Stratégie RSI Golden Cross de Larry basée sur la résistance et le support
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie cherche des points de vente et de vente en calculant les moyennes mobiles des prix et l’indicateur RSI relativement faible, en émettant des signaux d’achat et de vente lorsque l’indicateur RSI est en sur-achat et en sur-vente, et en utilisant les bandes de Bollinger pour déterminer les zones de support et de résistance des prix, afin de filtrer certains signaux de négociation bruyants.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur une combinaison de l’indicateur RSI et de plusieurs moyennes mobiles de différentes périodes. Plus précisément, elle calcule plusieurs MAs, tels que la ligne de 1 jour à la ligne de 200 jours, ainsi que l’indicateur RSI. Un signal d’achat est généré lorsque le prix franchit la moyenne mobile de 200 jours et que l’indicateur RSI est inférieur à 10.
La stratégie utilise simultanément les bandes de Bollinger pour déterminer les zones de support et de résistance du prix. Les bandes de Bollinger sont composées de bandes intermédiaires, de bandes supérieures et de bandes inférieures.
Analyse des avantages
L’utilisation de l’indicateur RSI pour détecter les zones de survente est une stratégie classique d’économie quantitative qui permet de saisir les opportunités de retournement des prix.
La combinaison de plusieurs moyennes MA permet d’améliorer la fonctionnalité FILTER FILTERING et d’éviter le bourrage.
L’ajout de bandes de Bollinger pour déterminer les zones de support et de résistance permet d’éviter davantage de suivi à la hausse et de suivi à la baisse, et de filtrer le bruit des signaux de transaction.
Analyse des risques
L’indicateur RSI est sujet à des signaux d’erreur et doit être jugé en fonction de l’activité réelle des prix.
Les moyennes mobiles MA sont souvent utilisées pour déterminer la tendance, mais les prix peuvent mal interpréter les virages de tendance lorsqu’ils se propagent avec les MA.
Les résistances des supports des bandes de Bollinger sont définies avec un retard et ne permettent pas de déterminer avec précision les hauts et les bas temporaires extrema.
Cette stratégie prend des durées de position plus courtes et peut être facilement perturbée par le bruit du marché à court terme.
Direction d’optimisation
Il est possible de tester une prolongation appropriée de la période de détention, par exemple en changeant la ligne de placement en ligne de 10 jours ou en ligne de 20 jours.
Il est possible de tester la modification du paramètre RSI, par exemple en le modifiant pour le paramètre (3,5) ou le paramètre (2,8).
Vous pouvez essayer d’augmenter les bandes de Bollinger pour obtenir des intervalles de support et de résistance plus visibles.
Il est possible de tester des combinaisons d’autres indicateurs avec le RSI, tels que le KDJ, le MACD, etc.
On peut tester la combinaison de l’indicateur RSI et de l’indicateur OBV.
Résumer
La stratégie est classique et robuste dans l’ensemble, elle utilise les avantages de plusieurs indicateurs différents pour rendre les signaux d’achat et de vente plus précis et fiables, mais il y a aussi des directions qui doivent être optimisées. La clé est de maîtriser la fonction de jugement de tendance de l’indicateur RSI, ainsi que le jugement des bandes de Bollinger sur les zones de soutien et de résistance.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 120)
//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (close > ma200 and rsi < 10 and rsi >1)
strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90 and rsi <98)
strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")
strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5 and ma1 < ma3)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5 and ma1 > ma2)