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Nuage Ichimoku avec stratégie de croisement de moyenne mobile double

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-26 16:10:24 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie combine le nuage Ichimoku avec un double système de croisement de moyennes mobiles pour former des jugements sur l'élan à long terme et à court terme, permettant une identification de tendance et des signaux commerciaux très précis. Le nuage Ichimoku est formé par la ligne de conversion, la ligne de base et les lignes directrices pour déterminer l'énergie des prix et les mouvements futurs.

La logique de la stratégie

La stratégie se compose principalement du nuage Ichimoku et des deux indicateurs EMA.

Dans le nuage Ichimoku, la ligne de base représente les tendances à moyen terme, la ligne de conversion pour les tendances à court terme et les bandes de nuage pour le support/résistance.

Pour les EMA doubles, l'EMA à 13 périodes suit les tendances à court terme et l'EMA à 21 périodes suit les tendances à moyen terme.

La combinaison des jugements Ichimoku et EMA permet une détection de tendance assez précise. Les règles d'entrée spécifiques exigent que le prix soit au-dessus de la ligne de retard, 13EMA au-dessus de la ligne de base et 21EMA, et le prix dans le cloud pour les longs. Les entrées courtes nécessitent l'inverse.

Le nuage identifie les tendances majeures, l'EMA à court terme et le filtrage de la ligne en retard.

Les avantages

La stratégie présente les principaux avantages suivants:

  1. Synthèse multi-temporelle: Cloud pour le moyen/long terme, EMA pour le court terme combinent plusieurs dimensions pour une meilleure précision.

  2. Filtrage efficace de la fausse rupture, règles d'entrée strictes exigeant le prix, le nuage, la ligne de retard, l'alignement des EMA filtrent le bruit.

  3. Les entrées comme la ligne de conversion à 9 périodes, la ligne de base à 26 périodes génèrent des signaux de manière fiable.

  4. Applicable pour les actifs à forte volatilité, le nuage Ichimoku est robuste contre les lacunes, adapté aux actions volatiles et aux crypto.

  5. Les bandes nuageuses montrent clairement les zones critiques.

Analyse des risques

Il y a aussi quelques risques à prendre en considération:

  1. Les nuages divergent et la fiabilité du signal diminue en l'absence de tendances claires.

  2. Les lignes retardées peuvent manquer des points d'inversion.

  3. Les traders ont besoin d'une bonne compréhension de tous les indicateurs pour des jugements précis.

  4. Des pannes de rupture sont possibles lors des premières pénétrations dans le nuage.

  5. Les paramètres actuels optimisés peuvent surpasser les données spécifiques du backtest. La performance en direct peut se détériorer.

Certaines des mesures d'atténuation de ces risques sont les suivantes:

  1. Réduire le dimensionnement des positions dans des conditions d'instabilité basées sur la volatilité

  2. Des indicateurs supplémentaires comme le MACD, le RSI pour filtrer les signaux de la ligne en retard.

  3. Des tests rétrospectifs solides sur différentes périodes et instruments pour vérifier la stabilité.

  4. Suivez les performances en direct pour enregistrer les anomalies par rapport aux comportements attendus comme référence pour les améliorations.

Des possibilités d'amélioration

La stratégie peut être améliorée sous plusieurs aspects:

  1. Incorporer des mécanismes d'arrêt des pertes tels que la volatilité ou les arrêts basés sur le haut/bas afin de limiter strictement les risques.

  2. Optimiser les périodes d'EMA pour une meilleure sensibilité à la tendance/contre-tendance.

  3. Ajoutez des indicateurs supplémentaires comme le MACD, le RSI pour filtrer les signaux, en supprimant les faux positifs.

  4. Adapter la taille des positions sur la base de modèles de volatilité, augmenter la taille dans des environnements calmes à faible volatilité.

  5. Testez la robustesse des paramètres sur différents instruments et périodes de temps pour déterminer la stabilité.

Ces améliorations peuvent encore améliorer la stabilité, la qualité du signal, la robustesse face à l'ajustement de la courbe et la résilience des paramètres dans diverses conditions de marché.

Conclusion

Le cloud Ichimoku intégré et la double stratégie de croisement EMA complètent les capacités de tendance d'Ichimoku avec les compétences prédictives à court terme de l'EMA dans un système robuste sur plusieurs délais. Des conditions d'entrée multi-indicateurs strictes filtrent efficacement les faux signaux, mais il convient de noter les risques de coup de fouet dans les périodes agitées, ce qui justifie des indicateurs de confirmation supplémentaires dans ces cas. Dans l'ensemble, il combine avec succès les compétences de base de suivi des tendances et de prévision à court terme, dignes d'une recherche et d'une application ultérieures.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("13/21 EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = close>ChikouSpan and Sema>KijunSen and Sema>Mema and SenkouSpanA>SenkouSpanB
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (close<KijunSen and close<ChikouSpan and Sema<Mema))

shortCondition = close<ChikouSpan and Sema<KijunSen and Sema<Mema and SenkouSpanA<SenkouSpanB
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (close>KijunSen and close>ChikouSpan and Sema>Mema))
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