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Stratégie de négociation quantitative basée sur les bandes de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-28 15:54:07 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie construit une stratégie de trading basée sur l'indicateur Bollinger Bands pour réaliser un trading automatisé sur les contrats à terme sur le bitcoin sur une période de 1 minute.

Principe de stratégie

La stratégie utilise l'indicateur Bollinger Bands avec 55 périodes et un coefficient de bande passante défini à 4. La ligne du milieu des Bollinger Bands est la moyenne mobile simple de 55 jours, et les lignes supérieure et inférieure sont respectivement la ligne du milieu +4 fois l'écart type et la ligne du milieu -4 fois l'écart type. Lorsque le prix tombe en dessous de la ligne inférieure, allez long; lorsque le prix dépasse la ligne supérieure, allez court.

Une fois le signal long déclenché, la stratégie définit un ordre stop-loss au prix de la ligne inférieure.

Analyse des avantages

La stratégie utilise la capacité de l'indicateur Bollinger Bands à déterminer les conditions de surachat et de survente pour déterminer raisonnablement le moment de l'entrée. Le coefficient de bande passante est réglé sur 4 pour éviter un trading excessivement fréquent. Les résultats des backtests montrent que sur le délai de 1 minute du bitcoin, la stratégie atteint une probabilité de rentabilité de plus de 80%, avec un effet significatif.

Comparé à d'autres indicateurs, l'indicateur Bollinger Bands s'adapte très bien aux fluctuations du marché et peut ajuster automatiquement la bande passante pour capturer la volatilité dans différentes périodes.

En outre, la stratégie repose uniquement sur l'indicateur Bollinger Bands, qui est très simple et répond aux exigences du trading quantitatif.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie réside dans le fait que l'effet de l'indicateur Bollinger Bands de juger des conditions de marché surachetées et survendues peut être affecté par d'énormes mouvements de marché. Dans un marché haussier, les cours des actions peuvent être élevés pendant une période prolongée, ce qui rend difficile pour le rail supérieur de former une résistance efficace. De même, dans un marché baissier, les cours des actions peuvent rester bas pendant une période prolongée, ce qui rend difficile pour le rail inférieur de fournir un soutien efficace. Tout cela peut entraîner des signaux de trading invalides générés par la stratégie.

En outre, le fait de définir un stop loss directement sur les rails supérieur et inférieur des bandes de Bollinger peut être trop proche, ne permettant pas à la stratégie d'avoir suffisamment d'espace et se faisant ainsi étouffer par les fluctuations de prix.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Combinez avec d'autres indicateurs. Des indicateurs tels que KDJ et MACD peuvent aider à juger des conditions extrêmes de surachat/survente pour modifier les signaux de trading.

  2. Comparé au stop loss statique, le stop loss peut ajuster la position de stop loss de manière appropriée en fonction de la fluctuation des prix.

  3. Optimiser les paramètres. Différentes périodes et paramètres de bande passante des bandes de Bollinger peuvent être testés pour trouver la combinaison optimale de paramètres. Des algorithmes d'optimisation peuvent également être utilisés pour trouver les paramètres optimaux.

  4. Ajustez les paramètres en fonction des conditions du marché. Le marché a trois états: taureau, ours et plage. Les paramètres peuvent donc être définis séparément en fonction des conditions du marché.

  5. Ajoutez des stratégies avancées de gestion de l'effet de levier.

Conclusion

La plus grande force de cette stratégie est sa logique de trading simple et claire d'obtenir des signaux de surachat / survente de l'indicateur Bollinger Bands. Dans l'ensemble, c'est une stratégie quantitative à court terme très pratique. Nous pouvons l'améliorer encore en l'optimisant de plusieurs façons pour obtenir des profits stables à long terme.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// 
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//

source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(upper)
plot(lower)

buyEntry  = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")
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