Stratégie de trading combinant le nuage Ichimoku et les bandes de Bollinger
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie combine un graphique de l’indicateur japonais de l’indicateur de la bande de Burin avec un graphique de l’indicateur de la bande de Burin, pour former un signal de négociation, pour le jugement de la bande de Burin. La stratégie permet de juger efficacement les tendances du marché et de juger lorsque l’indicateur de la bande de Burin émet un signal de la bande de Burin, pour éviter les mauvaises transactions.
Principe de stratégie
Un nuage est composé de lignes de conversion, de lignes de référence, de lignes de retard et de lignes de priorité. Les lignes de conversion sont les lignes moyennes de 9 jours et les lignes de référence les lignes moyennes de 26 jours.
La ligne de retard est le mouvement retardé du prix. Lorsque la ligne de retard est en haut, elle indique une tendance à plusieurs têtes, et en bas, elle indique une tendance à vide.
La bande de nuages est composée de deux lignes précédentes, respectivement la moyenne des lignes de 52 jours et la moyenne des lignes de 26 jours. Les prix sont considérés comme étant à plusieurs têtes au-dessus de la bande de nuages et comme étant à vide en dessous.
Les bandes de Brin sont constituées de la moyenne quotidienne et de l’écart-type n. Elles sont des bandes de fluctuation des cours des actions.
Cette stratégie permet de déterminer la rupture de la bande de Brin en même temps qu’un signal d’espace multiple est émis sur un graphique de nuage. La ligne de conversion est supérieure à la ligne de référence, la ligne de retard est supérieure, le prix est supérieur à la bande de nuage et la bande de Brin est supérieure à la bande.
Avantages stratégiques
Un diagramme de nuage détermine clairement la tendance, les lignes de conversion et de retard peuvent déterminer la tendance à court terme, et la bande de nuage détermine la direction de la tendance à moyen et à long terme.
Les courbes de Brin permettent de déterminer si le prix est dépassé et de filtrer efficacement les transactions inutiles.
Les indicateurs combinés permettent de rendre les signaux de trading plus clairs et plus fiables, et d’éviter les risques de trading.
Risque et optimisation
Une mauvaise configuration des paramètres de la bande de Bryn peut entraîner une inexactitude du signal de transaction. Les paramètres doivent être configurés avec prudence en fonction des différentes normes.
Le ratio de détention doit être adapté de manière appropriée pour contrôler les risques. Une détention excessive peut entraîner une augmentation des pertes.
On peut envisager d’inclure une stratégie de stop loss, qui s’arrête lorsque le prix se déplace dans une direction défavorable au-delà d’une certaine marge.
Il est possible de tester plus d’indicateurs en combinaison avec un graphique en nuage pour former des stratégies de trading plus fiables.
Résumer
Cette stratégie utilise efficacement un diagramme nuageux pour déterminer la direction de la tendance et le signal de filtrage de l’indicateur de la bande de Brin. Les signaux de la stratégie sont plus clairs et plus fiables, ils permettent de réduire le risque de négociation et de générer de meilleurs rendements grâce à l’ajustement des paramètres et à l’optimisation des arrêts de perte.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)