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Bollinger Bands Heiken Ashi Stratégie de négociation à court terme

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-27 15:52:08 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie combine l'indicateur des bandes de Bollinger et la technique Heiken Ashi pour identifier les opportunités de trading en détectant la direction des bougies de Heiken Ashi et la largeur des bandes de Bollinger.

La logique de la stratégie

Cette stratégie élabore des jugements principalement sur la base des deux indicateurs suivants:

  1. Technique Heiken Ashi: Déterminez la direction de la tendance des prix en calculant les prix d'ouverture et de fermeture des bougies Heiken Ashi. S'il y a N bougies Heiken Ashi haussières consécutives, cela est considéré comme un signal haussier. S'il y a N bougies Heiken Ashi baissières consécutives, cela est considéré comme un signal baissier.

  2. Indicateur des bandes de Bollinger: mesure la volatilité et la surchauffe des prix en calculant la plage d'écart type.

La logique de négociation spécifique est la suivante:

  • Faire du long s'il y a des signaux Heiken Ashi haussiers N consécutifs et si la largeur des bandes de Bollinger est supérieure au seuil de volatilité.

  • Si des signaux N consécutifs de Heiken Ashi baissiers sont signalés et que la largeur des bandes de Bollinger est supérieure au seuil de volatilité, vous devez passer à la vente à découvert.

En combinant les bandes de Bollinger et les indicateurs Heiken Ashi, cette stratégie évalue de manière exhaustive la volatilité du marché et la direction de la tendance des prix, capturant les opportunités de profit à court terme à des échelles de temps à haute fréquence.

Les avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

  1. L'amélioration de la précision du signal par la combinaison de plusieurs indicateurs. Heiken Ashi détermine la tendance générale tandis que Bollinger Bands mesure la volatilité.

  2. Les barres de 10 secondes combinées à des échanges efficaces comme Solana permettent une entrée et une sortie à haute fréquence adaptées au scalping à court terme.

  3. Les paramètres de Heiken Ashi, les paramètres des bandes de Bollinger, etc. peuvent être ajustés pour s'adapter à différents environnements de marché.

  4. Cette stratégie utilise principalement des indicateurs de base avec un code concis, ce qui facilite les futures extensions de fonctionnalités.

Risques et solutions

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

  1. Risque de dérapage lié au trading à haute fréquence: adopter des échanges efficaces, ajuster la fréquence des transactions et d'autres moyens d'éviter.

  2. Combinez avec d'autres indicateurs comme KDJ pour déterminer la tendance.

  3. Faux signaux de Heiken Ashi, ajustez le nombre de bougies, confirmez avec d'autres indicateurs si nécessaire.

  4. Attention aux événements d'actualité importants et pausez le trading si nécessaire.

Des améliorations à venir

Cette stratégie peut être encore améliorée dans les domaines suivants:

  1. Utiliser l'apprentissage en profondeur, etc., pour juger de la fiabilité des signaux Heiken Ashi.

  2. Ajouter des mécanismes de stop loss au contrôle des risques par transaction.

  3. Former le trading de portefeuille avec plus d'indicateurs pour renforcer la stabilité.

  4. Ajustez les paramètres pour différentes pièces et construisez des portefeuilles de pièces croisées.

  5. Utiliser les données à haute fréquence pour la prédiction des tendances et la détection précoce des opportunités.

Conclusion

Il s'agit d'une stratégie de trading algorithmique à haute fréquence à court terme typique combinant Heiken Ashi et Bollinger Bands. Elle présente des avantages tels qu'une précision de signal relativement élevée et la capture de profits à court terme à haute fréquence. Elle comporte également certains risques tels que des glissements et de faux signaux.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ANCIENT TECHNOLOGY", overlay=true)

// Input for the number of consecutive candles
consecutiveCandles = input(1, title="Number of Consecutive Candles", minval=1, maxval=6)

// Bollinger Band parameters
lengthBB = input(4, title="Bollinger Band Length")
multBB = input(20, title="Bollinger Band Multiplier")
volatilityThreshold = input(0.2, title="Volatility Threshold")

// Calculate Bollinger Bands
basisBB = sma(close, lengthBB)
devBB = multBB * stdev(close, lengthBB)
upperBB = basisBB + devBB
lowerBB = basisBB - devBB
bandWidth = upperBB - lowerBB

// Initialize Heiken Ashi variables
var float haOpen = na
var float haClose = na

// Update Heiken Ashi calculations
if (na(haOpen))
    haOpen := (open + close) / 2
else
    haOpen := (haOpen + haClose) / 2
haClose := (open + high + low + close) / 4

// Function to check for consecutive green or red Heiken Ashi candles
f_consecutive(dir, len) =>
    count = 0
    for i = 0 to len - 1
        if (dir == "green" and haClose[i] > haOpen[i]) or (dir == "red" and haClose[i] < haOpen[i])
            count := count + 1
    count == len

// Trading conditions based on Heiken Ashi and Bollinger Band width
longCondition = f_consecutive("green", consecutiveCandles) and bandWidth > volatilityThreshold
shortCondition = f_consecutive("red", consecutiveCandles) and bandWidth > volatilityThreshold

// Trading logic
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot entry signals on the chart for visualization
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
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