Stratégie de signal basée sur le CVDVWAP roulant ancré
Date de création:
2023-12-29 14:56:03
Dernière modification:
2023-12-29 14:56:03
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ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie de signaux basée sur le CVDVWAP à roulement fixe est un indicateur d’analyse technique complexe conçu sur la plate-forme TradingView. Il intègre les concepts de VWAP, de CVD et d’analyse de la différence standard pour générer des signaux d’entrée et de sortie des transactions.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est de calculer un VWAP fixe, qui commence à partir d’une colonne fixe spécifique, la colonne fixe ayant le plus de volume de transactions sur un cycle défini par l’utilisateur. Ensuite, en fonction de cette VWAP fixe, une bande de couverture est cartographiée, calculée à l’aide de l’écart-type, pour refléter la zone de survente.
Avantages stratégiques
- Les zones de valeur et les points de support/résistance utilisés pour déterminer les prix à l’aide de la moyenne pondérée du volume de transactions
- Les prix de la chaîne standard deviation entrent dans un état d’achat et de vente excessive
- Le volume des transactions CVD reflète la pression des achats et des ventes
- Points d’entrée et de sortie clairs
- Réglage automatique des niveaux d’arrêt et d’arrêt, auxiliaire de la gestion des risques
Analyse des risques
- Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des opportunités de transaction manquées ou un signal invalide
- La prise de décision doit s’appuyer sur plus d’indicateurs qu’une seule mesure
- Les paramètres doivent être optimisés pour s’adapter aux différentes variétés et cycles
- Des pertes plus importantes peuvent être causées par une mauvaise configuration des arrêts et des arrêts.
Direction d’optimisation
- Adaptation de la logique de sélection de la colonne fixe pour calculer le VWAP, par exemple en combinant le jugement équivalent
- Essayez une autre configuration de bande de couvercle avec une différence de multiplicateur standard
- Optimiser les paramètres du ROC pour s’adapter aux caractéristiques du taux de fluctuation de la race
- Mise en place d’un point de glissement dynamique ou d’un arrêt d’adaptation pour faire face à une forte volatilité du marché
Résumer
L’utilisation d’une stratégie de signaux basée sur un CVDVWAP à roulement fixe, combinant plusieurs indicateurs pour déterminer le mouvement des prix et la force d’achat et de vente, est très utile pour détecter les opportunités de trading. Cependant, il est nécessaire de les utiliser avec prudence et de les tester et d’optimiser en permanence en fonction de la stratégie de trading utilisée.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Anchored Rolling CVDVWAP Signal Strategy', overlay=true)
// User-defined settings
vwapAnchorPeriod = input.int(20, title="Rolling VWAP Anchor Period", group="Settings")
stdDevMult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier for Envelope", group="Settings")
analysis_period = input.int(7, minval=1, maxval=100, title="Analysis Period", group="Settings")
useVwapFilter = input.bool(true, title="Use Anchored VWAP Filter", group="Filters")
useCvdFilter = input.bool(true, title="Use CVD Filter", group="Filters")
cvdLength = input.int(20, title="CVD Length", group="Filters")
tpPercent = input.float(200.0, title="Take Profit % of SL Distance", group="Trade Settings")
slPeriods = input.int(200, title="Stop Loss Lookback Period", group="Trade Settings")
toggleSignals = input.bool(false, title="Toggle Signals", group="Settings")
// Finding the anchor bar
highestVol = ta.highest(volume, vwapAnchorPeriod)
var int anchorBar = na
if volume == highestVol
anchorBar := bar_index
// Initializing variables for anchored VWAP and envelope calculation
var float avwapNumerator = na
var float avwapDenominator = na
var float anchoredVwap = na
var float sum = 0.0
var int count = 0
var float sumDev = 0.0
// Calculating Anchored VWAP and envelope
if not na(anchorBar)
if bar_index == anchorBar
