Stratégie d'évaluation du centre le plus élevé et le plus bas

Aperçu

La stratégie de retour au centre des plus hauts et des plus bas est une stratégie de suivi de tendance. Son idée principale est de calculer le prix moyen des plus hauts et des plus bas prix au cours d’une période donnée comme prix de référence, puis de calculer la zone de placement et la zone de placement de la zone de placement de la zone de placement de la zone de placement de la zone de placement de la zone de placement lorsque le prix entre dans la zone de placement de la zone de placement.

Principe de stratégie

La stratégie est principalement réalisée par les étapes suivantes:

1. Calculer le prix le plus élevé h et le prix le plus bas l des périodes précédentes de lookback_length et utiliser l’EMA pour lisser
2. Calculer le centre de la moyenne des prix maximum et minimum comme prix de référence
3. Volatilité calculée en fonction de l’ATR et du multiplicateur ATR
4. Calcul de la zone de construction upper et de la zone de stockage lower en fonction du centre et de la vola
5. Quand le prix est à la hausse, faites plus; quand le prix est à la baisse, faites moins.

Grâce à cette méthode, il est possible de suivre la tendance en temps réel lorsque le prix entre dans un état de tendance; il est également possible de contrôler le risque par le biais de la volatilité.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Il permet de suivre efficacement les tendances et de saisir en temps opportun les changements de prix.
2. L’utilisation d’un prix intermédiaire de la plus haute et de la plus basse valeur comme prix de référence peut réduire la probabilité de fausse rupture.
3. La volatilité peut être ajustée automatiquement pour contrôler le risque
4. La durée de détention est courte et permet d’accéder à des opportunités de trading plus fréquentes.
5. Une approche simple, facile à comprendre et à optimiser

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Il y a plus de transactions inutiles dans une situation de choc
2. Les paramètres de taille et de multiplicité d’ATR affectent la performance de la stratégie et doivent être soigneusement testés et optimisés.
3. Il peut y avoir un rebond après une rupture de la médiane, ce qui entraîne un arrêt de perte.
4. Si la tendance se retourne trop vite, il y aura des pertes plus importantes

Afin de maîtriser ces risques, il est possible d’optimiser les choses de la manière suivante:

1. Ajustez les paramètres ATR, réduisez les fluctuations, filtrez les oscillations
2. Augmenter les conditions de filtrage pour éviter les transactions inutiles
3. Utilisation de stop-loss mobile pour verrouiller les bénéfices
4. Le début et la fin d’une tendance réelle combinés à des indicateurs de tendance

Direction d’optimisation

La stratégie a également de la place pour d’autres optimisations:

1. Test de l’efficacité des paramètres sur différents marchés et périodes
2. Paramètres d’optimisation automatique qui peuvent être combinés avec des algorithmes d’apprentissage automatique
3. On peut combiner plus d’indicateurs pour déterminer le début et la fin d’une tendance.
4. Il est possible de considérer un ajustement dynamique du taux de placement.
5. Les gens peuvent combiner des indicateurs émotionnels pour éviter d’être influencés par des émotions extrêmes

Grâce à ces optimisations, on peut espérer améliorer encore la stabilité et la rentabilité de la stratégie.

Résumer

La stratégie de revue du centre des plus hauts et des plus bas est une stratégie de suivi de tendance simple et pratique. Elle permet de capturer les changements de prix en temps opportun, de suivre la tendance et de contrôler le risque par la volatilité. La stratégie est facile à mettre en œuvre et convient aux débutants dans l’apprentissage et la pratique du trading quantique.