Stratégie composée de coût moyen dynamique en dollars

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-04 16h34 et 10h
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Résumé

La stratégie composée de coût moyen dynamique DCA ajuste dynamiquement la quantité de chaque position d'ouverture. Au début de la tendance, elle ouvre d'abord de petites positions pour construire une position. Au fur et à mesure que la profondeur de consolidation augmente, elle augmente progressivement la taille de la position.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise une combinaison simple de signaux de survente du RSI et de timing des moyennes mobiles pour déterminer les opportunités d'entrée. Un premier ordre d'entrée est soumis lorsque le RSI tombe en dessous du niveau de survente et que le prix ferme en dessous de la moyenne mobile. Après la première entrée, la fonction exponentielle calcule le pourcentage de baisse de prix pour les niveaux suivants. Chaque fois qu'elle déclenche un ordre DCA, la taille de la position est recalculée pour maintenir le même montant par entrée.

Une fois que le prix dépasse le prix moyen et la ligne de stop-loss, toutes les positions sont fermées.

Le plus grand avantage est que, comme le coût de détention continue de diminuer, même pendant la consolidation, le coût peut encore être réduit cumulativement étape par étape.

Risques et défauts

Le risque le plus important est la taille limitée de la position au début. pendant la baisse continue, il peut y avoir un risque de stop loss. donc le pourcentage de stop loss doit être fixé raisonnablement en fonction de l'appétit de risque personnel.

En outre, la fixation du niveau de stop loss a deux extrêmes. Si trop lâche, pas assez de retracement peut être capturé. Mais si trop serré, la probabilité d'être arrêté pendant les corrections à mi-parcours augmente.

Si il y a trop de niveaux de DCA, lorsque le prix augmente considérablement, un coût de détention extrêmement élevé peut empêcher un stop loss efficace.

Suggestions d'optimisation

Optimiser les signaux de timing d'entrée, en testant des combinaisons de paramètres et d'autres indicateurs pour des signaux de taux de gain plus élevé.
Optimiser les mécanismes de stop loss, en testant Λ trailing stop loss ou curve fitted trailing stop loss pour obtenir de meilleurs résultats.
Optimiser les façons de réaliser des bénéfices. Différents types de retrait de bénéfices peuvent être examinés pour de meilleures opportunités de sortie et un rendement total plus élevé.
Ajout d'un mécanisme anti-serre à ciseaux. Parfois, le signal DCA peut être déclenché à nouveau peu de temps après l'arrêt de la perte. Une plage de serre à ciseaux peut être ajoutée pour éviter des réentrées agressives juste après les arrêts.

Conclusion

Cette stratégie utilise le RSI pour déterminer les entrées, le mécanisme DCA dynamique exponentiel de stop loss pour ajuster dynamiquement la taille de la position et les coûts moyens, afin de gagner un avantage de prix pendant les consolidations. Les principaux domaines d'optimisation sont axés sur les signaux d'entrée/sortie, le stop loss et le take profit. Le concept de base du DCA exponentiel est mis en œuvre pour réduire continuellement le coût de détention, offrant ainsi plus de place pendant les consolidations et obtenant des rendements multipliés lorsque la tendance émerge.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0///
// © A3Sh
//@version=5

// Study of a Simple RSI based, PA (priceaveraging) and DCA strategy that opens a new position everytime it hits a specified price level below the first entry.
// The first entry is opened when the specified rsi and moving average conditions are met. 
// The following DCA levels are calculated exponentially and set, starting with a specified % of price drop. 
// The disctance between the dca levels can be changed with the exponential scale.
// Each position closes individually when it reaches a specified take profit.
// The position can re-open again when it hits the price level again.
// Each time a position is closed and reopened, the average price drops a little.
// The position stays open until the first entry closes or when the price reaches the Stop level.
// When the price reaches the Stop level, all positions will close at once.

// The RSI and MA code for opening the entry is adapted from the Optimized RSI Buy the Dips strategy, by Coinrule.
// This code is used for study purposes, but any other low/ dip finding indicator can be used.
// https://www.tradingview.com/script/Pm1WAtyI-Optimized-RSI-Strategy-Buy-The-Dips-by-Coinrule/

// Dynamic DCA layers are inspired by the Backtesting 3commas DCA Bot v2, by rouxam
// This logic gives more flexibility because you can dyanically change the amount of dca entries.
// https://www.tradingview.com/script/8d6Auyst-Backtesting-3commas-DCA-Bot-v2/

// The use of for loops to (re)open and close different entries separately is based on the Simple_Pyramiding strategy.
// https://www.tradingview.com/script/t6cNLqDN-Simple-Pyramiding/


strategy('Simple_RSI+PA+DCA', overlay=true, pyramiding=20, initial_capital=500, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, close_entries_rule='FIFO')

// Backtest Window //
start_time   = input(defval=timestamp("01 April 2021 20:00"), group = "Backtest Window", title="Start Time")
end_time     = input(defval=timestamp("01 Aug 2030 20:00"),   group = "Backtest Window", title="End Time")
window() => true

