Stratégie de stop loss suiveur ATR de la bande de Bohr
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie combine l’utilisation de l’indicateur de la bande de Bol et de l’indicateur de l’amplitude réelle moyenne (ATR) pour former une stratégie de négociation de rupture dotée d’une fonction d’arrêt de la traînée. Un signal de négociation est émis lorsque le prix traverse la bande de Bol avec un écart de norme spécifié.
Principe de stratégie
La première étape consiste à calculer la moyenne, la haute et la basse ligne. La moyenne est la moyenne mobile simple du prix, et la haute et basse ligne sont des nombres entiers de la différence de prix.
La deuxième étape consiste à calculer l’indicateur ATR. L’indicateur ATR reflète la volatilité moyenne du prix.
Troisièmement, utilisez un filtre temporel pour négocier uniquement pendant les périodes désignées, afin d’éviter les fortes fluctuations d’événements majeurs.
Quatrième étape, le mécanisme de trailing stop. Ajuster le stop loss en temps réel en fonction de la position ATR la plus récente, afin de bloquer plus de profit.
Analyse des avantages
L’indicateur de Bollinger Bands reflète lui-même le centre des prix et est plus efficace qu’une simple moyenne mobile.
Le stop-loss ATR permet de contrôler le ratio de profit/perte de chaque transaction et de contrôler efficacement le risque;
Le trailing stop peut être automatiquement ajusté en fonction des fluctuations du marché, afin de bloquer plus de bénéfices.
Les paramètres de stratégie sont riches et la combinaison de personnalisation est personnalisable.
Analyse des risques
Le risque de pertes mineures multiples lors d’ajustements à des chocs boursiers majeurs;
La rupture de la ceinture de Bol pourrait entraîner un retour en arrière et un échec.
Les transactions nocturnes et les heures de grande presse sont plus risquées et doivent être évitées.
La réponse:
- le strict respect des principes de gestion des risques et la maîtrise des pertes individuelles;
- L’optimisation des paramètres et l’amélioration du taux de réussite;
- Utilisez un filtre temporel pour éviter les périodes à haut risque.
Direction d’optimisation
- Test de configuration optimisée pour différentes combinaisons de paramètres
- Augmentation des indicateurs de chaleur tels que OBV lors de la sélection
- Ajout d’optimisation des modules d’apprentissage machine
Résumer
Cette stratégie utilise l’indicateur de la bande de Bol pour déterminer le centre de la tendance et la direction de la rupture, l’indicateur ATR pour calculer le stop loss pour garantir le profit et le profit, et le stop loss pour bloquer les profits. L’avantage de la stratégie est qu’elle est hautement personnalisable, que le risque est contrôlable et qu’elle convient aux courts métrages de trading intraday. L’optimisation des paramètres et l’apprentissage automatique peuvent améliorer encore la victoire de la stratégie et la rentabilité.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sadeq_haddadi
//@version=5
strategy('Bollinger Bands + ATR / trail- V2', overlay=true ) // Interactive Brokers rate)
//date and time
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("01 Aug 2023 00:00 +0000"), tooltip="Date & time to begin analysis",group = 'Time Filter')
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("1 Jan 2099 00:00 +0000"), tooltip="Date & time to stop analysis")
timeSession = input(title="Time Session To Analyze", defval="0300-1700", tooltip="Time session to analyze")
inSession(sess) => true
// indicators
length = input.int(20, minval=1,group = 'Bollinger Band')
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev1")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev2")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src, length)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src, length)
upper1 = basis + dev1
lower1 = basis - dev1
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset = offset,linewidth=2)
p1 = plot(upper1, "Upper", color=color.new(color.white,50), offset = offset,linewidth=2)
p2 = plot(lower1, "Lower", color=color.new(color.white,50), offset = offset,linewidth=2)
p3 = plot(upper2, "Upper", color=color.new(color.white,80), offset = offset,linewidth=1)
p4 = plot(lower2, "Lower", color=color.new(color.white,80), offset = offset,linewidth=1)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
fill(p3, p4, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
show_crosses = input(false, "Show Cross the Bands?")
plotshape(show_crosses and ta.crossover(close, upper2) ? src : na, "S", style = shape.triangledown, location =location.abovebar, color = color.yellow, size = size.tiny)
plotshape(show_crosses and ta.crossunder(low, lower2) ? src : na ,"L", style = shape.triangleup, location = location.belowbar, color = color.purple, size = size.tiny)
second_entry = input(true, "Show second deviation entry point?")
