Stratégie de swing trading avec rupture des bandes de Bollinger
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de rupture basée sur la courbe de Brin. Elle utilise la ligne supérieure et la ligne centrale de la courbe de Brin pour effectuer des transactions Swing. Plus précisément, elle fait plus lorsque le prix franchit la courbe de Brin et se ferme lorsque le prix franchit la ligne médiane de la courbe de Brin.
Principe de stratégie
- La bande de Brin, comprenant la voie supérieure, la voie médiane et la voie inférieure, est calculée sur 20 jours.
- Faire plus quand la clôture est supérieure à la hausse
- Le prix de clôture est au-dessous de la ligne médiane.
C’est la principale logique de négociation de cette stratégie. Elle est simple et efficace, et capte les tendances les plus fortes.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de ce type de stratégie sont les suivants:
- L’opération est simple et facile à mettre en œuvre.
- Il permet de suivre efficacement les tendances les plus fortes et de ne pas les conserver trop longtemps.
- Il y a un avantage de probabilité dans l’utilisation de l’indicateur de la ceinture de Bryn lui-même.
Dans l’ensemble, il s’agit d’une stratégie de tendance qui fonctionne relativement bien, qui est simple à utiliser et facile à contrôler.
Risques et solutions
Cette stratégie comporte également des risques, notamment:
- L’indicateur de la ceinture de Brin est lui-même sensible aux fluctuations du marché, ce qui peut entraîner des ouvertures fréquentes de positions pacifiques. Il est possible d’ajuster les paramètres de manière appropriée ou d’ajouter des conditions de filtrage pour éviter.
- Il n’est pas possible de gérer efficacement les opérations de liquidation, pendant lesquelles des pertes ou des transactions mineures fréquentes peuvent survenir. D’autres stratégies peuvent être envisagées dans ce cas.
Il est également possible de contrôler les risques en ajoutant plus d’indicateurs de filtrage ou en optimisant les stratégies de stop-loss.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:
- Optimiser les paramètres des bandes de Bryn pour les adapter à des conditions plus larges du marché.
- Ajout d’indicateurs supplémentaires pour améliorer la précision des décisions. Par exemple, KDJ, MACD, etc.
- Optimiser les stratégies de stop loss, définir des points de stop loss raisonnables et contrôler les pertes individuelles.
- Optimisation de la gestion des positions, en utilisant différentes positions de négociation selon les conditions du marché.
En testant et en optimisant le système, on peut améliorer continuellement la stratégie et augmenter l’efficacité de la rentabilité.
Résumer
La stratégie de Swing à la ceinture de Brin est très pratique dans l’ensemble. Elle est simple à utiliser et permet de suivre facilement les tendances. Il existe également des risques à prendre en compte qui peuvent être résolus par l’ajustement et l’optimisation des paramètres.
/*backtest
start: 2023-01-02 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true)
// Bollinger Band Einstellungen
length = input(20, title="Bollinger Band Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// Bedingung für den oberen Ausbruch
upper_breakout_condition = close > upper_band
// Bedingung für den Rückgang unter das mittlere Band
below_middle_band_condition = close < basis
// Plot der Bollinger Bänder
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(basis, color=color.purple, title="Middle Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Kaufregel
if (upper_breakout_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Verkaufsregel
if (below_middle_band_condition)
strategy.close("Buy")