Stratégie de négociation combinée de nuages Ichimoku et bandes de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-27 16h21 et 28h
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Résumé

Cette stratégie combine l'indicateur japonais Ichimoku Cloud avec l'indicateur Bollinger Bands pour générer des signaux de trading pour les positions longues et courtes.

Principe de stratégie

Le nuage Ichimoku se compose de la ligne de conversion, de la ligne de base, de la ligne de retard et des lignes principales. La ligne de conversion est une moyenne mobile de 9 jours et la ligne de base est une moyenne mobile de 26 jours.
La ligne en retard est le mouvement en retard des prix. Lorsque la ligne en retard est au-dessus, elle indique une tendance haussière. En dessous, elle indique une tendance baissière.
Les bandes nuageuses se composent de deux lignes principales, qui sont la moyenne mobile de 52 jours et la moyenne de la moyenne mobile de 26 jours.
Les bandes de Bollinger se composent de moyennes mobiles et d'écarts types de n jours, représentant des bandes de volatilité pour les prix.
Cette stratégie forme des règles de trading basées sur les signaux générés par le Nuage d'Ichimoku et les ruptures des Bandes de Bollinger. Par exemple, lorsque la ligne de conversion a un croisement ascendant sur la ligne de base, la ligne en retard est au-dessus, le prix traverse les bandes de nuage et traverse également la bande supérieure des Bandes de Bollinger, cela déclenche un signal d'entrée long.

Les avantages de la stratégie

Le nuage Ichimoku juge clairement la direction de la tendance, les lignes de conversion et de retard indiquant les tendances à court terme et les bandes de nuages indiquant la direction de la tendance à moyen et long terme.
Les bandes de Bollinger déterminent si les prix sont sur-étendus, ce qui peut filtrer efficacement certaines transactions inutiles.
La combinaison d'indicateurs rend les signaux de négociation plus clairs et plus fiables, évitant ainsi les risques de négociation.

Risques et optimisation

Les paramètres doivent être soigneusement réglés en fonction des différents actifs sous-jacents.
La taille de la position doit être adaptée de manière à contrôler les risques, car les positions trop importantes peuvent entraîner des pertes plus importantes.
Considérez l'incorporation d'une stratégie de stop loss pour arrêter les pertes lorsque les prix dépassent une certaine fourchette dans une direction défavorable.
Envisagez de tester plus d'indicateurs combinés avec le Nuage Ichimoku pour former des stratégies de trading plus fiables.

Conclusion

Cette stratégie utilise efficacement le Cloud Ichimoku pour déterminer la direction de la tendance et l'indicateur Bollinger Bands pour filtrer les signaux. Les signaux de stratégie sont relativement clairs et fiables.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0


//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)


//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)

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