Stratégie de retracement de Fibonacci RSI
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de reprise de Fibonacci RSI est une stratégie de suivi de tendance qui utilise le croisement de l’indicateur RSI avec le niveau de reprise de Fibonacci défini comme signal de transaction et qui intervient lors d’un renversement dans une zone de survente et de survente.
Le principe
La stratégie est basée sur la mise en œuvre croisée de l’indicateur RSI avec le niveau de rétroaction de Fibonacci. On calcule d’abord la valeur de l’indicateur RSI, puis on définit le niveau de rétroaction de Fibonacci (de 38,2%, 50% et 61,8%), générant un signal d’achat lorsque l’indicateur RSI est au-dessus du niveau de Fibonacci et générant un signal de vente lorsqu’il est au-dessous.
L’indicateur RSI est utilisé pour déterminer si le marché est en survente ou en survente. Si le RSI est supérieur à 70, il s’agit d’une zone de survente, et inférieur à 30, il s’agit d’une zone de survente.
La zone de retrait de Fibonacci est principalement utilisée comme référence dans cette stratégie pour former un signal de négociation avec le RSI. Dans un marché en tendance, la poursuite de la correction touche souvent les niveaux de retrait de Fibonacci, qui correspondent à la résistance de soutien. La croisée avec le RSI sert de signal de négociation pour capturer les opportunités de reprise.
Les avantages
L’utilisation du RSI pour détecter les tendances de survente et de survente, en combinaison avec la zone de retournement de Fibonacci pour capturer les opportunités de revers, permet de filtrer une partie du bruit.
La propriété de suivre les tendances permet de saisir les tendances de la ligne moyenne et longue.
Il est possible de s’adapter à différentes conditions de marché en adaptant la zone de rappel de Fibonacci.
Les risques
Les positions en surplus peuvent être détenues plus longtemps et nécessitent un soutien financier adéquat.
Le processus de redirection peut entraîner une nouvelle exploration du fond de hauteur, ce qui nécessite un arrêt de perte pour contrôler le risque.
Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des transactions fréquentes ou ne pas saisir suffisamment d’opportunités de reprise.
Direction d’optimisation
Le filtrage de l’entrée de marché peut être envisagé en combinaison avec d’autres indicateurs. Par exemple, MACD, Blink et autres indicateurs pour déterminer la direction de la tendance.
Les paramètres RSI ainsi que les réglages de la zone de régression de Fibonacci peuvent être optimisés.
Il est possible de définir un stop loss dynamique pour bloquer les bénéfices.
Résumer
Le RSI Fibonacci est une stratégie de suivi de la tendance, avec une bonne stabilité. Comparé à une seule stratégie RSI, l’ajout d’une zone de régression Fibonacci peut filtrer efficacement une partie du bruit des transactions.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// (c) ReduX_o, 2019. All rights reserved.
//
// How to trade:
// The indicator is more reliable in longer time frames
// Choose a fibonacci level as reference
// Buy when the RSI line turns green
// Sell when the RSI line turns red
//@version=4
strategy("RSI Fibonacci Levels", overlay=false, initial_capital=2000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(14, minval=1, title="Rsi Periods")
f1 = input(title="Fibonacci Level", defval="38.2", options=["38.2", "50", "61.8"])
// === BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval=2010, title="From Year", minval=2010)
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1)
ToYear = input(defval=2020, title="To Year", minval=2010)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1)
src = hl2
fi= (f1 == "38.2") ? 38.2 : (f1 == "50")? 50 : 61.8
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
//***************************************************
rcolor = rsi >= fi ? color.lime : color.red
plot(rsi, title="RSI", color=rcolor, transp=0)
band1 = hline(78.6, color=color.red, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band0 = hline(23.6, color=color.lime, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band2 = hline(61.8, color=color.gray, editable= false)
band3 = hline(50, color=color.black, editable= false)
band4 = hline(38.2, color=color.gray, editable= false)
band5 = hline(fi, color=color.blue, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
strategy.entry("LE", strategy.long, comment="L", when=rsi >= fi )
strategy.entry("SE", strategy.short, comment="S", when=rsi < fi )