Stratégie de croisement de moyenne mobile avec nuage Ichimoku et volume

Aperçu

La stratégie consiste à combiner l’indicateur de la ceinture de nuages d’Ichimoku et l’indicateur de la double ligne de parité pour former un jugement de mouvement à court et à long terme, permettant un jugement de tendance et une génération de signaux de négociation de haute précision. Parmi ceux-ci, la ceinture de nuages d’Ichimoku est composée de lignes de transition, de lignes de référence, de lignes de pionnier, pour juger de l’énergie de mouvement des prix et de la tendance future.

Principe de stratégie

La stratégie est principalement composée de l’indicateur de la bande de nuage d’Ichimoku et de l’indicateur de la moyenne mobile à deux indices.

Dans la bande de nuage d’Ichimoku, la ligne de référence représente la tendance à moyen terme, la ligne de virage représente la tendance à court terme, la bande de nuage représente la résistance au support. Plus précisément, la ligne de référence est le milieu du plus bas prix de 26 cycles, la ligne de virage est le milieu du plus bas prix de 9 cycles, tandis que les lignes en haut et en bas de la bande de nuage représentent respectivement le milieu de la ligne de virage et de la ligne de référence, ainsi que le milieu du plus bas prix de 52 cycles.

La partie des moyennes mobiles à deux indices, les moyennes mobiles à 13 périodes, représentent les tendances à court terme, et les moyennes mobiles à 21 périodes, les tendances à moyen terme. Lorsque la 13EMA est au-dessus de la 21EMA, c’est un mouvement à plusieurs têtes, et en dessous, c’est un mouvement à tête nue.

La combinaison des bandes de nuages d’Ichimoku et des deux EMA permet de déterminer la tendance avec plus de précision. La stratégie de négociation spécifique est que, lors d’une entrée multiple, le prix est demandé au-dessus de la ligne de délais, 13 EMA au-dessus de la ligne de référence et 21 EMA, et le prix est situé au-dessus de la bande de nuages. L’entrée aérienne est demandée au-dessous de la ligne de délais, 13 EMA au-dessous de la ligne de référence et 21 EMA, et le prix est situé sous la bande de nuages.

Utilisé comme filtre contre les whipsaws. Ce jugement multiconditionnel global permet de filtrer efficacement les fausses percées et d’assurer la fiabilité des signaux de négociation.

Avantages stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. La combinaison de plusieurs cadres temporels permet de juger les tendances à moyen et à long terme dans les bandes de nuages et de déterminer la dynamique à court terme dans les doubles EMA.

2. Les conditions d’entrée sont plus strictes et nécessitent un prix, une bande passante, un câble de retard, et plusieurs indicateurs de double EMA émettent des signaux simultanément, ce qui permet de filtrer la plupart du bruit.

3. Les paramètres de stratégie ont été optimisés. Des paramètres tels que la ligne de virage à 9 cycles et la ligne de référence à 26 cycles ont été choisis pour rendre le signal plus fiable.

4. Il convient aux actions et aux monnaies numériques très volatiles. Les bandes de nuages d’Ichimoku ne sont pas particulièrement sensibles aux écarts de prix tels que les lacunes de saut et sont mieux adaptées aux variétés de transactions plus volatiles.

5. La bande de nuage peut montrer clairement les zones de support et de résistance clés.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Il peut y avoir des signaux de transaction erronés dans des conditions de choc. Les bandes de nuages se dispersent lorsque le prix n’a pas de tendance claire à moyen terme, ce qui rend le signal moins fiable.

2. Les lignes de retard peuvent manquer le moment de la reprise des prix. Lorsque la reprise rapide se produit, la détection des lignes de retard peut ralentir, ce qui entraîne une augmentation des pertes.

3. Il est nécessaire de juger de plusieurs indicateurs, ce qui augmente la difficulté de la transaction. Cela nécessite que le trader ait une compréhension approfondie de chaque indicateur, sinon il est difficile de juger avec précision.

4. La première rupture de la bande de nuages est susceptible d’être bloquée. La première rupture de la bande de nuages après une longue période de restriction des prix est susceptible de créer une situation de cage.

5. Risque d’adéquation des données de retour. Les paramètres actuels ont été optimisés plusieurs fois pour s’adapter et peuvent être trop dépendants de données de retour spécifiques.

Ces risques peuvent être atténués par les points suivants:

1. Réduire les positions en cas de tendance à la volatilité. Évaluer la volatilité du marché en fonction de l’ATR et de la volatilité.

2. Les indicateurs auxiliaires tels que MACD, RSI peuvent être introduits pour une deuxième vérification des signaux de la ligne de décalage.

3. Faire un retour continu. Modifier le temps et la variété de retour, vérifier la stabilité de la stratégie. Introduire des facteurs de transaction réels tels que les points de glissement et les frais de traitement.

4. Suivi continu en direct, enregistrement des anomalies. Observation en direct de la correspondance des bandes de nuages avec le mouvement des prix, enregistrement de la performance de la stratégie, comme référence pour l’amélioration ultérieure.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Introduction d’une stratégie de stop loss. Il est recommandé d’introduire des stratégies telles que l’arrêt des points de glissement, la rupture des nouveaux hauts (nouveaux bas) et le contrôle strict des risques.

2. Optimiser les paramètres de la moyenne mobile. Vous pouvez tester plus de combinaisons de paramètres de périodes EMA pour trouver des périodes polygonales plus compatibles.

3. Il est possible de tester l’introduction d’indicateurs tels que MACD, KD, RSI, etc. pour filtrer les signaux de trading et exclure d’autres faux signaux.

4. Il est possible d’établir un modèle de taux de volatilité pour réduire les positions en cas de forte volatilité et d’augmenter les positions en cas de faible volatilité.

5. Tester la robustesse des paramètres de différentes variétés. Modifier les variétés et les périodes de test de retour, vérifier la stabilité des stratégies sur différents marchés.

Grâce à ces optimisations, la stabilité et la qualité du signal de la stratégie peuvent être encore améliorées, le risque de correspondance de la courbe peut être réduit et les paramètres et les règles de la stratégie peuvent être rendus plus robustes.

Résumer

La stratégie de croisement de la ceinture de nuages d’Ichimoku et de la double EMA combine les capacités de jugement de tendance de la ceinture de nuages d’Ichimoku et les capacités de prévision à court terme de l’EMA, formant un système de négociation multi-cadre temporel relativement complet. Elle est plus stricte en termes de jugement multi-espaces, comprenant le prix lui-même, la position de la ceinture de nuages, la ligne de retard et plusieurs indicateurs de la double EMA, permettant de filtrer efficacement les faux signaux.