avwapNumerator := high * volume + low * volume + close * volume
avwapDenominator := volume * 3
sum := 0.0
count := 0
sumDev := 0.0
else if bar_index > anchorBar
avwapNumerator := avwapNumerator[1] + high * volume + low * volume + close * volume
avwapDenominator := avwapDenominator[1] + volume * 3
sum := sum[1] + close
count := count[1] + 1
sumDev := sumDev[1] + math.pow(close - (sum / count), 2)
anchoredVwap := avwapNumerator / avwapDenominator
// Standard deviation envelope calculation
float mean = sum / math.max(count, 1)
float stDev = math.sqrt(sumDev / math.max(count, 1))
float upperBand = anchoredVwap + stdDevMult * stDev
float lowerBand = anchoredVwap - stdDevMult * stDev
// CVD calculation and filter application
cvd = ta.cum(volume - ta.sma(volume, cvdLength))
bool cvdCondition = useCvdFilter ? (cvd[1] < cvd and cvd > cvd[1]) : true
// Dip and Rip pattern detection
roc = ta.roc(close, analysis_period)
dip_move_value = input.float(-8, title="Down (%)", step=0.50, minval=-100, maxval=-0.01, group="Settings")
rip_move_value = input.float(8, title="Up (%)", step=0.50, minval=0.01, maxval=100.00, group="Settings")
dip = roc <= dip_move_value and cvdCondition and (not useVwapFilter or close < anchoredVwap)
rip = roc >= rip_move_value and cvdCondition and (not useVwapFilter or close > anchoredVwap)
// State variables for signals and TP/SL execution
var bool inTrade = false // If we are currently in a trade
var bool takeLong = false // If the last signal was a buy
var bool takeShort = false // If the last signal was a sell
var float tradeEntryPrice = na // The trade entry price
var float tradeSL = na // The current trade's Stop Loss level
var float tradeTP = na // The current trade's Take Profit level
// Setting SL and TP levels for the trade
tradeSL := dip ? ta.highest(high, slPeriods) : (rip ? ta.lowest(low, slPeriods) : tradeSL)
tradeTP := dip ? tradeEntryPrice - (tradeSL - tradeEntryPrice) * tpPercent / 100 : (rip ? tradeEntryPrice + (tradeEntryPrice - tradeSL) * tpPercent / 100 : tradeTP)
// Trade entry logic
if (dip or rip) and not inTrade
tradeEntryPrice := close
inTrade := true
takeLong := rip
takeShort := dip
// Trade exit logic at TP or SL
if inTrade and ((takeLong and (low < tradeSL or high > tradeTP)) or (takeShort and (high > tradeSL or low < tradeTP)))
inTrade := false // Exit the trade
// Display logic for signals based on the toggle
bool showLongSignal = rip and (not toggleSignals or not takeLong)
bool showShortSignal = dip and (not toggleSignals or not takeShort)
// Reset signals if toggle is active and trade is exited
if toggleSignals and not inTrade
takeLong := true
takeShort := true
// Strategy entry and exit logic
if showLongSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if showShortSignal
strategy.close("Long")
if showShortSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)
if showLongSignal
strategy.close("Short")
// Plotting of entry signals, anchored VWAP, and envelope
plot(upperBand, title="Upper Envelope", color=color.green)
plot(lowerBand, title="Lower Envelope", color=color.red)
plot(anchoredVwap, title="Anchored VWAP", color=color.blue)
// Coloring and shapes for Dip and Rip
barcolor(dip ? color.rgb(255, 0, 0) : na, title="Down Bar Color")
bgcolor(dip ? color.rgb(255, 0, 0, 80) : na, title="Down Background Color")
plotshape(dip, title="Dip - Down", location=location.top, color=color.rgb(255, 82, 82, 45), style=shape.square, size=size.tiny)
barcolor(rip ? color.rgb(0, 255, 0) : na, title="Up Bar Color")
bgcolor(rip ? color.rgb(0, 255, 0, 80) : na, title="Up Background Color")
plotshape(rip, title="Rip - Up", location=location.top, color=color.rgb(76, 175, 79, 55), style=shape.square, size=size.tiny)
// Strategy exit conditions for TP and SL
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry = "Long", limit = tradeTP)
strategy.exit("Stop Loss Long", from_entry = "Long", stop = tradeSL)
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry = "Short", limit = tradeTP)
strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry = "Short", stop = tradeSL)