Stratégie combinée d'indicateur de mouvement directionnel et d'oscillateur de prix sans tendance

Aperçu

La stratégie utilise une combinaison de deux indicateurs puissants, l’indicateur de mouvement de tendance (DMI) et l’oscillateur de prix de détrend (DPO) intégrés dans la vue de négociation, pour former une base de décision de négociation fiable. La logique centrale de la stratégie consiste à déterminer si la valeur de l’indicateur DMI est supérieure à 0 si elle est supérieure à 0 en cas de croisement en or, et à déterminer si la valeur de l’indicateur DPO est inférieure à 0 si elle est inférieure à 0 en cas de croisement mort.

Principe de stratégie

La stratégie utilise principalement l’indicateur DMI pour déterminer la direction et la force de la tendance. L’indicateur DMI est composé de trois courbes: +DI, -DI et ADX. +DI représente la force à plusieurs têtes, -DI représente la force aérienne, leur croisement permet de déterminer la direction de la tendance actuelle; ADX représente la force de la tendance, la valeur plus élevée indique la tendance plus évidente.

Pour filtrer les fausses signaux générés par les oscillations intermédiaires, la stratégie introduit un indicateur DPO pour la détermination auxiliaire. L’indicateur DPO représente le degré de déviation du prix par rapport à son orbite. Le DPO est positif lorsque le prix est au-dessus de l’orbite centrale et négatif lorsque le prix est en dessous.

La logique du jugement est la suivante:

1. Lorsque +DI surpasse -DI, il s’agit d’un croisement d’or et est considéré comme un marché à plusieurs têtes. Si l’indicateur DPO est supérieur à 0, il génère un signal à plusieurs têtes pour confirmer qu’il est actuellement dans une tendance à la hausse.

2. Lorsque -DI dépasse +DI, il s’agit d’une fourche morte et est considéré comme un marché vide. Si l’indicateur DPO est inférieur à 0, il génère un signal de vide pour confirmer qu’il est actuellement en baisse.

3. Si +DI/-DI se croisent mais que l’indicateur DPO est proche de 0, il est jugé comme une secousse et ne produit pas de signal.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie combinée réside dans la grande précision avec laquelle elle identifie les tendances et ne génère des signaux de négociation que si une véritable inversion de tendance se produit, ce qui permet d’éviter les pertes répétées dans les zones de choc. Ses principaux avantages sont:

1. L’utilisation de l’indicateur DMI pour déterminer la direction et la force d’une tendance est un indicateur technique éprouvé et fiable.

2. L’indicateur DPO filtre les faux signaux des oscillations intermédiaires et ne génère des signaux que lorsque la tendance se forme, évitant ainsi les pertes.

3. La combinaison de plusieurs indicateurs peut jouer un rôle de vérification mutuelle et améliorer la fiabilité du signal.

4. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée aux transactions automatiques ou manuelles.

5. Le risque est plus élevé et le retour sur investissement plus élevé, car le trading se fait uniquement dans les tendances.

Analyse des risques

Bien qu’il s’agisse d’une stratégie de plus grande fiabilité, les risques suivants sont à prendre en compte:

1. Les événements inattendus entraînent des mouvements unilatéraux de grande ampleur sur le marché et risquent de laisser passer cette opportunité tendancielle. Ce risque peut être atténué en réduisant les paramètres DPO.

2. L’indicateur DMI lui-même peut également générer des signaux erronés, un risque qui ne peut pas être complètement évité. Un stop loss peut être mis en place pour contrôler les pertes.

3. Une mauvaise configuration des paramètres de l’indicateur DPO peut également entraîner des erreurs de jugement. Les paramètres optimaux doivent être déterminés par des tests répétés.

4. Le coût des transactions a une certaine influence sur les bénéfices, la fréquence des transactions doit être contrôlée. Les transactions inefficaces peuvent être réduites en optimisant les paramètres.

Direction d’optimisation

Il y a encore de la place pour optimiser cette stratégie:

1. Il est possible de tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver les paramètres optimaux permettant de réduire la latence du signal et d’augmenter la rentabilité.

2. La validation peut être combinée à d’autres indicateurs tels que KDJ, MACD, etc. pour améliorer l’exactitude du signal.

3. Les paramètres d’adaptabilité peuvent être définis en fonction des variétés, des périodes, etc. pour rendre la stratégie plus adaptative.

4. Il est possible de définir un stop-loss dynamique pour contrôler les pertes individuelles. Il est également possible de définir un stop-loss différent selon la phase de la tendance.

5. L’optimisation des temps d’entrée et de sortie peut être réalisée par des méthodes telles que l’apprentissage automatique, dans l’espoir d’obtenir des rendements plus élevés.

Résumer

La stratégie utilise les avantages des deux indicateurs DMI et DPO, avec une grande précision pour déterminer le renversement de tendance et la génération de tendances fiables. En même temps, l’utilisation de l’indicateur DPO filtre efficacement le bruit causé par les chocs de zone et évite les transactions inefficaces. Cela en fait une stratégie efficace adaptée à la négociation automatique et à l’adoption manuelle.