Stratégie de day trading sur les canaux RSI et EMA

Aperçu

Cette stratégie permet de réaliser des transactions de courte durée dans la journée en combinant les canaux de l’indicateur relativement faible ((RSI) et de l’indice mobile à 5 jours ((EMA)). Faire plus lorsque le prix franchit le canal EMA et que le RSI monte du bas; Faire moins lorsque le prix franchit le canal EMA et que le RSI recule du haut.

Principe de stratégie

1. Le canal de prix est dessiné à l’aide des prix maximaux et minimaux de l’EMA de 5 jours. L’EMA peut réagir plus rapidement aux changements de prix et la portée du canal est plus conforme aux fluctuations du marché actuel.

2. Le RSI peut indiquer un effet de levier de survente. Le paramètre de l’indicateur RSI est 6.

3. Conditions d’achat: le prix a franchi la barre et le RSI est passé de moins de 30 à plus de 70, ce qui indique que le cours de l’action a été soutenu et que le marché est de retour à la hausse.

4. Conditions de vente: le prix a chuté et le RSI est tombé de plus de 70 à moins de 30, ce qui indique que le cours de l’action a été durement touché et que le marché est passé à la baisse.

5. Stratégie d’arrêt: après l’achat, d’abord au risque de retour 1:1 arrêt de 50%, le reste à 1:2 arrêt; après la prise de position, d’abord au risque de retour 1:1 arrêt de 50%, le reste à 1:2 arrêt.

Analyse des avantages

1. Le canal EMA est utilisé pour tracer les supports et les pressions dynamiques. Il permet de réagir rapidement aux variations de prix et d’améliorer la probabilité de succès des transactions.

2. L’indicateur RSI évite les transactions aveugles en l’absence de signal clair, réduit les transactions inutiles et réduit les retraits.

3. Le rapport risque/rendement est clairement défini. La position de stop reflète directement le niveau de profit, et évite les excès de cupidité.

4. Les stratégies sont simples, claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, adaptées aux transactions à court terme.

Analyse des risques

1. Les opérations quotidiennes nécessitent plus de temps et d’efforts.

2. Risque de rupture de la rupture. Les prix peuvent avoir des sauts ou des retournements en V, sans rupture de la rupture.

3. Il faut choisir des actions qui ont une bonne liquidité et une grande volatilité. Les actions avec un petit volume de transactions ne peuvent pas être rentables.

4. L’optimisation des paramètres est limitée. Les cycles RSI et les jours EMA sont relativement courts et l’optimisation est peu efficace.

Direction d’optimisation

1. Il est possible de tester l’ajout d’autres signaux de filtrage des indicateurs, tels que l’ajout d’un signal de confirmation de MACD pour faire plus de blanchiment.

2. Les paramètres RSI et EMA peuvent être automatiquement optimisés en fonction de la technologie d’apprentissage automatique.

3. Il est possible de combiner un système de ligne uniforme pour déterminer la direction de la tendance du marché à des périodes plus longues, évitant ainsi les transactions à contre-courant.

4. Il est possible d’ajuster dynamiquement le ratio de freinage, en modifiant la position de freinage en fonction de la volatilité du marché.

Résumer

La stratégie intègre les canaux EMA et les indicateurs RSI. Le système de règles formé permet de juger clairement le moment de l’achat et de la vente, de réaliser des transactions à court terme dans la journée.