Stratégie de percée du haut débit
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture de large bande est une stratégie de suivi de la tendance. Elle utilise une gamme de taux de volatilité pour déterminer les moments d’entrée et de sortie. Plus précisément, elle utilise les hauts et les bas de la bande de Brin pour déterminer si le prix a fait une rupture.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur l’indicateur de la ceinture de Brin. La ceinture de Brin comprend trois lignes:
- moyenne mobile simple de n jours
- En haut de la trajectoire - ligne médiane + k * n jours d’écart standard
- Basse ligne - ligne médiane - k * n jours de décalage standard
Les valeurs de k sont généralement de 1,5 ou 2. Lorsque le cours dépasse la barre, le stock entre dans la zone de force, et fait plus; lorsque le cours descend, le stock entre dans la zone de faiblesse, et fait moins.
La stratégie utilise la ligne médiane de 20 jours et 1,5 fois le décalage standard pour construire la bande de Bryn. Lorsque le prix atteint un sommet, il y a deux options:
- Utilisation de l’arrêt de la sous-route
- Utilisation de la ligne médiane pour arrêter les pertes
Si c’est une action à forte volatilité, il est préférable d’utiliser un stop-loss en aval.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
- Il permet de suivre efficacement les tendances des prix et de saisir les signaux de rupture en temps opportun.
- Utilisez une gamme de fluctuations pour déterminer le point d’entrée et filtrer efficacement le bruit
- Il existe deux types de stop loss, selon les caractéristiques de l’action.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Les signaux de rupture peuvent être faux et ne permettent pas de suivre efficacement la tendance.
- Une mauvaise configuration du point de rupture peut entraîner une rupture excessive.
- Le marché de la correction n’a pas été géré efficacement
Ces risques peuvent être atténués par l’optimisation des paramètres et la combinaison d’autres indicateurs.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Optimiser les paramètres de la bande de Bryn pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
- Indicateurs tels que le volume des transactions pour vérifier la fiabilité des signaux de rupture
- L’utilisation d’autres indicateurs pour construire des mécanismes de filtrage et éviter les fausses percées
- Modification dynamique de la position de l’arrêt pour réduire le risque d’arrêt
Résumer
La stratégie de rupture de la large bande est une stratégie de suivi de tendance plus classique dans l’ensemble. Elle peut être améliorée par l’optimisation des paramètres et l’optimisation des règles pour mieux s’adapter aux différents environnements de marché. La stratégie est facile à comprendre et à mettre en œuvre et constitue un excellent choix de stratégie d’entrée pour les transactions quantifiées.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)