Stratégie de trading quantitative basée sur les bandes de Bollinger
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur la construction d’une stratégie de négociation basée sur l’indicateur de la ceinture de Brin, permettant d’effectuer des transactions automatisées sur un cycle de 1 minute. Faites plus lorsque le prix franchit la limite inférieure de la ceinture de Brin, et faites un vide lorsque le prix franchit la limite supérieure de la ceinture de Brin, et réaliser un profit.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur de la bande de Brin de 55 cycles, avec un coefficient de largeur de bande de 4, la ligne médiane de la bande de Brin est la moyenne mobile simple de 55 jours, la ligne supérieure et la ligne inférieure sont respectivement la ligne médiane + 4 fois l’écart standard et la ligne médiane - 4 fois l’écart standard.
Une fois qu’un signal de multiplication est émis, la stratégie place un stop-loss à la position du prix de la ligne inférieure. Une fois qu’un signal de blanchiment est émis, la stratégie place un stop-loss à la position du prix de la ligne supérieure. Aucun stop-loss n’est défini.
Analyse des avantages
La stratégie utilise la capacité de l’indicateur de la bande de Brin à juger des surachats et des survente et détermine raisonnablement le moment de l’entrée. Le coefficient de bande passante est réglé sur 4, ce qui évite le problème des transactions trop fréquentes. Les résultats de la rétrospective montrent que la stratégie a réalisé une probabilité de gain supérieure à 80% sur le cycle de 1 minute de Bitcoin, ce qui est remarquable.
Par rapport aux autres indicateurs, l’indicateur de la bande de Brin est bien adapté aux fluctuations du marché et peut s’adapter automatiquement aux fluctuations des actions à différentes périodes. Cela rend la stratégie getParameter très robuste.
De plus, la stratégie repose sur un seul indicateur de Brin, très simple et adapté aux exigences de la négociation quantitative.
Analyse des risques
Les principaux risques de cette stratégie résident dans le fait que les indicateurs de la ceinture de Bollinger qui jugent l’effet d’une survente du marché sont fortement influencés par le comportement du marché. Dans un marché haussier, les actions peuvent rester élevées pendant une longue période, et la ceinture de Bollinger sur la voie est difficile à créer une résistance efficace. De même, dans un marché baissier, les actions peuvent être basses pendant une longue période, et la ceinture de Bollinger sur la voie est difficile à fournir un soutien efficace.
De plus, un stop loss directement placé sur la courbe de Brin peut être trop proche pour donner suffisamment d’espace à la stratégie et être éliminé par les fluctuations de prix inversées.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Les indicateurs tels que le KDJ, le MACD et d’autres peuvent aider à déterminer les situations d’extrême survente et de survente et à modifier les signaux de négociation.
Le tracking stop est configuré pour bloquer les profits. Par rapport au stop statique, le tracking stop permet d’ajuster la position du stop en fonction des fluctuations des prix.
Paramètres d’optimisation: il est possible de tester des bandes de Bryn pour différents paramètres de périodicité et de bande passante afin de trouver la combinaison optimale de paramètres. Il est également possible de trouver des paramètres optimaux en combinant des algorithmes d’optimisation.
Les marchés boursiers sont divisés en trois types d’environnements: marché haussier, marché baissier et marché de liquidation. Il est donc possible de définir des paramètres de négociation en fonction des conditions du marché.
Ajout de stratégies avancées de gestion du levier. Le niveau de risque de la stratégie est contrôlé par un ajustement dynamique du nombre de levier.
Résumer
Cette stratégie utilise les signaux de survente et de survente du marché via l’indicateur de la courbe de Brin, et sa logique de négociation simple et claire est son plus grand avantage. Dans l’ensemble, c’est une stratégie de quantification de courte ligne très pratique. Sur cette base, nous pouvons optimiser de nombreux aspects pour améliorer encore cette stratégie et réaliser des gains stables à long terme.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")