Stratégie de trading avec indicateur d'inertie
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de trading d’indicateurs inertiels est une stratégie de trading algorithmique de suivi de tendance basée sur l’indice de volatilité relative (RVI). La stratégie mesure la dynamique et la tendance du marché, des actions ou des paires de devises en calculant le RVI des titres. Elle peut déterminer la direction des tendances à long terme et servir de signal pour établir une position de trading.
Principe de stratégie
Les indicateurs centraux de cette stratégie sont:Indicateur d’inertieL’indicateur d’inertie est un indicateur de l’inertie, qui se situe entre 0 et 100. Un indicateur supérieur à 50 représente l’inertie positive et un indicateur inférieur à 50 représente l’inertie négative.
Le processus de calcul de l’indicateur est le suivant:
- Calculer le décalage StdDev du cours de clôture d’une action sur une période donnée
- Calcul de la fluctuation à la hausse u et de la fluctuation à la baisse d en comparant la clôture d’aujourd’hui avec la clôture d’hier
- Calculer et aplanir u et d pour obtenir les indicateurs nU et nd
- Calculer l’indice de fluctuation relative nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
- La moyenne en mouvement exponentiel de nRVI donne une valeur d’inertie finale de nRes
Si nRes est supérieur à 50, un signal d’achat est généré. Si nRes est inférieur à 50, un signal de vente est généré.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans sa capacité à suivre le rythme, à capturer les tendances du marché et à éviter d’ouvrir fréquemment des positions dans des situations de choc. De plus, le calcul de l’indicateur est relativement simple, les besoins en ressources informatiques ne sont pas élevés et convient aux transactions algorithmiques.
Analyse des risques
Le plus grand risque de cette stratégie est que l’indicateur lui-même est en retard et ne parvient pas à capturer 100% des points de basculement. Cela peut entraîner la perte d’un meilleur moment pour ouvrir une position. De plus, la configuration des paramètres de l’indicateur peut également affecter la performance de la stratégie et nécessite une analyse approfondie pour trouver les paramètres optimaux.
Pour réduire le risque, il est possible d’envisager de l’utiliser en combinaison avec d’autres indicateurs techniques ou fondamentaux, en utilisant plus de facteurs pour décider d’ouvrir une position.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimisation des paramètres. Modifier les paramètres de cycle et de glissement pour trouver la combinaison optimale de paramètres.
L’utilisation d’indicateurs tels que les moyennes mobiles, le RSI et d’autres indices permet d’exploiter davantage de facteurs dans la prise de décision.
Gestion dynamique des positions. La taille de chaque position est ajustée dynamiquement en fonction de la situation du marché et de la valeur de l’indicateur.
Stratégie d’arrêt automatique des pertes: définition d’une position d’arrêt permettant de contrôler efficacement la perte maximale d’une seule transaction.
Résumer
La stratégie de négociation d’indicateurs inertiels est une stratégie de suivi de tendance simple et fiable. Elle détermine la direction de la tendance des prix en fonction des indicateurs inertiels et établit une position de négociation en cours.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")