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Stratégie de suivi des tendances de dynamique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-04 15h28 et 06 min
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Résumé

La stratégie de suivi des tendances de l'élan est une stratégie qui utilise l'indice de force relative (RSI), les indicateurs stochastiques et de l'élan pour identifier les tendances.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord les indicateurs RSI, Stochastique et Momentum de 9 périodes respectivement. Puis, multiplier le Stochastique par le RSI et diviser par le Momentum pour obtenir un indicateur combiné appelé KNRP. Cet indicateur reflète simultanément les informations de plusieurs sous-indicateurs.

Après cela, une moyenne mobile de 2 périodes de KNRP est calculée. Les signaux de trading sont générés lorsque cette moyenne mobile franchit une limite supérieure ou inférieure à sa valeur précédente. C'est-à-dire, aller long lorsque la moyenne est supérieure à la période précédente et aller court lorsque celle-ci est inférieure à la période précédente. Ce signal reflète la tendance à court terme de l'indicateur KNRP.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est que la conception de l'indicateur est raisonnable et combine efficacement des informations provenant de plusieurs indicateurs techniques pour déterminer avec précision la direction de la tendance.

En outre, la principale base de la stratégie de détermination de la tendance est la moyenne mobile du KNRP, qui évite le risque de poursuivre des hauts et des bas de vente et est conforme au concept de négociation de tendance.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie réside dans l'indicateur combiné lui-même. Si la méthode de combinaison est inappropriée, il peut y avoir des conflits entre différents indicateurs. Cela augmentera les signaux erronés et affectera la performance de la stratégie. En outre, des paramètres incorrects peuvent également avoir un impact plus important sur les résultats.

Afin de réduire les risques, il est recommandé d'optimiser les paramètres et de tester l'impact des différentes longueurs et combinaisons de paramètres sur l'indicateur de stratégie et les résultats globaux des backtests. Il est également nécessaire de prêter attention à l'impact des conditions de marché à long terme sur la stabilité des paramètres.

Directions d'optimisation

Les principaux aspects qui permettent d'optimiser cette stratégie sont les suivants:

  1. Tester plus de types de combinaisons d'indicateurs techniques pour trouver des moyens plus efficaces de déterminer les tendances

  2. Optimiser les paramètres des indicateurs pour trouver des valeurs plus adaptées aux conditions actuelles du marché

  3. Ajouter une logique stop loss/profit taking pour verrouiller les profits et réduire les pertes

  4. Test sur des délais plus longs tels que quotidien ou hebdomadaire pour évaluer les performances en tant que stratégie à moyen et long terme

  5. Ajout d'un module de dimensionnement des positions pour ajuster les positions en fonction des conditions du marché

Résumé

La stratégie de suivi de tendance de l'élan est généralement une stratégie de tendance relativement stable et fiable. Elle résout le problème qu'un seul indicateur est sujet à de faux signaux et détermine efficacement la tendance à travers plusieurs indicateurs pondérés. Les paramètres sont flexibles avec un grand espace d'optimisation, adaptés aux traders d'indicateurs techniques. Avec d'autres améliorations, cette stratégie a le potentiel de devenir une stratégie quantitative à long terme qui vaut la peine d'être maintenue.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross, 
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very 
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
//    Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
//    Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator 
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values 
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of 
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.  
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0 
    val=xStoch*xRSI/xMom
    array.push(xKNRP,val)  
    nz(na)
avr = 0.0    
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
    for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
	    avr+= array.get(xKNRP, i)
    nz(na)	    
avr := avr / Length_NRP	
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
	   iff(avr < avr[1], -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")
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