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Stratégie de suivi des tendances combinées

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-02 10h41h30
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Résumé

La stratégie de suivi de tendance combinée est une stratégie de trading quantitative qui combine deux indicateurs pour juger de la tendance. Elle utilise d'abord l'indicateur de renversement 123 pour déterminer les signaux de renversement de prix, puis combine l'indice de tendance directionnelle (DTI) pour juger de la direction de la tendance des prix, afin d'obtenir des signaux de commande à double confirmation.

Principe de stratégie

La stratégie est composée de deux parties principales:

  1. 123 Indicateur d'inversion

    Le principe de jugement de l'indicateur 123 d'inversion est le suivant:

    • Lorsque le prix de clôture augmente continuellement pendant 2 jours et que la lente K-line de 9 jours est inférieure à 50, passez long;

    • Lorsque le prix de clôture baisse continuellement pendant 2 jours et que la ligne K rapide de 9 jours est supérieure à 50, passez court.

    Cela peut capturer le moment de l'inversion des prix.

  2. Indice de tendance directionnelle (DTI)

    Le principe de jugement de l'indicateur DTI est le suivant: calculer la moyenne mobile de la fluctuation absolue des prix sur une période de temps, puis la diviser par la volatilité moyenne des prix.

    • Lorsque le DTI est supérieur à la ligne de surachat, cela signifie que le courant est en baisse;

    • Quand le DTI est inférieur à la ligne de survente, cela signifie que le courant est en hausse.

  3. Combinaison

    Tout d'abord, utilisez l'indicateur de renversement 123 pour déterminer si un signal de renversement de prix se produit. puis, combiné avec l'indicateur DTI pour déterminer la direction générale de la tendance après le renversement.

    Cela permet d'éviter le problème du faux renversement provoqué par le fait de se fier uniquement à des signaux de renversement, améliorant ainsi la stabilité et la rentabilité des stratégies.

Les avantages

  1. La confirmation à double indicateur évite les risques causés par de faux retours

  2. La combinaison d'inversions et de tendances permet de trouver un équilibre entre la souplesse opérationnelle et la stabilité

  3. Grand espace d'optimisation des paramètres, peut être ajusté de manière flexible pour s'adapter à différentes variétés

Analyse des risques

  1. La définition des paramètres DTI nécessite de l'expérience, inappropriée permettra d'évaluer mal la direction de la tendance

  2. L'inversion ne représente pas nécessairement une nouvelle tendance, il peut y avoir des oscillations liées à la plage

  3. Nécessité d'un stop-loss efficace pour contrôler une perte unique

    Solution: Test d'optimisation des paramètres + Perte de freinage raisonnable + Combinaison d'autres indicateurs

Direction de l'optimisation

  1. Testez les paramètres DTI pour trouver les combinaisons optimales de paramètres

  2. Utilisez d'autres indicateurs pour filtrer les faux signaux d'inversion

  3. Optimiser les stratégies de stop loss et trouver des points de stop loss optimaux

Résumé

La stratégie de suivi de tendance combinée détermine efficacement l'essentiel des renversements de prix et capture de nouvelles directions de tendance grâce à la double confirmation de 123 renversements et DTI, améliorant ainsi la rentabilité des stratégies. Cependant, les paramètres de paramètres et les stratégies de stop loss nécessitent toujours des tests et une optimisation continus afin de maximiser l'espace de profit des stratégies. Dans l'ensemble, en combinant les avantages du trading de tendance et du trading de renversement, il s'agit d'une stratégie quantitative utile à recommander.

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects 
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical 
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between 
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks 
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques, 
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the 
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and 
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder. 
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and 
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William 
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or 
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a 
// downtrend when it is negative and falling. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

TDI(r,s,u,OS,OB) =>
    pos = 0.0
    xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
    xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
    xPrice = xHMU - xLMD
    xPriceAbs = abs(xPrice)
    xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
    xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
    Val1 = 100 * xuXA
    Val2 = xuXAAbs
    DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
    pos := iff(DTI > OS, -1,
    	     iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posTDI = TDI(r,s,u,OS,OB)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posTDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posTDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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