Stratégie composite de renversement de tendance
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de composition de volume de renversement de tendance est une stratégie de négociation composite qui combine la stratégie de renversement de tendance et la stratégie de rupture de dynamique. La stratégie permet de capturer plus précisément les points de retournement du marché en utilisant simultanément les signaux de renversement de prix et les signaux de dynamique, afin d’entrer en jeu à temps lorsque les prix commencent à se renverser.
Principe de stratégie
La stratégie est composée de deux volets:
123 Stratégie de retournement: lorsque le prix de clôture est à la hausse après 2 jours consécutifs inférieurs au prix de clôture de la veille et que la ligne K lente est inférieure à 50 le 9e jour; lorsque le prix de clôture est à la baisse après 2 jours consécutifs supérieurs au prix de clôture de la veille et que la ligne K rapide est supérieure à 50 le 9e jour.
Stratégie de rupture dynamique de DAPD: DAPD est la différence moyenne entre le plus haut et le plus bas des 21 derniers jours. Les points d’entrée et de sortie sont déterminés en fonction des ruptures de DAPD supérieures et inférieures.
Lorsque les deux signaux stratégiques sont alignés, un signal d’entrée est émis; lorsque le signal est dans la direction opposée, il est en attente temporaire.
Avantages stratégiques
Cette stratégie combine les avantages de la stratégie de revers et de la stratégie de dynamique pour capturer plus précisément les points de basculement des prix. Les principaux avantages sont:
Les doubles filtres augmentent la fiabilité du signal.
Les jugements de forme réduisent le risque de renversement de position.
L’indicateur de dynamique DAPD est adapté aux variétés tendances.
Risque stratégique
Risque de correspondance des points de temps des signaux. Il peut y avoir une différence de temps entre les deux stratégies.
Risque de difficulté de référencement. Les deux paramètres de stratégie ne sont pas faciles à optimiser simultanément.
Risque de double coût de transaction. Chaque fois que vous ouvrez une position, vous devez payer des frais de transaction pour les deux stratégies.
Direction d’optimisation
Optimiser la correspondance des paramètres des deux stratégies pour que le signal soit le plus synchrone possible.
L’effet de différentes combinaisons de paramètres sur différentes variétés a été étudié.
Essayez d’ouvrir des positions uniquement lorsque la stratégie est forte et de filtrer les signaux faibles.
Résumer
La stratégie de composition de la quantité de renversement de tendance, qui exploite les avantages de la stratégie de renversement et de la stratégie de dynamique, permet une entrée en jeu précise et en temps opportun lorsque les prix commencent à se renverser. Le mécanisme de double filtration améliore le taux de réussite du signal.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DAPD(Length) =>
pos = 0.0
xHighSMA = sma(high, Length)
xLowSMA = sma(low, Length)
nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
nTop = high + nDAPD
nBottom = low - nDAPD
pos := iff(high > nTop[1], 1,
iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )