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Stratégie de croisement des moyennes mobiles doubles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-27 17h45 et 43 min
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Résumé

Cette stratégie utilise l'indicateur Bollinger Bands et la moyenne mobile pour déterminer les signaux de trading. L'indicateur Arnoud Legoux est utilisé pour calculer la moyenne mobile, combiné à l'indicateur Parabolic SAR pour juger les signaux d'entrée.

Principaux

La logique de base de cette stratégie est de juger de la relation entre les bandes de Bollinger et l'indicateur de moyenne mobile.

Plus précisément, la stratégie combine l'indicateur de moyenne mobile Arnoud Legoux et l'indicateur SAR parabolique.

L'indicateur de moyenne mobile d'Arnoud Legoux est une version améliorée basée sur la moyenne mobile traditionnelle.

L'indicateur Parabolic SAR est un indicateur de stop-loss très courant. Il peut donner des signaux d'inversion très clairs pour suivre la tendance des prix. Lorsque l'indicateur Parabolic SAR est en dessous du prix, il représente un état haussier. Au contraire, au-dessus du prix, c'est un état baissier.

La logique pour juger de la relation entre les indicateurs est la suivante:

  1. Jugez si la fermeture est supérieure à l'ouverture dans la journée
  2. Jugez si le SAR parabolique est inférieur au prix le plus bas: un signal haussier
  3. Jugez si la clôture traverse la ligne moyenne mobile d'Arnoud Legoux: elle représente également un signal haussier
  4. Lorsque toutes les 3 conditions ci-dessus sont remplies en même temps, un signal d'achat est généré pour la position longue.

La logique pour juger le signal court est le contraire:

  1. Jugez si la clôture est inférieure à l'ouverture dans la journée
  2. Jugez si le SAR parabolique est supérieur au prix le plus élevé: un signal baissier
  3. Jugez si la clôture brise la ligne de moyenne mobile Arnoud Legoux: elle représente également un signal baissier
  4. Lorsque toutes les trois conditions ci-dessus sont remplies en même temps, un signal de vente est généré pour la position courte.

Les avantages

Cette stratégie combine l'indicateur Bollinger Bands et l'indicateur de moyenne mobile pour prendre en compte à la fois le jugement de tendance et le trading de rupture.

  1. L'indicateur de moyenne mobile peut déterminer efficacement l'évolution des prix
  2. L'indicateur SAR parabolique peut déterminer avec précision les points d'inversion des prix
  3. La moyenne mobile d'Arnoud Legoux est très flexible et sa forme peut être réglée par des paramètres
  4. La combinaison d'un jugement sur deux indicateurs évite la probabilité d'un mauvais jugement sur un seul indicateur
  5. Le Yin et le Yang intraday évitent davantage les transactions inutiles

Les risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une fréquence de négociation trop élevée ou trop faible
  2. Les paramètres incompatibles lors de la combinaison de deux indicateurs peuvent également affecter les performances de la stratégie
  3. Les stratégies de moyennes mobiles sont moins adaptables aux marchés volatils
  4. La stratégie ne prend pas en compte les facteurs de gestion des capitaux et risque de surendettement

Les solutions correspondantes sont:

  1. Optimisation des paramètres pour une meilleure correspondance entre les indicateurs
  2. Optimiser les stratégies de gestion des capitaux pour contrôler la taille d'une seule position
  3. Introduire plus de filtres d'indicateurs pour réduire les possibilités d'erreur de négociation

Directions d'optimisation

Il existe de nombreuses directions pour optimiser cette stratégie:

  1. Introduire des modèles d'apprentissage automatique en cours de développement pour l'optimisation automatique des paramètres
  2. Mettre en œuvre des stratégies avancées de gestion des capitaux telles que l'ordre des ratios fixes et le contrôle du tirage
  3. Incorporer davantage d'indicateurs auxiliaires pour construire un système de négociation composite afin d'améliorer la stabilité du système
  4. Optimiser la stratégie de contrôle du prélèvement en introduisant des méthodes d'arrêt des pertes afin d'éviter une expansion des pertes
  5. Construire des systèmes de négociation d'algo, connecter des données de marché plus rapides et des canaux d'exécution des ordres

Résumé

Cette stratégie utilise le double jugement des bandes de Bollinger et des indicateurs de moyenne mobile. Il y a une grande marge d'optimisation en termes de réglage des paramètres et de combinaison de stratégie. En introduisant des méthodes plus quantitatives, la stratégie peut être optimisée pour devenir une stratégie de trading algorithmique stable génératrice de bénéfices.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Parabolic SAR & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-PSAR+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size",defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Parabolic SAR Inputs
start = input(title="Start", type=float, defval=0.02)
increase = input(title="Increase", type=float, defval=0.02)
max = input(title="Max", type=float, defval=.2)

//Conditions
longCondition = close>open and sar(start, increase, max) < low and crossover(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = close<open and sar(start, increase, max) > high and crossunder(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), linewidth=2, title="ALMA")
plot(sar(start, increase, max), style=circles, linewidth=2, title="PSAR")
Plus de

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