Stratégie de double inversion High-Low

Aperçu

La double inversion haute-basse est une stratégie quantitative qui combine deux signaux. Elle combine une stratégie intraday basée sur la inversion et une stratégie de jugement de tendance utilisant le prix le plus élevé d’hier par rapport à la différence de la moyenne mobile. Cette stratégie vise à obtenir un signal d’achat et de vente plus stable et à éviter davantage de signaux erronés.

Principe de stratégie

Tout d’abord, la partie de la stratégie d’inversion. Cette stratégie forme un signal de jugement lorsque le prix de clôture est inversé pendant deux jours consécutifs, en combinaison avec un indicateur aléatoire pour juger de l’état de survente et de survente. Plus précisément, le prix de clôture est passé de la hausse à la baisse pendant deux jours consécutifs, et l’indicateur aléatoire rapide est supérieur à l’indicateur aléatoire lent comme un signal de vente; Le prix de clôture est passé de la baisse à la hausse pendant deux jours consécutifs, et l’indicateur aléatoire rapide est inférieur à l’indicateur aléatoire lent comme un signal de vente.

La partie haute et basse de la stratégie utilise la différence entre le prix le plus élevé de la journée d’hier et la valeur d’une moyenne mobile de 13 longueurs. Elle génère un signal d’achat lorsque le prix le plus élevé est supérieur à la moyenne mobile et un signal de vente lorsque le prix le plus élevé est inférieur à la moyenne mobile.

Enfin, la stratégie intègre les deux signaux. L’opération d’achat est effectuée lorsque les deux signaux sont synchronisés et l’opération de vente est effectuée lorsque les deux signaux sont synchronisés.

Analyse des avantages

Cette stratégie, combinée à un indicateur de double signal, permet de réduire efficacement les signaux erronés et le nombre de transactions inutiles. La partie inversée peut juger de l’excédent d’achat et de vente et éviter de suivre la baisse. La partie haute et basse peut juger de la tendance des prix et éviter les faux sauts.

En outre, la partie inverse et la partie haute et basse utilisent différents types d’indicateurs et de critères de jugement, qui peuvent avoir l’effet de se vérifier mutuellement, réduisant encore davantage les signaux erronés. Lorsqu’il y a une situation particulière sur le marché, un seul indicateur est susceptible d’émettre des signaux erronés, tandis que la combinaison de jugements peut compenser une partie de l’erreur. Cette stratégie de jugement synthétique multi-indicateurs permet d’obtenir des signaux de trading plus fiables et plus stables.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait que, dans un marché en forte tendance, des signaux unilatéraux raisonnables et persistants peuvent être ignorés. Lorsque la tendance est très évidente, le jugement des signaux de la partie inversée peut être erroné, ce qui entraîne l’incapacité des signaux unilatéraux de haute et basse partie à se concrétiser.

En outre, une mauvaise configuration des paramètres peut également avoir un impact sur la stratégie. La configuration des paramètres dans la partie inversée nécessite de prendre en compte le système de moyenne périodique, et la configuration doit être coordonnée avec la période de moyenne mobile dans la partie haute et basse. Si les deux périodes ne sont pas correctes, il peut y avoir des faux signaux inhabituels ou des situations sans signal direct.

Direction d’optimisation

Premièrement, il est possible de tester la modification des paramètres de longueur des moyennes mobiles de la partie haute et basse pour qu’elles soient plus harmonisées avec les indicateurs cycliques de la partie inversée. Les jugements de la partie haute et basse utilisant des indicateurs à 13 cycles peuvent maintenant être trop sensibles et des jugements plus stables peuvent être obtenus en allongeant les cycles.

Deuxièmement, la partie inverse peut également être testée pour déterminer la manière dont les entités de la ligne K ont été modifiées. Elle est désormais plus susceptible d’être affectée par le seul prix de clôture. La réversion de la ligne K plus grande compte tenu des entités peut avoir un effet de signal plus fort.

Enfin, il est possible d’essayer d’envisager de négocier uniquement lorsque des signaux de revers apparaissent sur le disque. La méthode actuelle de détention de positions sur une journée est plus risquée.

Résumer

La stratégie de double inversion haut-bas regroupe plusieurs signaux d’indicateurs et est double vérifiée avant d’émettre un signal d’achat et de vente. Ce mécanisme de filtrage de signal rigoureux peut réduire efficacement l’impact des signaux inefficaces et des signaux erronés sur la transaction réelle. La stratégie réussit à contrôler la fréquence des transactions inefficaces, rendant chaque transaction plus fiable et évitant les transactions aveugles qui suivent la vague.