Stratégie de suivi de tendance de trading croisé à double moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation en croisement bi-équilibre est une stratégie de suivi de tendance. Elle utilise le croisement de la moyenne mobile rapide (MACD) et de la moyenne mobile lente comme signal d’achat et de vente. Un signal d’achat est généré lorsque la moyenne mobile rapide balaie la moyenne mobile lente du bas; un signal de vente est généré lorsque la moyenne mobile rapide balaie la moyenne mobile lente du haut vers le bas.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur l’indicateur MACD. L’indicateur MACD est la différence entre les moyennes mobiles de deux paramètres différents, qui reflètent les variations dynamiques des prix. Plus précisément, c’est la différence entre la moyenne mobile rapide (paramètre par défaut est la ligne de 12 jours) et la moyenne mobile lente (paramètre par défaut est la ligne de 26 jours), appelée colonne MACD.
Lorsque la colonne MACD franchit la ligne DEA de bas en haut et entre dans la zone de valeur positive, cela indique que la courte moyenne a balayé la moyenne à long terme, ce qui indique que la tendance du cours de l’action est passée à la hausse, générant un signal de vente. Lorsque la colonne MACD franchit la ligne DEA de haut en bas et entre dans la zone de valeur négative, cela indique que la courte moyenne a balayé la moyenne à long terme, la tendance du cours de l’action est passée à la baisse, générant un signal de vente.
La stratégie consiste à utiliser la croisée des lignes MACD et DEA pour déterminer le moment de l’achat et de la vente.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- Captured permet de saisir les changements de tendance des prix en temps réel.
- Le projet de loi sur la protection de la vie privée a été présenté par le Parlement européen en mars dernier.
- Les paramètres sont plus fixes et ne nécessitent pas d’ajustements fréquents.
- Elle peut s’appliquer à différentes périodes.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Les whipsaws peuvent générer plusieurs signaux erronés, c’est-à-dire déclencher des achats et des ventes répétés sur le disque horizontal.
- Lagging Il y a un certain retard qui peut faire que l’on manque le meilleur moment pour changer de prix.
- Les paramètres sont facilement sur-optimisés et peuvent avoir un effet négatif.
Pour réduire le risque, les paramètres peuvent être ajustés de manière appropriée ou utilisés en combinaison avec d’autres indicateurs tels que les indicateurs de quantité, les indicateurs de volatilité, etc. De plus, il est important de mettre en place des stratégies de stop loss et de stop loss raisonnables.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimisation des paramètres. Il est possible de tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver le paramètre optimal. Attention toutefois à ne pas trop optimiser.
Il peut être combiné avec d’autres indicateurs. Il peut être combiné avec des indicateurs de quantité, de volatilité, etc., pour former une stratégie de combinaison plus puissante.
Stratégie d’arrêt des pertes. Définir des points d’arrêt raisonnables qui permettent de contrôler efficacement les risques.
L’optimisation de l’adaptabilité. Cette stratégie peut s’appliquer à différents marchés et périodes de temps, et peut être adaptée en fonction de la situation réelle.
Résumer
La stratégie de croisement bi-linéaire permet de suivre la tendance des transactions à faible coût en capturant les changements de tendance des prix. Elle est simple, pratique, facile à mettre en œuvre et est une stratégie d’entrée de gamme pour les débutants.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MACD Strategy by Forbes",default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
fastLength = input(20)
slowlength = input(40)
MACDLength = input(4)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2011, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
f1 = plot(MACD,color=red)
s1 = plot(aMACD,color=blue)
plotColor = if delta > 0
delta > delta[1] ? lime : green
else
delta < delta[1] ? maroon : red
plot(delta, color=plotColor, style=columns)
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.close_all(when=window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)