Stratégie de suivi de la dynamique des prix

Aperçu

La stratégie utilise des indicateurs de dynamique des prix pour déterminer la direction de la transaction. Plus précisément, elle calcule séparément la moyenne et le prix moyen, générant un signal d’achat lorsque les prix traversent la moyenne et le prix moyen. Pour filtrer les faux signaux, il est demandé qu’aucun signal similaire n’ait été précédemment enregistré.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur des indicateurs de dynamique des prix pour déterminer la direction de la tendance.

swmaClose = swma(close)  
vwapClose = vwap(close)

Parmi eux,swmaLa moyenne sportive est la moyenne de l’année.vwapLe prix moyen pondéré pour la quantité de transaction.

On compare ensuite la relation entre la taille du prix et la valeur moyenne pour déterminer si le cours moyen et la valeur moyenne sont en hausse ou en hausse, ce qui permet de déterminer si le cours moyen est un signal baissier:

swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose 

Pour filtrer les faux signaux, demandez à ces deux indicateurs de ne pas avoir donné de signal avant:

triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]

Pour plus d’informations, consultez le message suivant:

saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]

Enfin, un signal d’ouverture est généré lorsque le signal de hausse est conservé et que le prix est de nouveau en hausse:

startLong = saveLong and swmaLong

Il permet de filtrer certains signaux faux, ce qui rend le signal plus fiable.

La stratégie comprend également un paramètre d’arrêt de perte. La distance d’arrêt est configurable, le paramètre d’arrêt est un certain nombre de multiples de la perte.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. L’utilisation d’indicateurs de dynamique des prix permet de mieux juger de la direction de la tendance
2. La combinaison de deux indicateurs et de plusieurs étapes permet de filtrer les faux signaux et d’améliorer la fiabilité de la stratégie.
3. Le stop loss est raisonnable et permet de contrôler le risque d’une transaction.
4. Les paramètres de stratégie sont configurables pour s’adapter à différents environnements de marché
5. La logique de la stratégie est simple, directe et facile à comprendre.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. L’indicateur de la ligne moyenne est en retard et peut manquer une partie de la fluctuation des prix
2. Les effets dépendent des paramètres, les effets varient considérablement selon la combinaison de paramètres
3. Les signaux d’achat sont moins nombreux et il y a un certain risque de défaillance
4. Les jugements en plusieurs étapes filtrent certaines opportunités et peuvent affecter le niveau de profit

La réponse:

1. Peut tester différents paramètres de ligne moyenne et optimiser les paramètres
2. Simplifier la logique de jugement et augmenter les signaux d’achat
3. Ajuster le ratio de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles

Direction d’optimisation

La stratégie peut également être optimisée dans les directions suivantes:

1. Tester plus d’indicateurs de dynamique des prix, comme le MACD, le DMI, etc.
2. Augmenter le jugement des signaux de vente et réaliser des transactions bidirectionnelles
3. Combiné avec des indicateurs de volume de transactions, afin d’éviter les fausses percées potentielles
4. Paramètres d’optimisation définis en fonction des résultats des retours
5. Prendre en compte les paramètres d’ajustement automatique en fonction de l’environnement du marché
6. Ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser l’adaptation des paramètres

Ces optimisations peuvent améliorer la flexibilité, la stabilité et la rentabilité des stratégies.

Résumer

La stratégie de suivi de la dynamique des prix est une stratégie de suivi de la tendance simple, directe et logique. La stratégie utilise la moyenne des prix et la moyenne des prix pour déterminer la direction de la dynamique des prix et conçoit un mécanisme de vérification en plusieurs étapes pour améliorer la qualité du signal. La stratégie contient également une configuration de stop-loss raisonnable. Du point de vue du code, la logique de la stratégie est très simple et ne nécessite que plus de 20 lignes de scripts de pin.