Stratégie de trading croisée de signaux de moyenne mobile quotidienne MacD200

Aperçu

Cette stratégie de négociation est une stratégie quantitative pour les opérations de croisement de signaux basées sur les moyennes mobiles à 200 jours du MACD. Elle combine la double fonction de l’indicateur MACD pour juger des signaux d’achat et de vente du marché et de la moyenne mobile à 200 jours pour juger des tendances du marché, dans le but de trouver des moments d’entrée et de sortie plus précis.

Principe de stratégie

La stratégie a été conçue autour de deux axes:

1. Le croisement de la ligne rapide et lente de l’indicateur MACD génère des signaux d’achat et de vente. Un signal d’achat est généré lorsque la ligne rapide franchit la ligne lente en descendant; un signal de vente est généré lorsque la ligne rapide franchit la ligne lente en descendant.

2. La moyenne mobile de 200 jours détermine le mouvement général du marché. Les prix sont au-dessus de la moyenne de 200 jours comme le marché de plusieurs têtes, et en dessous comme le marché de tête.

En fonction de ces deux points, les règles de négociation spécifiques de la stratégie sont les suivantes:

L’opération d’achat s’effectue lorsque la ligne rapide du MACD franchit la ligne lente du MACD de la direction du bas et que le graphique en colonnes est négatif et que le prix est supérieur à la moyenne mobile sur 200 jours. L’opération de vente s’effectue lorsque la ligne rapide du MACD descend de la direction du haut et que la ligne lente du MACD, le graphique en colonnes est positive et que le prix est inférieur à la moyenne mobile sur 200 jours.

Avantages stratégiques

1. Le double jugement améliore la stabilité et le taux de réussite de la stratégie. Le MACD détermine les signaux d’achat et de vente, la moyenne à 200 jours détermine les tendances du marché, le double jugement permet de filtrer certains signaux de négociation plus incertains.

2. Dans les marchés à forte tendance, cette stratégie peut générer des gains plus élevés. Surtout dans les marchés haussiers, elle peut rapidement saisir les opportunités de hausse des prix.

3. L’indicateur MACD est également plus sensible à la sortie de la phase de compilation des chocs. La stratégie permet de capturer rapidement la nouvelle direction de la tendance lorsque les prix entrent dans la tendance après une longue période de compilation des chocs.

Analyse des risques

1. Cette stratégie est sensible aux paramètres. Si les paramètres de l’indicateur MACD sont mal définis, des erreurs d’entrée et de sortie peuvent survenir.

2. Les signaux d’achat et de vente de l’indicateur MACD produisent plus d’erreurs à proximité du point de basculement de la tendance. Les gains de la stratégie peuvent alors subir un retrait plus important.

3. La stratégie ne peut pas déterminer une direction de tendance claire lorsque les prix sont dans un état de compostage horizontal à long terme, ce qui entraîne une augmentation de la volatilité des gains et des pertes et un allongement du temps de rétractation.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Il est possible de tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver des paramètres MACD qui produisent un signal plus précis.

2. L’ajout d’autres indicateurs techniques, tels que RSI, KD, etc., peut être envisagé pour la confirmation, formant une résonance de plusieurs indicateurs pour améliorer la fiabilité de la stratégie.

3. Il est possible de définir des points de stop-loss pour contrôler le retrait maximal. En cas de rupture majeure du cours, le stop-loss est immédiatement arrêté. Il permet d’éviter l’expansion du stop-loss.

Résumer

La stratégie de croisement de la ligne moyenne quotidienne MACD 200 combine la double fonction de jugement de tendance et de jugement des signaux de négociation, ce qui permet d’améliorer efficacement la probabilité de profit. C’est une stratégie de négociation quantitative relativement stable et fiable. Mais la stratégie a également une certaine dépendance aux paramètres et à l’état du marché.[/