Série de tendances d'inversion de trading quantitatif et stratégie parallèle T3-CCI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise une stratégie de revers de tendance combinée avec l’indicateur T3-CCI pour émettre un signal de négociation à un point de revers du marché. Elle appartient à la stratégie de négociation quantifiée en ligne courte.
Principe de stratégie
Une partie de la stratégie d’inversion de tendance: utilisez le rapport de clôture du jour 2 pour déterminer le signal d’inversion de prix, en combinaison avec l’indicateur de ligne K de la ligne lente du jour 9 pour déterminer la zone de survente et de survente, émettez un signal de survente.
Partie T3-CCI: utilisation de la ligne moyenne T3 pour l’aplatissement de l’indicateur CCI, pour réduire les signaux erronés, pour déterminer les zones de survente et de survente, en conjonction avec la stratégie de renversement de tendance pour filtrer le moment d’entrée.
La synthèse des deux signaux détermine la direction finale de la transaction.
Analyse des avantages
L’utilisation de deux indicateurs et d’une comparaison de prix permet d’identifier efficacement les points de retournement potentiels.
L’application de la ligne moyenne T3 améliore la qualité du signal CCI et réduit le faux signal.
La combinaison de différents types de stratégies est susceptible d’améliorer la stabilité globale des stratégies.
Analyse des risques
En cas d’échec du renversement, il peut y avoir des signaux erronés et des pertes. Il est nécessaire d’arrêter le risque de contrôle des pertes en temps opportun.
Une mauvaise configuration des paramètres peut également affecter la performance de la stratégie et nécessite une adaptation des paramètres en fonction des différents marchés.
Les signaux de retournement sont moins efficaces et ne permettent pas de capturer rapidement les retournements en temps opportun.
Direction d’optimisation
Il est possible d’augmenter le filtrage des tendances pour éviter que les défaillances d’inversion entraînent des pertes.
Essayez d’optimiser automatiquement les paramètres avec une méthode d’apprentissage automatique.
L’augmentation du mécanisme de prévention des pertes.
Le projet a été lancé en 2009 et a été lancé en 2011.
Résumer
Cette stratégie utilise une combinaison de plusieurs indicateurs techniques pour déterminer le point de retournement potentiel. Elle permet de détecter efficacement les opportunités de retournement du marché et est une stratégie quantifiée adaptée aux opérations de courte ligne.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
pos = 0.0
e1 = 0.0
e2 = 0.0
e3 = 0.0
e4 = 0.0
e5 = 0.0
e6 = 0.0
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
pos:= iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper: T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )