Configuration d'une stratégie d'effet de levier dans le script Pine
Date de création:
2023-12-29 10:46:35
Dernière modification:
2023-12-29 10:46:35
Copier:
0
Nombre de clics:
1170
ChaoZhang
1
Suivre
1621
Abonnés
Aperçu
Cette stratégie vise à résoudre le problème de l’impossibilité de définir le levier lors de la rétroaction du script Pine, pour réaliser un profit de levier. La stratégie calcule le nombre d’opérations ouvertes dynamiquement en calculant les intérêts de la stratégie, le multiplicateur de levier et le prix de clôture définis.
Principe de stratégie
- Précision de réglage de la précision du nombre de joueurs
- Par défaut, 1 fois le multiplicateur de levier.
- Calcul du nombre de joueurs ouverts:
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close), 0)Il est important d’avoir une vision claire de l’avenir. - Entrée: faire plus lorsque le RSI dépasse les 30 du bas; faire moins lorsque le RSI dépasse les 70 du haut
- Lev commandes selon le nombre de mains calculé
Analyse des avantages
- Résolution d’un problème avec le script Pine qui n’arrive pas à régler le levier
- Les changements d’intérêts sont proportionnels au nombre de créateurs de positions et permettent de réaliser un profit grâce à l’effet de levier.
- Le RSI est filtré pour éviter les transactions inutiles
- La précision de calcul de la main est réglable pour répondre à différents besoins
Analyse des risques
- Le levier trop élevé est un risque de rupture de position
- Avoir besoin d’ajuster le levier, le nombre de joueurs et de contrôler les risques
Direction d’optimisation
- La stabilité peut être testée sous différents paramètres
- Le risque peut être maîtrisé en combinant une stratégie de stop loss
- Des modèles multifactoriels peuvent être envisagés pour améliorer l’efficacité des stratégies
Résumer
Cette stratégie implémente la mise en place du levier dans le script Pine, résout le problème de l’impossibilité d’imiter le levier en retour, calcule le lien entre le nombre d’opérateurs ouverts et les droits et intérêts, et réalise un profit de levier. La stratégie est simple et efficace, peut être optimisée et vaut la peine d’être apprise.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY
//@version=5
strategy("How to use Leverage in PineScript", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
//////////////////////////////////////////
////////////////Indicators////////////////
//////////////////////////////////////////
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
//////////////////////////////////////////
/////////////////Leverage/////////////////
//////////////////////////////////////////
//The number of decimal places for each position opening, i.e., the accuracy
precision = input.int(1,title='Precision')
//Leverage, the default is 1, here is not recommended to open a high leverage
leverage = input.int(1,title='Leverage',minval = 1, maxval = 100 ,step = 1)
//Calculate the number of open contracts, here using equity for calculation, considering that everyone compound interest is used for trading equity
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close , precision), 0)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long,qty = Lev, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short,qty = Lev, comment="RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)