Stratégie de trading Momentum Aperture
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation à intervalles de momentum est une stratégie de négociation quantitative qui suit les fluctuations des prix. Elle utilise l’écart entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la veille (appelé intervalle) pour construire un indicateur de dynamisme et générer un signal de négociation à partir de cet indicateur.
Cette stratégie est basée sur l’article de l’ancien analyste quantitatif de Boeing, Perry J. Kaufman, publié dans le numéro de janvier 2024 de la revue Technical Analysis. Kaufman a construit une séquence temporelle de quantités mobiles qui suivent les trous et a proposé d’utiliser la moyenne mobile de cette séquence temporelle comme signal de transaction.
Principe de stratégie
La clé de la stratégie de la porosité dynamique réside dans la construction de la séquence temporelle de la porosité dynamique. La conception est similaire à celle du terme quantitatif de la quantité souple (On-Balance Volume, OBV), sauf que les entrées de prix utilisées sont transformées en porosité quotidienne par les prix de clôture quotidiens.
Le processus de calcul est le suivant:
- Calculer le rapport entre la somme des N plus récents de la porosité positive et la valeur absolue de la porosité négative
- Aggregation des ratios pour former une séquence de dynamique de porosité
- Application d’une séquence de mouvement de la porosité au signal de génération de la moyenne mobile
La porosité positive est définie comme la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la journée précédente, tandis que la porosité négative est l’inverse. Le ratio reflète essentiellement le contraste entre l’intensité de la porosité positive et de la porosité négative au cours d’une période récente.
Les moyennes mobiles apaisent la séquence de fluctuation initiale et peuvent être utilisées pour émettre des signaux de négociation. Cette stratégie utilise une moyenne mobile lente, qui fait plus lorsque l’indicateur de mouvement de la porosité rapide traverse la moyenne mobile lente, et la position est à plat.
Analyse des avantages
Les stratégies de porosité du mouvement présentent les avantages suivants par rapport aux indicateurs techniques traditionnels:
- Les prix ont explosé pour capturer les déséquilibres du marché
Le prix saute à l’horizon (Gap) représente un énorme déséquilibre de l’offre et de la demande, et la direction du saut représente un transfert de pouvoir de négociation sur le marché. Cette stratégie permet de capturer efficacement ce déséquilibre en comparant la force de la pluralité du marché à travers les lacunes.
- La pérennité
Le suivi des mouvements sauteurs permet de capturer les ondes de tendance des prix. La conception de l’indicateur renforce cette caractéristique de continuité.
- Moins de paramètres et une mise en œuvre simple
L’ensemble de l’indicateur ne contient que deux paramètres, une période de fenêtre de suivi de la dynamique et une période de lissage du signal. Il est très facile à mettre en œuvre.
- Quantitatifs et adaptés aux transactions automatisées
Les règles de négociation utilisent des valeurs numériques plus claires, un degré élevé de standardisation, une connexion directe au système de négociation automatique, adapté aux transactions programmées.
Analyse des risques
Malgré ses nombreux avantages, la stratégie de la porosité du mouvement comporte certains risques:
- Facile à générer de faux signaux
Les gains peuvent générer de faux signaux car les lacunes peuvent se remplir peu de temps après leur ouverture.
- Le gouvernement n’est pas en mesure de gérer efficacement la crise.
Lorsque les prix oscillent fréquemment, l’indicateur émet de nombreux signaux de trading qui se compensent mutuellement.
- Problèmes potentiels de sur-optimisation
Les deux paramètres peuvent facilement conduire à une sur-optimisation des données historiques.
Il est recommandé de maîtriser les risques en:
Le stop loss est utilisé pour limiter les pertes individuelles.
Ajout de paramètres pour s’adapter à plus de conditions de marché
Optimisation multi-combination pour éviter une sur-optimisation
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être étendue et optimisée dans les dimensions suivantes:
- Combinaison de plusieurs périodes
Il est possible d’utiliser plusieurs indicateurs de porosité de différentes fenêtres de suivi de la dynamique, qui peuvent être complémentaires au cours des différentes semaines.
- Indicateur de saut en hauteur intégré
Par exemple, l’intégration de l’indicateur de l’écart réel et de l’indicateur ATR dans la gestion des risques.
- Les facteurs à prendre en compte
Incorporer plus de caractéristiques telles que la distance de saut, le nombre de sauts, le jour de saut.
- Modèles d’apprentissage automatique
Les modèles d’apprentissage de la machine plus complexes peuvent obtenir de meilleures performances en utilisant des données de saut en hauteur.
Résumer
La stratégie de la porosité dynamique est une stratégie simple mais pratique de type percée. Elle suit les changements microstructurels du marché tels que les sauts de prix, et exploite les changements drastiques de l’offre et de la demande qui s’y cachent. Par rapport aux autres indicateurs techniques, elle peut refléter plus clairement les déséquilibres du marché et saisir rapidement les points de basculement de la tendance des prix.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)
int period = input.int( 40, 'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20, 'Signal Period:')
bool longOnly = input.bool(true, 'Long Only:')
float gap = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
gap > 0 => gapUp += gap
gap < 0 => gapDn -= gap
float gapsUp = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)
if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
// buy at next open:
strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
if longOnly
// close all at next open:
strategy.close_all()
else
// sell at next open:
strategy.entry('short', strategy.short)
plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red, 2)
plot(signal, 'Signal', color.silver, 1)