Stratégie de trading d'enveloppes à moyenne mobile Momentum

Aperçu

La stratégie de trading en valeurs mobilières est une stratégie de suivi des tendances. Elle sert de signal d’achat et de vente en définissant une moyenne mobile et les deux tranches de pourcentage supérieures. Elle génère un signal de transaction lorsque le prix franchit une fourchette haussière ou baissière.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur une simple moyenne mobile de longueur 14. L’intervalle de pourcentage ascendant est calculé comme suit: moyenne mobile + moyenne mobile × pourcentage d’entrée. L’intervalle de pourcentage descendant est calculé comme suit: moyenne mobile - moyenne mobile × pourcentage d’entrée.

Lorsque le prix de clôture est supérieur à la fourchette haussière, faites plus; lorsque le prix de clôture est inférieur à la fourchette baissière, faites vide. Sinon, gardez la position vide.

La stratégie utilise trois indicateurs:

1. La moyenne mobile simple du cycle xSMA-14 représente la moyenne.

2. xHighBand - Pourcentage de bande passante vers le haut.

3. xLowBand - Pourcentage de la bande passante au bas de la ligne.

Avantages stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les règles sont claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.

2. Il peut être utilisé pour suivre les tendances, mais aussi pour identifier les surachats et les surventeurs.

3. Il est possible de contrôler la fréquence des transactions en ajustant les paramètres de la fourchette de pourcentage.

4. Il est possible de choisir avec souplesse la période de la moyenne mobile, adaptée aux différentes périodes et variétés du marché.

5. Les paramètres d’entrée inverse augmentent la flexibilité de la stratégie.

Les risques et les solutions

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Dans une tendance forte, il est possible d’avoir une traction ou une reprise profonde au-delà de la plage. Cela peut entraîner une perte de profit. Le risque peut être contrôlé en réduisant le pourcentage de la plage.

2. Les signaux de transaction erronés peuvent apparaître fréquemment dans des situations de choc. Les signaux peuvent être filtrés en ajoutant des cycles de moyenne mobile.

3. Lorsque la fourchette est petite, il peut arriver que les prix touchent fréquemment la fourchette supérieure et la fourchette inférieure. Une fréquence de négociation trop élevée augmente les coûts de transaction et les pertes de points de glissement.

4. Les événements imprévus qui changent rapidement peuvent entraîner des pertes stratégiques. Il est recommandé de gérer les risques en combinant des arrêts de perte.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Tester les moyennes mobiles de différentes longueurs de cycle et choisir le paramètre de cycle qui produit le meilleur signal.

2. Optimisez les paramètres de la tranche des pourcentages supérieurs et inférieurs et trouvez les paramètres combinés qui maximisent la rentabilité et maîtrisent le risque.

3. Ajouter d’autres indicateurs techniques comme filtres pour éviter de produire des signaux erronés dans des situations de tremblement et de complexité. Par exemple, MACD, KD, etc.

4. Il s’agit d’un indicateur de tendance combiné avec des indicateurs de timing, tels que l’ADX, l’interruption, etc.

5. Tester l’efficacité des paramètres de différentes variétés. Adapter les paramètres aux différentes variétés de transaction.

6. Le risque de perte individuelle est limité par une stratégie de stop loss.

Résumer

La stratégie de négociation en valeurs mobilières est une stratégie de suivi de tendance typique dans son ensemble. Ses paramètres sont simples, faciles à comprendre et à retracer. Elle peut également être utilisée pour juger des situations complexes de survente et de survente.