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Stratégie quantitative à double moyenne mobile de la croix d'or

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 26-12-2023 à 17h02h29
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Résumé

La double moyenne mobile Golden Cross Quantitative Strategy est une stratégie de trading quantitative basée sur des indicateurs techniques. Elle détermine les tendances du marché en calculant deux moyennes mobiles de différentes périodes et permet un trading à faible risque. Lorsque la moyenne mobile à plus courte période dépasse la moyenne mobile à plus longue période, un signal de croix dorée est généré pour aller long. Lorsque la moyenne mobile plus courte dépasse celle plus longue, un signal de croix de mort est généré pour aller court.

Principe de stratégie

La stratégie quantitative de la moyenne mobile à double croix dorée est basée sur la théorie de la moyenne mobile. Les moyennes mobiles peuvent filtrer efficacement le bruit du marché et indiquer les directions de tendance à long terme. Lorsque la moyenne mobile à courte période dépasse la moyenne mobile à plus longue période, elle indique un renversement à la hausse du marché et est un signal d'achat. Lorsque la moyenne mobile plus courte dépasse la moyenne mobile plus longue, elle indique un renversement à la baisse et est un signal de vente. Cette stratégie définit deux groupes de moyennes mobiles - la première est la moyenne mobile à 2 et 3 jours, et la seconde est la moyenne mobile à 420 jours.

La logique clé du code de stratégie est la suivante:

  1. Calculer les moyennes mobiles de 2 jours, 3 jours et 420 jours
  2. Jugez la croix d'or et la croix de la mort entre les moyennes mobiles de 2 et 3 jours
  3. Utilisez la moyenne mobile de 420 jours pour filtrer les signaux et éviter les fausses pauses
  4. Générer des signaux d'achat et de vente

Les principes spécifiques sont les suivants:

  1. Calculer la moyenne mobile simple de 2 jours n2ma et la moyenne mobile simple de 3 jours nma sur la base des cours de clôture des 3 derniers jours
  2. Calculer la moyenne mobile pondérée de 420 jours des cours de clôture des 420 derniers jours
  3. Un signal d'achat est généré lorsque n2ma dépasse nma
  4. Un signal de vente est généré lorsque n2ma passe sous nma
  5. Utilisez rvwma pour filtrer les signaux, générant un signal d'achat uniquement lorsque n2ma est inférieur à rvwma et un signal de vente uniquement lorsque n2ma est supérieur à rvwma

Il capte les opportunités d'inversion de tendance après des ajustements à court terme en déterminant les points tournants avec des croisements doubles de la moyenne mobile et en définissant des filtres de paramètres pour éviter les transactions erronées.

Analyse des avantages

La stratégie quantitative à double moyenne mobile Golden Cross présente les avantages suivants:

  1. Simple et fiable: Utilise des croisements doubles des moyennes mobiles pour déterminer les tendances des prix à court terme, générant des signaux simples et clairs
  2. Sensitivité élevée: Les paramètres des moyennes mobiles à 2 et 3 jours sont configurés pour être suffisamment sensibles pour capturer rapidement les variations de prix à court terme
  3. Filtrage du bruit: Incorpore des indicateurs de canal de prix pour filtrer efficacement le bruit et éviter les transactions erronées
  4. Une grande adaptabilité: La théorie des doubles croisements de moyennes mobiles est adaptable à différents produits et délais, ce qui facilite sa mise en œuvre
  5. Facile à optimiser: Grand espace d'optimisation en modifiant les combinaisons de paramètres de la moyenne mobile et en ajustant les paramètres du filtre
  6. Validation des transactions réelles: les stratégies de croisement de deux moyennes mobiles ont été validées dans le cadre de négociations en direct avec des performances relativement stables

Analyse des risques

La stratégie quantitative de la double moyenne mobile Golden Cross comporte également les risques suivants:

  1. Risque de baisse: Les rebonds à court terme peuvent déclencher des arrêts
  2. Risque d'inversion de tendance: Des événements soudains entraînant des renversements de tendance à long terme peuvent entraîner des pertes
  3. Risque d'optimisation des paramètres: Des paramètres inadéquats peuvent entraîner une détérioration du rendement de la stratégie
  4. Risque de sur-optimisation: L'optimisation excessive des paramètres peut entraîner un surajustement
  5. Risque d'écart de négociation en direct: La divergence entre le backtesting et le trading en direct peut affecter les performances

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour réduire les risques:

  1. Définir un stop-loss raisonnable pour contrôler les pertes uniques
  2. Combiner les éléments fondamentaux pour éviter de négocier contre le marché
  3. Sélectionner les produits et les périodes appropriés pour l'optimisation
  4. Faites des tests de sensibilité de paramètres appropriés
  5. Ajouter la vérification des transactions en direct

Directions d'optimisation

La stratégie quantitative de la double moyenne mobile de la croix d'or peut également être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimisation des paramètresLes algorithmes génétiques peuvent aider à l'optimisation.

  2. Sélection du moment: choisir les paramètres de moyenne mobile les plus appropriés en fonction des différentes caractéristiques du produit.

  3. Optimisation de la stratégie de stop loss: Mettre en place des arrêts dynamiques, des arrêts de retard, etc. pour éviter les arrêts de recul.

  4. Optimisation des échanges directionnels: Incorporer des indicateurs de tendance et adopter des opérations de suivi de tendance pour éviter les opérations de contre-tendance.

  5. Combinaison d'apprentissage automatique: Utiliser LSTM, RNN et autres modèles d'apprentissage en profondeur pour aider à juger de la qualité du signal et à déterminer le moment de l'entrée.

Conclusion

La stratégie quantitative de la moyenne mobile double croix d'or détermine les tendances des prix à court terme grâce au principe simple des croisements de moyenne mobile. La définition des indicateurs de canal filtre efficacement les faux signaux. La stratégie a une logique simple et est facile à mettre en œuvre. Des ajustements de paramètres flexibles sont possibles avec des performances relativement bonnes validées dans le trading en direct.

/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//                                                Indicator420 by SeaSide420
strategy("Indicator420 strategy", overlay=true)
q=input(title="HullMA",defval=420)
z=input(title="HullMA cross",defval=3)
a=input(title="VWMA",defval=14)
rvwma=vwma(close,round(a))
rvwma2=vwma(close,round(a*2))
rvwma3=vwma(close,round(a*3))
n2ma=2*wma(close,round(z/2))
nma=wma(close,z)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(z))
n2ma1=2*wma(close[1],round(z/2))
nma1=wma(close[1],z)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(z))
n2ma2=2*wma(close[2],round(q/2))
nma2=wma(close[2],q)
diff2=n2ma2-nma2
sqn2=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=wma(diff2,sqn)
b=n1>n2?red:lime
c=n1>n2?green:red
d=n3>rvwma3?red:green
e=rvwma2>rvwma3?green:red
f=n1>n2?red:green
//plot(rvwma3, color=e, linewidth=1)
plot(cross(rvwma, rvwma2) ? rvwma : na, style = line,color=e, linewidth = 1)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line,color=b, linewidth = 3)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles,color=c, linewidth = 4)
closelong = n1<n2
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<1 and n1<rvwma3
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<1 and n1>rvwma3
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
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