Stratégie d'alerte historique RSI à double inversion

Aperçu

La stratégie de doubles alertes historiques RSI inverse permet de générer des signaux de négociation plus précis en combinant la stratégie de 123 inverse et la stratégie d’alertes historiques RSI. La stratégie de 123 inverse détermine les points de reprise des prix et la stratégie d’alertes historiques RSI détermine les points de survente.

Principe de stratégie

123 stratégies de retour

La stratégie de revers est basée sur l’hypothèse suivante: les signaux de revers du cours d’une action apparaissent généralement deux jours avant le revers du cours d’une action.

Les règles de jugement sont les suivantes:

• Signaux d’achat: la clôture du jour précédent est inférieure à la clôture des deux jours précédents et la clôture actuelle est inférieure à la clôture du jour précédent et la ligne K lente du 9e jour est inférieure à 50
• Signal de vente: prix de clôture du jour précédent > prix de clôture des deux jours précédents et prix de clôture actuel < prix de clôture du jour précédent et ligne K rapide du 9e jour supérieure à 50

La stratégie utilise les relations de prix des 2 jours précédant le renversement des cours pour déterminer les points de renversement possibles. En même temps, l’indicateur de ligne K supprime certains signaux de bruit.

Stratégies d’alerte historique du RSI

La stratégie d’alerte historique du RSI a été modifiée en fonction de l’indicateur RSI:

• Le RSI est réduit de 100 à 100
• Un signal de transaction est généré lorsque la valeur du RSI dépasse la ligne d’alerte d’achat/vente prédéfinie

Cette stratégie consiste à déterminer la taille de la valeur absolue de l’indicateur RSI pour indiquer un état de sur-achat et de survente, générant ainsi un signal de transaction.

Avantages stratégiques

Cette stratégie combine deux types de stratégies différentes qui peuvent se compléter et produire des signaux plus fiables. Les avantages spécifiques sont:

1. Les stratégies de retournement sont très bonnes pour déterminer les points de retournement des prix. Les stratégies d’alerte historique du RSI sont très bonnes pour déterminer les points de survente et de survente. La combinaison des deux permet de déterminer plus complètement le moment de la transaction.
2. Les stratégies de retournement 123 et les stratégies d’alerte historique RSI utilisent différents indicateurs comme entrées. Cela peut réduire la probabilité d’erreurs et améliorer la fiabilité.
3. Les deux stratégies ont leur propre espace d’optimisation et peuvent être améliorées en modifiant les paramètres.

Risque stratégique

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

1. Un renversement de cours n’est pas forcément possible. Il est possible que les cours continuent de suivre leur tendance, même s’ils répondent aux critères de la stratégie de renversement 123.
2. Le RSI est plus susceptible d’émettre de faux signaux. Un RSI absolu au-dessus de la ligne d’alarme ne représente pas nécessairement un véritable état de survente.
3. Les deux stratégies peuvent envoyer le mauvais signal en même temps, doublant ainsi le risque d’une mauvaise direction.

La solution est la suivante:

1. Adaptez les paramètres de la stratégie de retournement 123 de manière à ce qu’elle ne déclenche des signaux de retournement que lorsque la comparaison est établie.
2. Ajustez la position de la ligne d’alerte de la stratégie d’alerte historique du RSI pour réduire la probabilité de faux signaux.
3. En ajoutant la confirmation d’autres indicateurs, on évite un risque de mauvaise direction excessif.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Les stratégies de retournement 123 et les stratégies d’alerte historique RSI sont testées en utilisant différentes combinaisons de paramètres pour trouver les meilleurs paramètres.
2. Ajouter d’autres indicateurs de jugement, effectuer une vérification multifactorielle, filtrer plus de faux signaux. Par exemple, il est possible d’introduire des indicateurs de moyenne, des indicateurs de volatilité, etc.
3. Tester différentes périodes de tenue de positions. Les stratégies existantes utilisent Momentum Holding, qui permet de tester et d’optimiser les positions pour suivre la tendance.
4. Optimisation des combinaisons de paramètres pour les lignes longues et courtes.

Résumer

La stratégie d’alerte historique RSI à double inversion peut produire un signal de négociation plus fiable en combinant une stratégie de réversion des prix et une stratégie de jugement de surachat et de survente. Comparée à la stratégie unique, elle présente un risque de faux signaux plus faible et un jugement plus complet. La stratégie a une grande marge d’optimisation.