// Inputs //
takeProfit      = input.float  (3,           group = 'Risk',           title = 'Take Profit %', step=0.1)
takeProfitAll   = input.float  (6,           group = "Risk",           title = 'Close All %',   step=0.1)
posCount        = input.int    (8,           group = 'DCA Settings',   title = 'Max Amount of Entries')
increment       = input.float  (2,           group = 'DCA Settings',   title = 'Price Drop % to open First DCA Order', step=0.5)/100 
exponent_scale  = input.float  (1.4,         group = 'DCA Settings',   title = 'Exponential Scale DCA levels', step=0.1, minval=1.1) 
bar_lookback    = input.int    (4999,        group = 'DCA Settings',   title = 'Lines Bar Lookback', maxval = 4999)
plotMA          = input.bool   (false,       group = 'Moving Average', title = 'Plot Moving Average')
moving_average  = input.int    (100,         group = 'Moving Average', title = 'MA Length' )
rsiLengthInput  = input.int    (14,          group = 'RSI Settings',   title = "RSI Length", minval=1)
rsiSourceInput  = input.source (close,       group = 'RSI Settings',   title = 'Source')
overSold        = input.int    (29,          group = 'RSI Settings',   title = 'Oversold, Trigger to Enter First Position')

// variables //
var open_position    = true   // true when there are open positions
var entry_price      = 0.0    // the entry price of the first entry
var dca_price        = 0.0    // the price of the different dca layers
var int count        = 0      // bar counter since first open position
var int max_bar      = 0      // max bar buffer variable for DCA lines, stop lines, average price
var line dca_line    = na     // lines variable for creating dca lines

// arrays //
linesArray = array.new_float(posCount,na)  // array to store different dca price levels for creating the dca lines

// Create max bar buffer for DCA lines, Stop and average price lines //
max_bar := count >= bar_lookback ? bar_lookback : count

// Order size based on first entry and amount of DCA layers
q = (strategy.equity  / posCount + 1) / open


// Calculate Moving Averages
movingaverage_signal = ta.sma(close ,moving_average)
plot (plotMA ? movingaverage_signal : na, color = color.new(#f5ff35, 0))


// RSI calculations //
up   = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi  = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))


// Buy Signal (co)
co = ta.crossover(rsi, overSold) and close < movingaverage_signal


// Create a white line for average price, since the last opened position //
// average_price = line.new(x1 = bar_index - max_bar, y1 = strategy.position_avg_price, x2 = bar_index, y2 = strategy.position_avg_price, color = color.white)
    

// Stop //
// Create a red Stop level line based on a specified % above the average price //
stop_level = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * takeProfitAll)
// stop_line  = line.new(x1 = bar_index - max_bar, y1 = stop_level, x2 = bar_index, y2 = stop_level, color = color.red)
    

// Take profit definition per open position //
take_profit_price = close * takeProfit / 100 / syminfo.mintick


// Make sure the Stop level and average price level don't excied the bar buffer to avoid errors //
// if count <= bar_lookback
//     line.set_x1(stop_line,     strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1))
//     line.set_x1(average_price, strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1))


// Exponential DCA Layer Calculation fucntion --> First try, needs more experimentation //
dca_price_level(index,entry_price) =>   
    entry_price * (1 - (increment * math.pow(exponent_scale, index)))


// Set  Entries //
// Open the first entry and set the entry price //
if co and strategy.position_size == 0 and window() 
    open_position := true
    entry_price   := close
    strategy.entry(id = 'FE1', direction = strategy.long, qty = q)  
    
// first_entry_line = line.new(x1 = bar_index - max_bar, y1 = entry_price, x2 = bar_index, y2 = entry_price, color = color.blue)


// Start bar counting since the position is open //
if open_position == true
    count := count + 1


// Set the DCA entries //
// Prices below 1 are not set to avoid negative prices //
if strategy.position_size > 0 and window()
    for i = 0 to strategy.opentrades
        if strategy.opentrades == i and i < posCount
            dca_price := dca_price_level(i,entry_price) > 1 ? dca_price_level(i,entry_price) : na
            entry_id = 'DCA' + str.tostring(i + 1) 
            strategy.entry(id = entry_id, direction = strategy.long, limit = dca_price, qty = q)  


// Store the values of the different dca price levels in an array and create the dca lines // 
// Prices below 1 are not stored//
if open_position==true and window() 
    for i = 1 to posCount -1
        array.push(linesArray, dca_price_level(i,entry_price) > 1 ? dca_price_level(i,entry_price) : na) 
    
    // for i = 1 to array.size(linesArray) - 1
    //     dca_line := line.new(x1 = bar_index - max_bar, y1 = array.get(linesArray, i), x2 = bar_index, y2 = array.get(linesArray, i),color = color.blue)


// Create thick line to show the last Entry price //
// last_entry_price = line.new(x1 = bar_index[5], y1 = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1), x2 = bar_index, y2 = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1),color = color.rgb(255, 0, 204), width = 5)


// Exit the first entry when the take profit triggered //   
if strategy.opentrades > 0 and window() 
    strategy.exit(id = 'Exit FE', from_entry = 'FE1', profit = take_profit_price)


// Exit DCA entries when take profit is triggered //
if strategy.opentrades > 0 and window() 
    for i = 0 to strategy.opentrades 
        exit_from = 'DCA' + str.tostring(i + 1)
        exit_id = 'Exit_' + str.tostring(i + 1)
        strategy.exit(id = exit_id, from_entry = exit_from, profit = take_profit_price)


// Close all positions at once when Stop is crossed //
if strategy.opentrades > 0 and ta.crossover(close,stop_level) and window() 
    strategy.close_all()


// Make sure nothing is open after alle positions are closed and set the condiftion back to be open for new entries //
if strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()
    // line.delete(average_price)
    // line.delete(stop_line)
    // line.delete(dca_line)
    open_position := false   // All position are closed, so back to false
    count := 0               // Reset bar counter

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