Stratégie de trading de retour à la moyenne de Bollinger

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de négociation de retournement des valeurs moyennes basée sur les bandes de Bollinger. Elle combine des opérations de retournement des valeurs moyennes et un mécanisme de gestion des risques visant à capturer des opportunités de retournement à court terme sur des marchés tendanciels.

Principe de stratégie

La stratégie utilise les bandes de Bollinger à 20 jours pour identifier les zones de sur-expansion des prix. Faire un short lorsque le prix est proche d’une trajectoire ascendante; faire un short lorsque le prix est proche d’une trajectoire descendante.

En outre, la stratégie définit des stop-loss et des stop-loss basés sur l’ATR. Le stop-loss est défini pour que le prix dépasse la ligne moyenne, puis le prix est déduit de 2 fois l’ATR; le stop-loss est défini pour que le prix soit ajouté 3 fois l’ATR. Cela permet de contrôler efficacement le risque de chaque transaction.

Plus précisément, la stratégie comprend les étapes suivantes:

1. Calculer le haut, le bas et la moyenne des bandes de Bollinger sur 20 jours
2. Calcul de l’indicateur ATR à 14 jours
3. Faire plus quand le prix monte et descend; faire moins quand le prix descend
4. Le stop loss est le prix moins 2 ATR, le stop loss est le prix plus 3 ATR.
5. Le stop loss est le prix plus 2 fois l’ATR et le stop loss est le prix moins 3 fois l’ATR.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. Les bandes de Bollinger permettent de déterminer efficacement les zones d’expansion excessive des prix.
2. Le retour à la valeur moyenne est associé à des transactions qui permettent de réaliser des bénéfices en cas de revers.
3. Réglage de l’arrêt de perte ATR pour un contrôle strict des risques
4. Les résultats de la retraite sont bons, et les données historiques ont été utilisées à plusieurs reprises.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Risque d’échec du renversement. Les fluctuations de prix peuvent ne pas suivre la régression des valeurs moyennes et continuer après l’émission du signal de renversement.
2. Risque de dépassement du stop. Un événement inattendu sur le marché peut entraîner un saut de prix au-delà de la limite de stop.
3. Risque d’optimisation des paramètres. Les paramètres doivent être ajustés selon les conditions du marché, ce qui peut affecter l’efficacité de la stratégie

La réponse:

1. Suivez strictement les règles de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles
2. Paramètres d’optimisation adaptés à la situation actuelle du marché
3. Le recours à des options ou à d’autres instruments pour couvrir le risque de faillite

Direction d’optimisation

La stratégie peut également être optimisée pour:

1. tester différents systèmes homogènes pour trouver la meilleure combinaison de paramètres

2. Ajoutez des conditions de filtrage et négociez après que la tendance ait été jugée avec précision

3. Ajustez le multiplicateur de l’ATR pour optimiser l’amplitude du stop loss

4. Adhésion à des mécanismes de sortie dynamiques liés à la structure du marché

Cela permettra d’améliorer encore la stabilité et la rentabilité de la stratégie.

Résumer

Dans l’ensemble, la stratégie de retour à la valeur moyenne de la courbe de Bollinger, combinée à un jugement de tendance et à un contrôle du risque, est une stratégie de négociation de courte ligne plus efficace. En continuant à optimiser et à enrichir, il est possible d’obtenir des rendements supplémentaires stables et de haute qualité.