Stratégie de trading quantitative à inversion multifactorielle
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie combine la stratégie de 123 inversions et la stratégie de la ligne psychologique pour former une stratégie de trading quantitative multifonctionnelle. Cette stratégie prend en compte plusieurs dimensions, telles que la forme technique, la psychologie du marché, etc., ce qui permet de prendre des décisions plus précises pour juger de la direction du marché.
Le principe
123 stratégies de retour
La stratégie de revers de 123 juge le cours de clôture du jour par rapport à la journée précédente, en faisant plus si elle est élevée et que la ligne K lente est inférieure à 50; en faisant moins si elle est basse et que la ligne K rapide est supérieure à 50. Cette stratégie exploite les caractéristiques des revers de courte durée pour tirer profit.
Stratégie de ligne psychologique
La stratégie de ligne psychologique mesure le taux de baisse d’une période donnée. Si la hausse est supérieure à 50%, cela signifie que le marché est contrôlé par plusieurs personnes. Si la hausse est inférieure à 50%, cela signifie que le marché est contrôlé par des personnes sans but lucratif.
Cette stratégie est une combinaison des deux stratégies ci-dessus, en ouvrant la position quand les deux donnent le même signal, et en laissant la position quand le signal est différent.
Les avantages
Cette stratégie combine plusieurs facteurs qui permettent de juger avec plus de précision les tendances du marché et d’éviter les erreurs de jugement causées par un seul indicateur technique. La combinaison de facteurs psychologiques du marché rend également la stratégie plus résiliente et capable de faire face à des situations plus complexes.
Risques et solutions
Les paramètres de chaque facteur de la stratégie ont une grande influence sur la performance de la stratégie. Des combinaisons de paramètres déraisonnables peuvent réduire considérablement l’efficacité de la stratégie. De plus, si les conditions changent radicalement, cela peut entraîner l’échec de la stratégie.
Direction d’optimisation
Nous pouvons continuer à ajouter d’autres facteurs de jugement, tels que le taux de volatilité, le volume des transactions, à la base existante, pour former une logique de stratégie plus tridimensionnelle; ou ajouter des algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser l’auto-adaptation des paramètres de la stratégie.
Résumer
Cette stratégie tient compte de plusieurs facteurs, tels que la forme technique et la psychologie du marché, et assure l’efficacité du signal par la vérification entre les différents facteurs. En laissant une grande marge d’optimisation, il est possible d’obtenir de meilleures performances. C’est une stratégie de quantification optimale qui vaut la peine d’être suivie, accumulée et optimisée à long terme.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise,
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PLine(Length) =>
pos = 0.0
cof = close > close[1]? 1:0
xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
pos:= iff(xPSY > 50, 1,
iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )