Stratégie de renversement de tendance super
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de reversement de super-tendance est une stratégie de reversement de la tendance combinant l’indicateur de super-tendance et l’indicateur RSI. Cette stratégie utilise la super-tendance pour déterminer la direction de la tendance du marché, puis la combinaison de l’indicateur RSI pour identifier les opportunités de revers et de négocier aux points de revers de la tendance.
Principe de stratégie
La stratégie d’inversion de la super tendance se compose principalement de deux parties:
- Indicateur de super-tendance pour déterminer les tendances du marché
L’indicateur de super-tendance détermine la direction de la tendance en calculant le prix actuel par rapport à la moyenne de l’amplitude réelle d’un certain cycle. Il est positif lorsque le prix franchit la trajectoire et baisse lorsque le prix franchit la trajectoire.
- Le RSI est en train de se retourner
L’indicateur RSI compare les jours de clôture de la hausse et de la baisse des cours sur une période donnée pour déterminer si le cours est actuellement en sur-achat ou en sur-vente. En combinaison avec l’indicateur de super-tendance, on peut trouver le moment où la tendance est inversée.
Dans cette stratégie, la courbe RSI est traitée par certaines transformations, la courbe RSI est traitée par certaines transformations, la courbe RSI est traitée par certaines transformations, la courbe RSI est traitée par certaines transformations, la courbe RSI est traitée par certaines transformations.
Analyse des avantages
La stratégie de renversement de super-trend, combinant la tendance et les indicateurs de renversement, la force de la tendance et le phénomène de surachat et de survente, permet d’ouvrir des positions de paix dans des positions relativement favorables, ce qui permet d’obtenir des gains stratégiques plus avantageux.
Les principaux avantages sont:
- Combinaison de tendances et de retournements, négociation au point de retournement
- Les retraits sont contrôlables, les risques mieux maîtrisés
- L’optimisation des paramètres est large et s’adapte au marché
Analyse des risques
Les stratégies d’inversion de super tendances présentent également certains risques, notamment:
- Le risque d’échec inverse
Le signal de retour peut être faux et ne pas réussir à revenir en arrière, ce qui peut augmenter les pertes.
- Risques liés à l’optimisation des paramètres
Une mauvaise optimisation des paramètres peut entraîner une suradaptation des stratégies aux changements du marché.
- Indicateurs techniques à la traîne
Tous les indicateurs techniques sont en retard, et il est possible de rater la meilleure position d’accès.
Ces risques peuvent être optimisés et améliorés en combinant d’autres indicateurs et en adaptant les méthodes d’optimisation des paramètres.
Direction d’optimisation
Les stratégies d’inversion de super tendances peuvent être optimisées en fonction du marché et de la demande dans les dimensions suivantes:
- Optimiser les paramètres de super-tendance pour s’adapter à différents marchés
- Optimisation ou amélioration de la logique de déclenchement de l’inversion RSI
- Augmentation des stratégies de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles
- Détermination de la fiabilité de l’inversion en combinaison avec d’autres indicateurs
- Ajout d’indicateurs de volume pour éviter les fausses ruptures
Résumer
L’avantage d’une stratégie de renversement de tendance super est qu’elle peut être combinée à la fois avec le trading de tendance et le trading de renversement. La stratégie peut être utilisée pour ouvrir des positions au point de renversement.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)
// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)
// ST1
UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))
DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))
// ST1.2
TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP
TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP
Trend = na
Tsl = na
Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown
/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////
IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)
////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////
// Conditions
longCond = na
shortCond = na
longCond := RSIbuy and crossover(close, Tsl)
shortCond := RSIsell and crossunder(close, Tsl)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( shortCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.close("BUY")