Stratégie intraday de suivi de tendance avec plusieurs stops

Date de création: 2023-12-27 15:30:07 Dernière modification: 2023-12-27 15:30:07

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ChaoZhang

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Stratégie intraday de suivi de tendance avec plusieurs stops

Aperçu

La stratégie intègre plusieurs blocs ATR dynamiques de stop loss et Renko améliorés, conçus pour capturer les tendances intradays. Il combine l’indicateur de tendance et l’indicateur de bloc, permettant une analyse multi-temporelle permettant d’identifier efficacement la direction de la tendance et d’arrêter les pertes en temps opportun.

Principe de stratégie

Le cœur de cette stratégie est le mécanisme de stop multiple ATR. Il est composé de 3 groupes de stop dynamiques ATR, avec des paramètres de 5x ATR, 10x ATR et 15x ATR. Lorsque le prix tombe au-dessus de ces 3 groupes de stop, cela indique une reprise de la tendance, à laquelle il est placé. Ce stop multiple est configuré pour filtrer efficacement les faux signaux générés par les fluctuations à court terme.

L’autre partie centrale est la brique Renko améliorée. Cette brique divise l’augmentation en fonction de la valeur ATR et juge la direction de la tendance en combinaison avec l’indicateur SMA.

La condition d’entrée est de faire plus lorsque le prix franchit le 3e bloc d’arrêt ATR vers le haut, et de faire vide lorsque le prix franchit le 3e bloc d’arrêt ATR vers le bas. La condition d’exit est de faire un plateau lorsque le prix déclenche un bloc d’arrêt ATR ou une variation de la couleur des blocs de Renko.

Avantages stratégiques

La gestion des risques liés à l’arrêt des ATR multiples
Renko amélioré, plus sensible et plus rapide à l’arrêt
Combinaison d’un indicateur de tendance et d’un indicateur de bloc pour assurer la capture de tendances
Une analyse de plusieurs périodes permet d’évaluer les tendances de manière plus fiable
Paramètres modifiables pour s’adapter à différents environnements de marché

Risques stratégiques et optimisation

Le risque principal de cette stratégie est que le stop-loss soit amplifié par la rupture. Il peut être optimisé par les moyens suivants:

Ajuster le multiplicateur des arrêts ATR afin d’assouplir le marché lorsque la tendance est forte; resserrer le marché lorsque la tendance est faible
Ajuster les paramètres ATR du bloc Renko pour équilibrer la sensibilité et la stabilité
Ajout d’autres indicateurs de stop loss, tels que le canal Donchian, pour assurer une plus grande fiabilité du stop loss
Ajout de filtres pour éviter des transactions fréquentes dans le recouvrement

Résumer

La stratégie est globalement adaptée aux tendances intraday fortes. Elle est caractérisée par la science de l’arrêt des pertes, l’indicateur de bloc permet d’identifier à l’avance le changement de tendance.

Code source de la stratégie

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Lancelot vstop intraday strategy", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 100, commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.075, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

///Volatility Stop///
lengtha = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1a = 5

atr_a = atr(lengtha)
max1a = 0.0
min1a = 0.0
is_uptrend_preva = false
stopa = 0.0
vstop_preva = 0.0
vstop1a = 0.0
is_uptrenda = false
is_trend_changeda = false
max_a = 0.0
min_a = 0.0
vstopa = 0.0
max1a := max(nz(max_a[1]), ohlc4)
min1a := min(nz(min_a[1]), ohlc4)
is_uptrend_preva := nz(is_uptrenda[1], true)
stopa := is_uptrend_preva ? max1a - mult1a * atr_a : min1a + mult1a * atr_a
vstop_preva := nz(vstopa[1])
vstop1a := is_uptrend_preva ? max(vstop_preva, stopa) : min(vstop_preva, stopa)
is_uptrenda := ohlc4 - vstop1a >= 0
is_trend_changeda := is_uptrenda != is_uptrend_preva
max_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : max1a
min_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : min1a
vstopa := is_trend_changeda ? is_uptrenda ? max_a - mult1a * atr_a : min_a + mult1a * atr_a : 
   vstop1a

