Stratégie de trading quantitative à double confirmation basée sur les bandes de Bollinger et le volume de trading

Aperçu

Cette stratégie, appelée stratégie de confirmation du volume des bandes de Bollinger, est basée sur la combinaison de l’indicateur des bandes de Bollinger et de l’indicateur du volume des transactions, permettant une double confirmation des mouvements de prix et du volume des transactions, ce qui permet d’obtenir des signaux d’achat et de vente plus fiables.

Principe de stratégie

La stratégie comprend deux éléments principaux:

1. La partie de l’indicateur des bandes de Brin. Cette partie calcule les moyennes mobiles simples des prix de clôture d’une période donnée (par exemple 20 jours) et calcule les écarts standards de ces prix de clôture par rapport à leurs moyennes mobiles.

2. La partie volume des transactions. Cette partie calcule la moyenne mobile du volume des transactions pour le même cycle (par exemple, 20 jours) et utilise ensuite un multiple (par exemple, 2.0) pour définir le seuil de volume des transactions. Un volume de transactions considéré comme effectif n’apparaît que lorsque le volume des transactions dépasse ce seuil.

Un signal d’achat est généré lorsque le prix est en haut de la bande de train et que le volume de transactions dépasse le seuil de transaction. Un signal de vente est généré lorsque le prix est en bas de la bande de train et que le volume de transactions dépasse le seuil de transaction.

La double confirmation des prix et des volumes permet de filtrer les faux signaux et de rendre les stratégies de trading plus fiables.

Avantages stratégiques

1. Un mécanisme de double confirmation permet d’éviter les fausses brèches et le filtrage du bruit. La combinaison d’un indicateur de prix et d’un indicateur de volume de transaction ne génère un signal que si les deux sont confirmés simultanément, ce qui permet d’éviter efficacement certains signaux erronés causés par des brèches de prix dans des conditions de vide.

2. Les paramètres sont réglables. Les utilisateurs peuvent définir eux-mêmes les paramètres de cycle de la ceinture de Bryn et les paramètres de multiples de la dépréciation du volume de transactions, afin de s’adapter à différents environnements de marché.

3. Un diagramme intuitif. Des bandes de bridage de haut en bas, des indicateurs visuels du volume des transactions et de la dépréciation du volume des transactions, rendent les signaux de stratégie plus intuitifs et plus clairs.

Analyse des risques et des optimisations

1. Les courbes de Brin ne sont pas parfaitement capables d’identifier les points de revers de tendance. Les courbes de Brin ne peuvent que montrer clairement les courbes d’anomalies de prix, mais ne peuvent pas prédire les revers de prix. Il est donc nécessaire de juger en combinaison avec d’autres indicateurs.

2. Les signaux de volume peuvent être retardés. Lors d’une brèche rapide de la bande de brouillard ascendante et descendante, la réaction du volume de transactions peut être retardée, ce qui entraîne un retard dans la production du signal et ne permet pas de capturer parfaitement le point de basculement.

3. Il est possible d’essayer de combiner d’autres indicateurs, tels que KDJ, MACD, etc., afin d’introduire plus de variables et de créer des stratégies de négociation multivariées plus complexes, ce qui améliore la praticité de la stratégie.

Résumer

Cette stratégie, grâce à une méthode de double confirmation et de régulation des paramètres, filtre dans une certaine mesure l’excès de bruit, rendant les décisions de négociation plus fiables. Cependant, il faut rester vigilant sur les limites de la ceinture de Brin elle-même. À l’avenir, il est possible d’essayer d’introduire d’autres indicateurs pour l’optimisation et de créer une stratégie de quantification diversifiée.