1. Carré
  2. La stratégie de Bollinger Bands ATR est la suivante:

La stratégie de Bollinger Bands ATR est la suivante:

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-03 11h20:06
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Résumé

Cette stratégie combine l'indicateur Bollinger Bands et l'indicateur Average True Range (ATR) pour former une stratégie de trading de rupture avec une fonction de stop loss. Les signaux de trading sont générés lorsque les prix franchissent les bandes Bollinger de déviations standard spécifiées.

La logique de la stratégie

Étape 1, Calculer la bande du milieu, la bande supérieure et la bande inférieure. La bande du milieu est la moyenne mobile simple (SMA) du prix, et les bandes supérieure et inférieure sont des multiples de l'écart-type du prix. Lorsque le prix évolue vers le haut de la bande inférieure, allez long. Lorsque le prix évolue vers le bas de la bande supérieure, allez court.

Étape 2, Calculer l'indicateur ATR. L'indicateur ATR reflète la volatilité moyenne du prix. Selon la valeur ATR, définissez le stop loss pour les positions longues et courtes. En même temps, définissez la position take profit basée sur la valeur ATR pour contrôler le ratio risque/rendement.

Étape 3, Utilisez le filtre temporel pour ne négocier que dans une période de temps spécifiée afin d'éviter les fluctuations drastiques des événements d'actualité majeurs.

Étape 4, mécanisme d'arrêt de traînée. Continuez à ajuster le stop loss basé sur la dernière position ATR pour verrouiller plus de profits.

Analyse des avantages

  1. Les bandes de Bollinger reflètent elles-mêmes l' équilibre des prix plus efficacement que la moyenne mobile unique;

  2. ATR contrôle le ratio risque/rendement de chaque transaction;

  3. L'arrêt de traînée s'ajuste automatiquement en fonction de la volatilité du marché afin d'obtenir des bénéfices;

  4. L'abondance des paramètres de stratégie permet une grande personnalisation.

Analyse des risques

  1. Plusieurs petites pertes peuvent survenir lorsque le marché se consolide;

  2. L'échec de l'inversion de la rupture avec le croisement des bandes de Bollinger;

  3. Des risques plus élevés associés aux séances nocturnes et aux événements d'actualité majeurs.

Les contre-mesures:

  1. Suivre strictement les principes de gestion des risques, contrôler les pertes par transaction;
  2. Optimiser les paramètres pour améliorer le taux de réussite;
  3. Appliquez un filtre de temps pour éviter les périodes à haut risque.

Directions d'optimisation

  1. Test de différentes combinaisons de paramètres;
  2. Ajouter un indicateur de chronométrage tel que OBV;
  3. Incorporer le modèle d'apprentissage automatique.

Conclusion

Cette stratégie combine les bandes de Bollinger pour déterminer l'équilibre de la tendance et les directions de rupture, ATR pour calculer le stop loss et le profit pour contrôler le ratio risque/rendement, et le trailing stop pour verrouiller les bénéfices.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sadeq_haddadi

//@version=5

strategy('Bollinger Bands + ATR / trail- V2', overlay=true ) // Interactive Brokers rate)



//date and time
startDate   = input(title="Start Date", defval=timestamp("01 Aug 2023 00:00 +0000"), tooltip="Date & time to begin analysis",group = 'Time Filter')
endDate     = input(title="End Date", defval=timestamp("1 Jan 2099 00:00 +0000"), tooltip="Date & time to stop analysis")
timeSession = input(title="Time Session To Analyze", defval="0300-1700", tooltip="Time session to analyze")
inSession(sess) => true

// indicators 

length = input.int(20, minval=1,group = 'Bollinger Band')
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev1")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev2")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src, length)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src, length)
upper1 = basis + dev1
lower1 = basis - dev1
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset = offset,linewidth=2)
p1 = plot(upper1, "Upper", color=color.new(color.white,50), offset = offset,linewidth=2)
p2 = plot(lower1, "Lower", color=color.new(color.white,50), offset = offset,linewidth=2)
p3 = plot(upper2, "Upper", color=color.new(color.white,80), offset = offset,linewidth=1)
p4 = plot(lower2, "Lower", color=color.new(color.white,80), offset = offset,linewidth=1)

fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
fill(p3, p4, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

show_crosses = input(false, "Show Cross the Bands?")

plotshape(show_crosses and ta.crossover(close, upper2)  ? src : na, "S", style = shape.triangledown, location =location.abovebar, color = color.yellow, size = size.tiny)
plotshape(show_crosses and ta.crossunder(low, lower2) ? src : na ,"L", style = shape.triangleup, location =  location.belowbar, color = color.purple, size = size.tiny)

second_entry = input(true, "Show second deviation entry point?")

