Stratégie RSI de suivi de tendance à long terme
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie multitête de suivi de tendance qui utilise le RSI pour déterminer la tendance, en combinaison avec l’indicateur MACD pour la mise sur le marché. Cette stratégie combine à la fois l’EMA comme filtre de tendance et un mécanisme d’arrêt d’urgence pour contrôler le risque.
Principe de stratégie
La stratégie repose principalement sur le RSI pour déterminer la direction de la tendance. Lorsque le RSI traverse la ligne longue RSI définie sur l’indicateur (par défaut 21), on pense que le marché pourrait se retourner vers une tendance haussière. Si le MACD est déjà en baisse, il est alors préférable de déterminer qu’il est actuellement au point de basculement.
En outre, la stratégie introduit la moyenne EMA (la moyenne de 200 cycles par défaut) comme filtre de tendance. Il n’est envisagé de faire plus que lorsque le prix est supérieur à la moyenne EMA. Cela permet de filtrer efficacement une tendance inconnue ou un faux renversement dans une tendance à la baisse.
En ce qui concerne le stop loss, la stratégie met en place à la fois un stop loss régulier et un stop loss d’urgence. Il est placé lorsque le RSI franchit le stop loss régulier (par défaut 86) et sans condition lorsque le RSI franchit le stop loss d’urgence (par défaut 73) si le prix baisse fortement.
Analyse des avantages
- Utilisez le RSI pour déterminer le point de basculement, en collaboration avec le MACD pour éliminer les erreurs.
- Les tendances de l’EMA ont été introduites dans la moyenne.
- L’arrêt de routine et l’arrêt d’urgence sont utilisés pour contrôler les risques.
Analyse des risques
- Les signaux de retour du RSI peuvent être mal interprétés.
- L’EMA n’a pas été en mesure de réagir en temps opportun aux changements de tendance des marchés boursiers.
- Un seul stop-loss pourrait mettre fin à une transaction rentable.
Direction d’optimisation
- On peut introduire des indices de prix ou des ratios de lignes positives et négatives comme indicateurs de jugement auxiliaires, pour améliorer l’exactitude de l’admission.
- Le système linéaire moyen peut être ajusté pour suivre dynamiquement les tendances les plus récentes de N jours.
- Augmenter le stop mobile ou le stop statistique pour augmenter la flexibilité du stop
Résumer
Cette stratégie est généralement une stratégie multi-têtes de suivi de tendance plus traditionnelle. Elle utilise le RSI pour identifier les points de retournement, le filtre MACD pour les erreurs de jugement, l’EMA pour juger de la tendance majeure et le risque de contrôle des pertes. La stratégie est simple, intuitive et facile à comprendre.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dravitch
//@version=4
strategy("RSI - BULL RUN (Improved)", overlay=true)
// Input
UseEmergency = input(true, "Use Emergency Exit?")
RSIlong = input(21, "RSI Long Cross")
RSIcloseLong = input(86, "RSI Close Long Position")
EmergencycloseLong = input(73, "RSI Emergency Close Long Position")
UseEMAFilter = input(true, "Use EMA Trend Filter")
EMAlength = input(200, "EMA Length for Trend Filter") // Utiliser 200 pour SMMA
// RSI
rsiValue = rsi(close, 14)
// MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 12, 26, 9)
// EMA Trend Filter
emaTrend = sma(close, EMAlength) // Utiliser sma pour la SMMA (Simple Moving Average)
// Conditions pour les trades longs
trendUp = close > emaTrend
trendDown = close < emaTrend
longCondition = crossover(rsiValue, RSIlong) and trendDown or crossunder(macdLine, signalLine) and crossover(rsiValue, RSIlong)
longCloseCondition = crossunder(rsiValue, RSIcloseLong) and trendUp
emergencyLongCondition = crossunder(rsiValue, EmergencycloseLong)
// Plots
plot(rsiValue, color=color.white, linewidth=2, title="RSI")
// Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message='RSI Long Cross: LONG')
if (longCloseCondition)
strategy.close("Long", alert_message='RSI Close Long Position')
if (emergencyLongCondition and UseEmergency)
strategy.close("Long", alert_message='RSI Emergency Close Long')
// Plot EMA Trend Filter in a separate pane
plot(emaTrend, color=color.rgb(163, 0, 122), title="EMA Trend Filter", linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)