Stratégie de trading quantitative basée sur l'indicateur RSI et les hauts et les bas inclus

Aperçu

Cette stratégie est appelée stratégie de trading quantifiée avec les indicateurs RSI et les formes d’inclusion. L’idée principale de cette stratégie est d’utiliser simultanément les indicateurs RSI et les formes d’inclusion pour identifier les tendances du marché et émettre des signaux d’achat et de vente.

Lorsque l’indicateur RSI affiche des extrêmes à plusieurs niveaux et qu’il se présente une forme d’inclusion à la hausse ou à la baisse, nous considérons cela comme une opportunité de créer une position. L’indicateur RSI peut identifier efficacement les surachats et les survente, tandis que la forme d’inclusion peut confirmer la fiabilité de la tendance.

Principe de stratégie

Tout d’abord, nous définissons les paramètres de l’indicateur RSI, y compris la longueur de cycle du RSI (généralement 9 ou 14), le niveau de survente (généralement 70) et le niveau de survente (généralement 30).

Ensuite, nous identifions la forme d’inclusion et nous déterminons si une ligne K est entourée d’une ligne Y ascendante ou descendante, ou si une ligne K précédente est entourée d’une ligne Y négative. Cela indique que la tendance actuelle est en train de se retourner.

Ensuite, si le RSI indique une zone de survente (ou de survente) et qu’il y a des poches positives vers le haut ou des poches négatives vers le bas, un signal de vente ou de vente est généré. Enfin, nous utilisons les fourches RSI et les fourches mortes pour déterminer le stop loss.

Avantages stratégiques

Cette stratégie, combinant le RSI tendanciel et l’indicateur technique caractéristique de l’inclusivité, permet de juger de la tendance globale du marché, d’avoir un effet de confirmation plus fort que les indicateurs individuels et de filtrer efficacement les signaux de trading bruyants.

L’indicateur RSI est très précis et clair dans son jugement sur les états de va-et-vient dans le marché, tandis que les caractéristiques quantitatives contenues dans la forme d’inclusion peuvent confirmer davantage la fiabilité d’un renversement de tendance.

Cette stratégie permet de saisir rapidement les occasions de rebond liées aux sur-achats, tout en évitant les pertes de transactions inutiles lors de la liquidation.

Risque stratégique

Le plus grand risque de cette stratégie est que les indicateurs RSI et les formes d’inclusion ne présentent pas une faible probabilité d’erreur. Les indicateurs RSI sont susceptibles de se déformer et de s’écarter. L’identification des formes d’inclusion peut être manipulée en ajustant des paramètres tels que la taille de la fenêtre de la ligne K.

De plus, la possibilité d’une correction de choc ne peut pas être complètement exclue lorsque des signaux de revers apparaissent. Après la création d’une position, le marché peut se rétracter ou même se retourner dans un court laps de temps.

Pour réduire le risque, il est important d’optimiser les paramètres de réglage de l’indicateur RSI et de rechercher la combinaison optimale de paramètres. Il est également important de choisir des variétés de transactions plus représentatives et plus liquides. Après l’établissement de la position, il est nécessaire de contrôler la taille de la position et d’arrêter les pertes à temps.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Il est possible de combiner plus d’indicateurs, tels que KDJ, MACD, etc., pour former un système de vérification multi-indicateurs, ce qui améliore la précision du signal.

2. Les variétés de négociation sont évaluées en fonction de leur liquidité, de leur dynamique et de leurs coûts de négociation, afin de sélectionner les variétés optimales et de réduire les coûts de transaction et le risque de glissement.

3. L’apprentissage en profondeur est utilisé pour identifier les écarts de RSI.

4. Augmentation des stratégies de stop-loss pour protéger les bénéfices par le biais de stop-loss mobiles, de stop-loss linéaires, etc.

Résumer

Cette stratégie utilise l’avantage de l’indicateur RSI et de la forme inclusive pour concevoir un système de trading quantitatif qui combine le jugement de la tendance et la vérification des caractéristiques. Cela permet d’utiliser efficacement les occasions de retournement et présente une forte fiabilité.