//atr

length_ATR = input.int(title="Length", defval=5, minval=1,group = 'ATR')
smoothing = input.string(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
m = input.float(1, "Multiplier")
src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input.bool(title = 'show ATR lines ?', defval=false)



ma_function(source, length_ATR) =>
	if smoothing == "RMA"
		ta.rma(source, length_ATR)
	else
		if smoothing == "SMA"
			ta.sma(source, length_ATR)
		else
			if smoothing == "EMA"
				ta.ema(source, length_ATR)
			else
				ta.wma(source, length_ATR)
				
a = ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m
x = ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m + src1
x2 = src2 - ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m

PP1 = plot(pline ? x :na , title = "ATR Short Stop Loss", color= color.new(color.red,20) )
PP2 = plot(pline ? x2:na , title = "ATR Long Stop Loss",  color=color.new(color.green,20) )

Tp_to_Sl = input.float(1.5, "TP/SL")
candle_size =  input.float(10, "candle/pip")
distance_source =  input.float(1.5, "distance to midline/pip")
//strategy

buyCondition = low[2] < lower1 and  ta.crossover(close[1], lower1)  and strategy.position_size == 0 and (close[1] - open[1]) < candle_size * 0.0001 and close > open and ( basis - close) > distance_source * 0.0001

sellCondition = high[2] > upper1 and ta.crossunder(close[1], upper1)  and strategy.position_size == 0 and (open[1] - close[1]) < candle_size * 0.0001 and close < open  and (close - basis) > distance_source * 0.0001
//
buyCondition2 = low[2] < lower2 and  ta.crossover(close[1], lower2)  and (close[1] - open[1]) < candle_size * 0.0001 and close > open and ( basis - close) > distance_source * 0.0001
sellCondition2 = high[2] > upper2 and ta.crossunder(close[1], upper2)   and (open[1] - close[1]) < candle_size * 0.0001 and close < open  and (close - basis) > distance_source * 0.0001

plotshape(second_entry and  sellCondition2 ? src : na, "S", style = shape.triangledown, location =location.abovebar, color = color.rgb(241, 153, 177), size = size.tiny)
plotshape(second_entry and buyCondition2 ? src : na ,"L", style = shape.triangleup, location =  location.belowbar, color = color.rgb(177, 230, 168), size = size.tiny)
//
since_buy  =ta.barssince(buyCondition)
since_sell =ta.barssince(sellCondition)
entry_price = ta.valuewhen(buyCondition or sellCondition, src, 0)

sl_long = ta.valuewhen(buyCondition, x2[1], 0)
sl_short = ta.valuewhen(sellCondition, x[1], 0)
buyprofit = entry_price + (Tp_to_Sl*( entry_price - sl_long))
sellprofit= entry_price + (Tp_to_Sl*( entry_price - sl_short))

//alert_massage = "new strategy position is {{strategy.position_size}}"
//prof = ta.crossover(high,upper1)
//buyexit=ta.valuewhen(prof,upper1,0)

if buyCondition and inSession(timeSession)

    strategy.entry( id = "long", direction = strategy.long , alert_message='Open Long Position' )

if sellCondition and inSession(timeSession)
   
    strategy.entry(id= "short", direction = strategy.short, alert_message='Open Short Position')

//trail-stop loss
use_trailing = input.bool(title = 'use trailing stop loss?', defval=true)
pricestop_long=0.00
pricestop_short=100000.00
if (strategy.position_size > 0)
   
    if use_trailing == false
        pricestop_long := sl_long
    else
        pricestop_long := math.max (x2, pricestop_long[1]) //trail - long

if (strategy.position_size < 0)
   
    if use_trailing == false
        pricestop_short := sl_short
    else
        pricestop_short := math.min (x, pricestop_short[1])  // trail - short 

if strategy.position_size > 0 
   
    strategy.exit(id = 'close', limit =  buyprofit , stop = pricestop_long  )

if strategy.position_size < 0 

    strategy.exit(id = 'close', limit = sellprofit  , stop = pricestop_short  )

alertcondition(buyCondition or sellCondition, 'Enter_position')
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