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Stratégie de repérage du centre le plus haut/le plus bas

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-28 à 15h42h10
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Résumé

La stratégie Highest/Lowest Center Lookback est une stratégie de suivi de tendance. Son idée principale est de calculer le prix moyen des prix les plus élevés et les plus bas sur une certaine période dans le passé en tant que prix de référence, puis de calculer la zone d'entrée et la zone de sortie en fonction de ce prix de référence combiné à la volatilité. Lorsque le prix entre dans la zone d'entrée, allez long; lorsque le prix entre dans la zone de sortie, fermez la position.

La logique de la stratégie

La mise en œuvre de la stratégie s'effectue principalement par les étapes suivantes:

  1. Calculer le prix le plus élevé h et le prix le plus bas l au cours des périodes de lookback_length passées et les aplanir avec l'EMA
  2. Calculer le prix du milieu de h et l comme le prix du centre
  3. Calcul de la volatilité des volailles sur la base de l'ATR et du multiplicateur ATR
  4. Calculer la zone d'entrée supérieure et la zone de sortie inférieure en fonction du centre et de la vola
  5. Lorsque le prix dépasse la valeur supérieure, passez long; lorsque le prix dépasse la valeur inférieure, fermez la position

De cette façon, il peut suivre la tendance dans le temps lorsque le prix entre dans un état de tendance; en même temps, le risque peut être contrôlé par la volatilité.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

  1. Peut suivre efficacement les tendances et capturer les changements de prix dans le temps
  2. L'utilisation du prix moyen des prix les plus élevés et les plus bas peut réduire la probabilité de fausses ruptures
  3. La volatilité peut être ajustée automatiquement pour contrôler le risque
  4. La durée de détention d'une position est courte, ce qui permet des opportunités de négociation plus fréquentes
  5. Simple à mettre en œuvre et facile à comprendre et à optimiser

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Plus de transactions inutiles peuvent se produire sur les marchés à fourchette
  2. Les paramètres de la taille et du multiplicateur de l'ATR affecteront les performances de la stratégie, ce qui nécessite des tests et une optimisation minutieux
  3. Le repli après avoir franchi le prix moyen peut entraîner un stop loss.
  4. Si la vitesse d'inversion de tendance est trop rapide, elle entraînera des pertes plus importantes

Pour contrôler ces risques, l'optimisation peut être effectuée dans les aspects suivants:

  1. Ajustez les paramètres ATR pour réduire la volatilité et filtrer les éclaboussures
  2. Ajouter des filtres pour éviter les transactions inutiles
  3. Utilisez le stop loss mobile pour verrouiller les bénéfices
  4. Combiner les indicateurs de tendance pour juger du début et de la fin de la tendance réelle

Directions d'optimisation

La stratégie comporte également des possibilités d'optimisation:

  1. Efficacité des paramètres d'essai sur différents marchés et délais
  2. Optimiser automatiquement les paramètres avec des algorithmes d'apprentissage automatique
  3. Incorporer plus d'indicateurs pour juger du début et de la fin de la tendance
  4. Considérez l'ajustement dynamique du dimensionnement de la position
  5. Incorporer des indicateurs de sentiment pour éviter les préjugés dus à des émotions extrêmes

Grâce à ces optimisations, on peut s'attendre à d'autres améliorations de la stabilité de la stratégie et de la rentabilité.

Conclusion

La stratégie Highest/Lowest Center Lookback est une stratégie simple et pratique de suivi des tendances. Elle peut capturer les changements de prix dans le temps, suivre les tendances, tout en contrôlant le risque par la volatilité. La stratégie est facile à mettre en œuvre, adaptée aux débutants du trading quantitatif à apprendre et à pratiquer. En optimisant les paramètres et les règles, la performance de la stratégie peut être encore améliorée.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)

lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")

vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)

l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)

bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)

plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)

pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)

fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)

bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)
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