///Volatility Stop///
lengthb = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1b = 10

atr_b = atr(lengthb)
max1b = 0.0
min1b = 0.0
is_uptrend_prevb = false
stopb = 0.0
vstop_prevb = 0.0
vstop1b = 0.0
is_uptrendb = false
is_trend_changedb = false
max_b = 0.0
min_b = 0.0
vstopb = 0.0
max1b := max(nz(max_b[1]), ohlc4)
min1b := min(nz(min_b[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevb := nz(is_uptrendb[1], true)
stopb := is_uptrend_prevb ? max1b - mult1b * atr_b : min1b + mult1b * atr_b
vstop_prevb := nz(vstopb[1])
vstop1b := is_uptrend_prevb ? max(vstop_prevb, stopb) : min(vstop_prevb, stopb)
is_uptrendb := ohlc4 - vstop1b >= 0
is_trend_changedb := is_uptrendb != is_uptrend_prevb
max_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : max1b
min_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : min1b
vstopb := is_trend_changedb ? is_uptrendb ? max_b - mult1b * atr_b : min_b + mult1b * atr_b : 
   vstop1b
   
///Volatility Stop///
lengthc = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1c = 15

atr_c = atr(lengthc)
max1c = 0.0
min1c = 0.0
is_uptrend_prevc = false
stopc = 0.0
vstop_prevc = 0.0
vstop1c = 0.0
is_uptrendc = false
is_trend_changedc = false
max_c = 0.0
min_c = 0.0
vstopc = 0.0
max1c := max(nz(max_c[1]), ohlc4)
min1c := min(nz(min_c[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevc := nz(is_uptrendc[1], true)
stopc := is_uptrend_prevc ? max1c - mult1c * atr_c : min1c + mult1c * atr_c
vstop_prevc := nz(vstopc[1])
vstop1c := is_uptrend_prevc ? max(vstop_prevc, stopc) : min(vstop_prevc, stopc)
is_uptrendc := ohlc4 - vstop1c >= 0
is_trend_changedc := is_uptrendc != is_uptrend_prevc
max_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : max1c
min_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : min1c
vstopc := is_trend_changedc ? is_uptrendc ? max_c - mult1c * atr_c : min_c + mult1c * atr_c : 
   vstop1c

plot(vstopa, color=is_uptrenda ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopb, color=is_uptrendb ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopc, color=is_uptrendc ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)

vstoplongcondition = close > vstopa and close > vstopb and close > vstopc and vstopa > vstopb and vstopa > vstopc and vstopb > vstopc
vstoplongclosecondition = crossunder(close, vstopa)
vstopshortcondition = close < vstopa and close < vstopb and close < vstopc and vstopa < vstopb and vstopa < vstopc and vstopb < vstopc
vstopshortclosecondition = crossover(close, vstopa)

///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="240")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=60, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", type=input.integer, defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", type=input.integer, defval=20, minval=2, maxval=100)

HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)

RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)

RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 3
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 3
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR * 2
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 3
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 2
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
    RENKODN := RENKOUP[1]
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 1
    BUY

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 3
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 3
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR * 2
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 3
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 2
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR
    RENKOUP := RENKODN[1]
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 1
    SELL

plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, size=size.normal)
plotshape(DN, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, size=size.normal)

p1 = plot(RENKOUP, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
p2 = plot(RENKODN, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
fill(p1, p2, color=COLOR, transp=80)

///Long Entry///
longcondition = vstoplongcondition and UP
if (longcondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
///Long exit///
closeconditionlong = vstoplongclosecondition or DN
if (closeconditionlong)
    strategy.close("Long")
    
// ///Short Entry///
// shortcondition = vstopshortcondition and DN
// if (shortcondition)
//     strategy.entry("Short", strategy.short)
    
// ///Short exit///
// closeconditionshort = vstopshortclosecondition or UP
// if (closeconditionshort)
//     strategy.close("Short")

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