Stratégie de trading inversée à combinaison à deux facteurs

Aperçu

Cette stratégie utilise d’abord le signal de revers des prix pour le trading, puis le filtrage en combinaison avec des indicateurs de filtrage de tendance, pour réaliser un double facteur de conduite. La partie de revers des prix utilise le système de trading de revers 123, la partie de filtrage de tendance utilise le système de trading de tendance d’extraction (Extracting The Trend, ETT), les deux combinés pour former un double facteur de conduite.

Principe de stratégie

La partie inverse des prix utilise le système inverse 123. Le système provient de la page 183 du livre de Ulf Jensen Comment je peux gagner trois fois plus d’argent sur le marché à terme. La génération de son signal de négociation est soumise aux conditions suivantes:

1. La clôture de la journée précédente était inférieure à la clôture des deux jours précédents.
2. Le prix de clôture actuel est supérieur au prix de clôture de la veille.
3. 9 jours de ralentissement de la ligne K inférieure à 50.

Un signal d’achat est généré lorsque les conditions ci-dessus sont remplies; au contraire, lorsque

1. La clôture de la journée précédente était plus élevée que celle des deux jours précédents.
2. Le prix de clôture actuel est inférieur au prix de clôture de la veille.
3. Le 9 décembre, la ligne K est au-dessus de 50.

Un signal de vente est généré lorsque les conditions ci-dessus sont remplies.

Cette partie du système de négociation inverse a pour but de capturer les mouvements des prix lors de leur formation de courts retournements.

La partie de filtrage des tendances utilise le système d’extraction des tendances ((ETT)). Le système d’ETT détermine la direction de la tendance à travers le filtrage de performance et la combinaison de la ligne moyenne. Dans cette stratégie, son rôle principal est de vérifier les signaux de retournement de prix et d’éviter les retournements en l’absence d’une tendance claire.

Cette stratégie combine les signaux de négociation des deux sous-stratégies pour aboutir à une négociation inversée axée sur les deux facteurs.

Analyse des avantages

Les stratégies de retournement de la combinaison de deux facteurs sont combinées à travers une combinaison de sous-stratégies, qui combinent leurs avantages respectifs, principalement en ce qui concerne:

1. Les stratégies de retournement captent les retournements de prix à court terme
2. Les stratégies ETT permettent de filtrer efficacement les scénarios de tendances non définies et d’éviter les risques de renversement des transactions
3. La double action améliore la qualité du signal

Ainsi, la stratégie peut filtrer efficacement les signaux de retournement inefficaces et effectuer des opérations de retournement en supposant que le jugement de tendance est correct, améliorant ainsi la performance globale du système de négociation.

Analyse des risques

Les principaux risques associés à une stratégie de trading inversée à deux facteurs sont les suivants:

1. Le risque que le prix continue sa tendance initiale après le renversement. Par exemple, si les paramètres du compilateur sont mal configurés, le signal de renversement est généré trop fréquemment, ce qui peut entraîner des opportunités de tendance manquées.
2. Les stratégies d’ETT elles-mêmes produisent également des erreurs de jugement, entraînant des pertes de négociation inversées.
3. Les risques liés au double facteur de motivation existent eux-mêmes. La probabilité d’une erreur de jugement de deux signaux de négociation est inférieure à celle d’une erreur de jugement d’un seul signal, mais la probabilité d’une erreur de jugement de deux signaux de négociation est toujours présente et augmente les pertes.

Pour réduire les risques mentionnés ci-dessus, on peut envisager d’ajuster les paramètres du compilateur, d’optimiser les stratégies de retournement et les stratégies ETT pour rendre le jugement plus précis, tout en assouplissant adéquatement la zone d’arrêt des transactions de retournement. En pratique, il est également nécessaire de prendre en compte pleinement le double facteur qui conduit à son propre risque, le contrôle de la taille de la position.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres du système d’inversion pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
2. Optimiser les paramètres du système ETT pour améliorer l’exactitude des jugements de tendance
3. Essayez d’autres stratégies de retournement de prix avec une combinaison d’ETT
4. Augmentation du mécanisme de contrôle de la taille des positions
5. Ajout d’autres facteurs de motivation

En conservant l’idée stratégique et la logique des principaux signaux de négociation, il est possible d’obtenir de meilleurs résultats de rétroaction grâce à l’optimisation des paramètres et des combinaisons.

Résumer

La stratégie de trading de revers à double facteur, qui permet de réaliser un système de trading basé sur plusieurs facteurs de jugement par la combinaison organique d’un signal de revers de prix et d’un signal de filtrage de tendance. Comparée à un seul signal de revers, cette stratégie permet de mieux éviter les faux signaux dans des scénarios sans tendance claire et ainsi d’améliorer la qualité du signal.