élevé, qui peut être encore amélioré par l’optimisation des paramètres.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend.MACD Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100000, pyramiding=5, process_orders_on_close=true)
// ---------------- Utility Functions ----------------
getArrayValue(float[] arr, int ago) =>
if ago >= 0
array.get(arr, ago >= array.size(arr) ? na: array.size(arr) + -1 * ago -1)
else
na
filterNA(float[] a, s, int y) =>
int x = 0
if not na(s[0])
array.push(a, s[0])
if array.size(a) > y
array.shift(a)
a
pine_rsi(float[] x, int y) =>
x0 = getArrayValue(x, 0)
x1 = getArrayValue(x, 1)
u = math.max(x0 - x1, 0) // upward ta.change
d = math.max(x1 - x0, 0) // downward ta.change
rs = ta.rma(u, y) / ta.rma(d, y)
res = 100 - 100 / (1 + rs)
res
turnAround(float[] arr) =>
int isTurnAround = 0
now = getArrayValue(arr, 0)
p1 = getArrayValue(arr, 1)
p2 = getArrayValue(arr, 2)
if p1 > now and p1 > p2
isTurnAround := -1
else if p1 < now and p1 < p2
isTurnAround := 1
intergerizeSignal(i) =>
i>0 ? 1 : i<0 ? -1 : 0
linreg(float[] y, int n, int offset=0) =>
float slope = na
float intercept = na
int endcursor = offset + n - 1
if array.size(y) > endcursor
float sumX = 0
float sumX2 = 0
float sumY = 0
float sumY2 = 0
float sumXY = 0
for i=offset to endcursor
yv = array.get(y, i)
sumY += yv
sumY2 += math.pow(yv, 2)
sumX += i
sumX2 += math.pow(i, 2)
sumXY += i*yv
// Pearson correlation coefficient
r = (n * sumXY - sumX * sumY) / math.sqrt((n * sumY2 - math.pow(sumY, 2)) * (n * sumX2 - math.pow(sumX, 2)))
// Coefficient of determination
r2 = math.pow(r, 2)
meanX = sumX / n
meanY = sumY / n
slope := (n * sumXY - sumX * sumY) / (n * sumX2 - math.pow(sumX, 2))
intercept := meanY - slope * meanX
[slope, intercept]
isStartOfDay() => dayofweek != dayofweek[1]
// ---------------- Variables ----------------
varip float st_signal = 0
varip float macd_signal = 0
varip float macd_close_signal = 0
varip float histo_signal = 0
var int openSignal = 0
var int closeSignal = 0
// -------------------------------- Supertrend Signal (Open) --------------------------------
// ST calculation
atrPeriod = input(10, "Supertrend ATR Length")
factor = input.float(2.0, "Supertrend Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
st_direction_change = ta.change(direction)
if st_direction_change < 0
st_signal := 4
if st_direction_change > 0
st_signal := -4
// -------------------------------- MACD Signal (Open + Close) --------------------------------
// MACD Calculation
fastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
signalLength = input(9, title="MACD Signal Length")
macdSlowTimeframe = input.timeframe("D", "MACD Timeframe")
macdSlopeLookbackOpen = input(7, title="MACD Slope Lookback - Open")
macdSlopeLookbackClose = input(3, title="MACD Slope Lookback - Close")
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, macdSlowTimeframe, close, barmerge.gaps_on)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(dailyClose, fastLength, slowLength, signalLength)
// MACD Slope calculation
varip macdHistory = array.new<float>(0)
varip macdSlowSlopeArr = array.new<float>(0)
varip float macdSlowSlope = na
varip float macdCloseSlope = na
if not na(macdLine[0])
array.push(macdHistory, macdLine[0])
if array.size(macdHistory) > macdSlopeLookbackOpen
array.shift(macdHistory)
[s1, _] = linreg(macdHistory, macdSlopeLookbackOpen)
macdSlowSlope := s1
array.push(macdSlowSlopeArr, macdSlowSlope)
if array.size(macdSlowSlopeArr) > macdSlopeLookbackClose
array.shift(macdSlowSlopeArr)
[s2, _] = linreg(macdSlowSlopeArr, macdSlopeLookbackClose)
macdCloseSlope := s2
// MACD Signal Calculation
// > open signal
threshold_macdSlowSlope = input.float(0.75, "MACD Slope Open Threshold", step = 0.05)
macdSlowSlopeOverThreshold = math.abs(macdSlowSlope) >= threshold_macdSlowSlope
macdSlowSlopeTrend = macdSlowSlope - getArrayValue(macdSlowSlopeArr, 1)
macdSlowSlopeTrendConfirm = macdSlowSlope*macdSlowSlopeTrend >0
if (macdSlowSlopeOverThreshold and macdSlowSlopeTrendConfirm)
macd_signal := 3*macdSlowSlope/math.abs(macdSlowSlope)
else
macd_signal := 0
// > close signal
int macdCloseSignal = 0
macdCloseSignal := intergerizeSignal(macdCloseSlope)
// Histogram signal Calculation
histSlow = macdLine - signalLine
if (ta.crossover(histSlow, 0))
histo_signal := 2
if (ta.crossunder(histSlow, 0))
histo_signal := -2
// -------------------------------- RSI Signal (Close) --------------------------------
int rsiCloseSignal = 0
varip float rsiSlow = na
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
varip dailyCloseRSIFilter = array.new_float()
// rewrite pine_rsi to remove NaN value from series at calculation
dailyCloseRSIFilter := filterNA(dailyCloseRSIFilter, dailyClose, rsiPeriod)
if not na(dailyClose[0])
rsiSlow := pine_rsi(dailyCloseRSIFilter, rsiPeriod)
if rsiSlow > 80
rsiCloseSignal := -1
else if rsiSlow < 20
rsiCloseSignal := 1
else
rsiCloseSignal := 0
// -------------------------------- Overall Signal --------------------------------
// Close signal
closeSignals = array.from(macdCloseSignal, rsiCloseSignal)
closeSignal := array.includes(closeSignals, 1) ? 1 : array.includes(closeSignals, -1) ? -1 : 0
closeSignal := closeSignal * 5
// Open signal
if (macd_signal * st_signal > 0) and (macd_signal * macd_close_signal >= 0)
openSignal := intergerizeSignal(st_signal)
openSignal := openSignal * 6
else
openSignal := 0
// -------------------------------- Order --------------------------------
// if strategy.position_size == 0
if openSignal * closeSignal >=0
if openSignal > 0
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
else if openSignal < 0
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if strategy.position_size != 0
if closeSignal < 0
strategy.close("Long Entry")
if closeSignal > 0
strategy.close("Short Entry")
// -------------------------------- Plot --------------------------------
plot(closeSignal, title="Close Signal", color=color.red, linewidth = 1, style=plot.style_area)
plot(openSignal, title="Open Signal", color=color.green, linewidth = 1, style=plot.style_area)
plot(st_signal, title="ST Signal", color=color.black, linewidth = 1, style=plot.style_circles)
plot(macd_signal, title="MACD Signal", color=color.blue, linewidth = 1, style=plot.style_circles)
// plot(macdSlowSlope, title="macd slow slope", color=color.purple, linewidth = 1, style=plot.style_line)
// plot(macdCloseSlope, title="macd slow slope", color=color.lime, linewidth = 1, style=plot.style_line)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)