Stratégie d'oscillation de cassure bilatérale

Aperçu

La stratégie de rupture bilatérale est une stratégie de négociation quantitative qui utilise le canal de Brin et l’indicateur MACD pour déterminer le point d’achat et de vente. La stratégie s’applique principalement aux variétés de mouvements de volatilité telles que les futures d’indices boursiers, les devises et les monnaies numériques. L’idée principale de la stratégie est d’émettre des signaux d’achat et de vente lorsque les prix franchissent le canal de Brin.

Principe de stratégie

Les stratégies de rupture bilatérale utilisent le canal de Brin pour déterminer l’étendue des fluctuations de prix. Le canal de Brin comprend le milieu, le haut et le bas, où le milieu est la moyenne mobile simple de n jours, le haut et le bas étant les ondes réelles de n jours de plus ou moins k fois le milieu.

En plus d’utiliser le canal de Brin pour déterminer le point d’achat et de vente, la stratégie combine les signaux de transaction des indicateurs MACD. Les indicateurs MACD comprennent la ligne DIF, la ligne DEA et la ligne MACD. La ligne DIF est le différentiel entre la moyenne mobile du 12e jour et la moyenne mobile du 26e jour, la ligne DEA est la moyenne mobile du 9e jour et la ligne MACD est le différentiel entre la ligne DIF et la ligne DEA.

Les règles de génération de signaux de négociation pour une stratégie de rupture de choc bilatérale combinant le canal de Bolling et l’indicateur MACD sont les suivantes: émettre un signal d’achat lorsque le prix est en train de traverser le canal de Bolling; émettre un signal de vente lorsque le prix est en train de traverser le canal de Bolling.

Analyse des avantages

Les avantages d’une stratégie de rupture bilatérale sont les suivants:

1. Les stratégies sont simples, claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, adaptées aux débutants.
2. L’utilisation des canaux de Boolean pour déterminer l’amplitude des fluctuations des prix et, en combinaison avec les signaux de filtrage de l’indicateur MACD, pour identifier efficacement les opportunités de reprise;
3. Les opérations bilatérales permettent de saisir à plusieurs reprises les opportunités de choc du marché, de réduire le taux de fausses informations et d’augmenter la probabilité de profit;
4. Les paramètres stratégiques sont moins nombreux, plus faciles à optimiser et plus stables à utiliser.
5. La stratégie a une certaine robustesse et fonctionne bien dans de nombreux marchés.

Analyse des risques

Bien que la stratégie de rupture bilatérale présente de nombreux avantages, elle comporte également des risques dans les transactions réelles, principalement dans les domaines suivants:

1. Les changements de tendance à la secousse peuvent entraîner l’échec de la stratégie. Si les prix entrent rapidement dans le canal après avoir franchi le canal, il peut y avoir un risque de piège.
2. Une mauvaise configuration des paramètres de la chaîne de blur affecte également la performance de la stratégie; une configuration trop grande ou trop petite de la bande passante affecte l’efficacité de la capture des points d’achat et de vente;
3. des paramètres inappropriés de l’indicateur MACD peuvent entraîner des signaux anticipés ou retardés, affectant ainsi les niveaux de rentabilité de la stratégie;
4. La stratégie ne prend pas en compte les facteurs de gestion des fonds, ce qui entraîne un risque d’expansion des pertes.

Pour réduire ces risques, nous pouvons nous optimiser dans les domaines suivants:

1. Les indicateurs de tendance sont combinés pour éviter que les prix ne se redressent à court terme.
2. tester et optimiser les paramètres du canal de Bryn et de l’indicateur MACD pour sélectionner les paramètres optimaux;
3. La gestion des pertes individuelles, combinée à une stratégie de stop loss;
4. L’ajout d’un module de gestion des positions permet de contrôler les risques liés aux comptes de trading.

Direction d’optimisation

Les stratégies de rupture bilatérale avec les secousses ont encore de la marge d’optimisation, principalement dans les directions suivantes:

1. Il peut être combiné avec d’autres indicateurs pour identifier les signaux d’achat et de vente. Par exemple, ajouter le jugement de la quantité de transaction, amplifier le signal de point en synchronie avec le prix et la quantité de transaction; ou ajouter l’indicateur RSI pour signaler une zone de surachat et de survente;
2. l’ajout d’un mécanisme de stop-loss automatique. L’utilisation d’un stop-loss mobile ou d’un stop-loss en pourcentage permet de contrôler efficacement les pertes individuelles;
3. l’ajout de mécanismes de gestion des entrepôts, tels que la gestion des entrepôts fixes, la gestion des Martingales, etc., afin de répartir équitablement les fonds à chaque fois qu’un entrepôt est construit;
4. Parameter tuning: recherche de la combinaison optimale de paramètres pour le canal de Boolean et l’indicateur MACD, grâce à la rétroaction de plus de données historiques, pour améliorer le niveau de rentabilité de la stratégie.
5. L’analyse de la marche en avant. Par l’optimisation dynamique, les paramètres sont ajustés en temps réel pour rendre la performance de la stratégie plus stable.

Résumer

La stratégie de rupture bilatérale des secousses intègre le canal de Brin et l’indicateur MACD pour déterminer le moment d’achat et de vente, utilise les opérations de rupture bilatérale des prix et peut capturer efficacement les occasions de renversement de la tendance des secousses. La stratégie est simple, facile à utiliser, flexible dans le choix des paramètres et fonctionne bien dans de nombreuses variétés.