Stratégie de négociation de l'écart de dynamique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-28 14:38:33 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de négociation de l'écart de momentum est une stratégie de négociation quantitative qui suit les fluctuations des prix. Elle utilise l'écart entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du jour précédent (appelé l'écart) pour construire un indicateur d'élan et génère des signaux de négociation avec elle.

Cette stratégie est basée sur un article intitulé Gap Momentum Indicator publié par Perry J. Kaufman, ancien analyste quantitatif chez Boeing, dans le numéro de janvier 2024 du magazine Technical Analysis.

La logique de la stratégie

La clé de la stratégie Momentum Gap réside dans la construction de la série temporelle de momentum de l'écart.

Le processus de calcul spécifique est le suivant:

Calculer le rapport entre la somme des écarts positifs sur les N derniers jours et la somme des écarts négatifs (valeurs absolues) sur la même période.
Ajouter le rapport résultant à la série de temps cumulée appelée Gap Momentum.
Appliquer une moyenne mobile à la séquence Gap Momentum pour générer des signaux.

Un écart positif est défini comme la différence lorsque le prix d'ouverture est supérieur au prix de clôture de la journée précédente, et l'écart négatif inversement.

Cette stratégie utilise une moyenne mobile plus lente, établissant des positions longues lorsque l'indicateur de Gap Momentum rapide traverse au-dessus et aplatissant les positions lorsqu'il traverse en dessous.

Analyse de la force

Comparée aux indicateurs techniques traditionnels, la stratégie de négociation de l'écart dynamique présente les points forts suivants:

Capture des déséquilibres du marché avec des écarts de prix

Les écarts représentent d'énormes déséquilibres entre l'offre et la demande.
Persistance

Les écarts de prix sont souvent suivis par la poursuite de la tendance.
Facile à mettre en œuvre

L'ensemble de l'indicateur ne contient que deux paramètres, une fenêtre pour suivre le momentum et une période pour lisser les signaux.
Règles quantifiables adaptées à l'automatisation

En adoptant des règles de négociation quantifiables avec une normalisation élevée, il peut être directement connecté aux systèmes de négociation automatique pour le trading algorithmique.

Analyse des risques

Malgré de nombreux atouts, la stratégie de négociation de la différence de moment comporte également certains risques:

Prédisposé à de faux signaux

Les lacunes peuvent se remplir peu de temps après l'ouverture, ce qui entraîne une génération de signaux incorrects.
Inefficace sur les marchés instables

Les fluctuations fréquentes des prix peuvent entraîner des signaux de compensation excessifs.
Résistance à l'usure

Très facile à suradapter avec seulement deux paramètres.

Il est conseillé de gérer les risques en:

Adoption d'arrêts pour limiter les pertes
Augmentation des paramètres pour adapter davantage d'états de marché
Ensemble optimisation pour éviter le sur-ajustement

Des possibilités d'amélioration

Cette stratégie peut être élargie et renforcée dans les dimensions suivantes:

Combinaison de plusieurs délais

L'adoption d'indicateurs d'impulsion différente permettant de suivre les différentes fenêtres d'impulsion peut avoir des effets complémentaires sur des périodes différentes.
Incorporation de mesures des écarts

Par exemple, combiner la taille réelle de l'écart avec l'ATR comme gestion des risques.
Considérant plus de caractéristiques de la différence

Par exemple, la distance entre les espaces, la fréquence, les jours d'ouverture, etc.
Modèles de machine learning

La formation de modèles ML plus complexes sur les données de lacunes peut permettre d'obtenir de meilleures performances.

Conclusion

Le Momentum Gap Trading Strategy est une stratégie de rupture simple mais pratique. En suivant les écarts de prix, un changement important de la microstructure du marché, il révèle les changements drastiques de l'offre et de la demande cachés derrière. Par rapport à d'autres indicateurs techniques, il reflète les déséquilibres du marché plus clairement et capte rapidement les points de basculement de la tendance des prix. Cela dit, les contrôles des risques sont toujours nécessaires pour résoudre les problèmes potentiels. Cette stratégie illustre comment l'identification des opportunités basées sur la structure du marché peut conduire à des techniques efficaces qui peuvent être optimisées et innovées dans la pratique.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)

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