//atr
length_ATR = input.int(title="Length", defval=5, minval=1,group = 'ATR')
smoothing = input.string(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
m = input.float(1, "Multiplier")
src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input.bool(title = 'show ATR lines ?', defval=false)
ma_function(source, length_ATR) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, length_ATR)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, length_ATR)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, length_ATR)
else
ta.wma(source, length_ATR)
a = ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m
x = ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m + src1
x2 = src2 - ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m
PP1 = plot(pline ? x :na , title = "ATR Short Stop Loss", color= color.new(color.red,20) )
PP2 = plot(pline ? x2:na , title = "ATR Long Stop Loss", color=color.new(color.green,20) )
Tp_to_Sl = input.float(1.5, "TP/SL")
candle_size = input.float(10, "candle/pip")
distance_source = input.float(1.5, "distance to midline/pip")
//strategy
buyCondition = low[2] < lower1 and ta.crossover(close[1], lower1) and strategy.position_size == 0 and (close[1] - open[1]) < candle_size * 0.0001 and close > open and ( basis - close) > distance_source * 0.0001
sellCondition = high[2] > upper1 and ta.crossunder(close[1], upper1) and strategy.position_size == 0 and (open[1] - close[1]) < candle_size * 0.0001 and close < open and (close - basis) > distance_source * 0.0001
//
buyCondition2 = low[2] < lower2 and ta.crossover(close[1], lower2) and (close[1] - open[1]) < candle_size * 0.0001 and close > open and ( basis - close) > distance_source * 0.0001
sellCondition2 = high[2] > upper2 and ta.crossunder(close[1], upper2) and (open[1] - close[1]) < candle_size * 0.0001 and close < open and (close - basis) > distance_source * 0.0001
plotshape(second_entry and sellCondition2 ? src : na, "S", style = shape.triangledown, location =location.abovebar, color = color.rgb(241, 153, 177), size = size.tiny)
plotshape(second_entry and buyCondition2 ? src : na ,"L", style = shape.triangleup, location = location.belowbar, color = color.rgb(177, 230, 168), size = size.tiny)
//
since_buy =ta.barssince(buyCondition)
since_sell =ta.barssince(sellCondition)
entry_price = ta.valuewhen(buyCondition or sellCondition, src, 0)
sl_long = ta.valuewhen(buyCondition, x2[1], 0)
sl_short = ta.valuewhen(sellCondition, x[1], 0)
buyprofit = entry_price + (Tp_to_Sl*( entry_price - sl_long))
sellprofit= entry_price + (Tp_to_Sl*( entry_price - sl_short))
//alert_massage = "new strategy position is {{strategy.position_size}}"
//prof = ta.crossover(high,upper1)
//buyexit=ta.valuewhen(prof,upper1,0)
if buyCondition and inSession(timeSession)
strategy.entry( id = "long", direction = strategy.long , alert_message='Open Long Position' )
if sellCondition and inSession(timeSession)
strategy.entry(id= "short", direction = strategy.short, alert_message='Open Short Position')
//trail-stop loss
use_trailing = input.bool(title = 'use trailing stop loss?', defval=true)
pricestop_long=0.00
pricestop_short=100000.00
if (strategy.position_size > 0)
if use_trailing == false
pricestop_long := sl_long
else
pricestop_long := math.max (x2, pricestop_long[1]) //trail - long
if (strategy.position_size < 0)
if use_trailing == false
pricestop_short := sl_short
else
pricestop_short := math.min (x, pricestop_short[1]) // trail - short
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id = 'close', limit = buyprofit , stop = pricestop_long )
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id = 'close', limit = sellprofit , stop = pricestop_short )
alertcondition(buyCondition or sellCondition, 'Enter_position')