Stratégie de rupture de tendance dynamique

Aperçu

La stratégie est une stratégie de rupture de tendance basée sur des calculs dynamiques. Elle suit en temps réel le prix le plus élevé et le prix le plus bas d’une action. Elle entre en survente lorsque le prix dépasse le prix le plus élevé du cycle le plus récent; elle entre en faillite lorsque le prix chute le prix le plus bas du cycle le plus récent.

Principe de stratégie

La logique centrale de la stratégie est de suivre et de négocier les points de rupture de la tendance des prix. Plus précisément, la stratégie calcule les plus hauts des 20 derniers jours (highestHigh) et les plus bas des 20 derniers jours (lowestLow). Si le prix de clôture d’aujourd’hui dépasse le plus haut du jour précédent, il est considéré comme un point de rupture de la tendance à la hausse.

Une fois que vous avez effectué un shorting, la stratégie définit un stop loss de 1% et un stop loss de 2%, ce qui garantit que le ratio de gain et de perte de chaque transaction est fixé à 2: 1. Cela permet de contrôler efficacement le risque d’une seule transaction.

Avantages stratégiques

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait qu’elle permet de saisir rapidement les points de basculement de la tendance des prix, tout en maîtrisant les risques d’une seule transaction. Plus précisément, il y a principalement les avantages suivants:

1. Il permet de calculer dynamiquement les prix les plus élevés et les plus bas, de suivre en temps réel les tendances de changement de prix et de capturer rapidement les signaux de reprise des cours.

2. La construction d’un entrepôt par rupture permet de réduire le nombre de faux signaux et d’améliorer la qualité des entrées.

3. Il est possible d’établir un stop loss, de contrôler le profit et la perte d’une seule transaction et de contrôler efficacement le risque d’une seule transaction.

4. La logique est simple et facile à comprendre, adaptée aux débutants de la pratique quantitative.

5. Il est facile de tester et d’optimiser.

Risque stratégique

Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

1. Il est possible de faire des investissements en suivant la tendance et de rater le meilleur point pour que le prix revienne.

2. Les arrêts de perte fixes sont difficiles à adapter aux changements du marché et peuvent être anticipés ou arrêtés.

3. La Strat postérieure n’a pas de logique d’arrivée et de mise en place de couches et ne peut pas suivre la tendance de façon continue.

4. Le fait de ne pas prendre en compte les tendances des grands cycles peut entraîner des pertes.

5. Il n’y a pas de module de gestion de fonds et il n’y a pas de contrôle global sur la gestion des positions.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

La stratégie a également beaucoup de marge d’optimisation, et les principaux axes d’optimisation sont les suivants:

1. Ajout d’un paramètre de stop loss dynamique qui permet d’ajuster le stop loss en fonction de la volatilité du marché.

2. Ajouter des conditions de filtrage basées sur la direction de la ligne médiane pour éviter de se battre avec les grandes tendances.

3. Augmenter les indicateurs de la force de la tendance pour s’assurer que les positions ne sont prises que lorsque la tendance est assez forte.

4. Ajouter une logique d’ajout unique, suivre les tendances et maximiser les bénéfices.

5. Le module de gestion des fonds permet de régler dynamiquement les positions et de contrôler les risques globaux.

6. Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

Résumer

La stratégie est une stratégie de rupture de tendance qui convient parfaitement aux débutants dans l’apprentissage et la pratique de la quantification. Son avantage est qu’elle est simple et facile à comprendre, tout en ajoutant une logique d’arrêt de perte pour contrôler les risques. Mais il y a aussi beaucoup d’endroits qui peuvent être optimisés, ce qui peut servir d’occasion pour une étude plus approfondie.