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Fisher Turnaround EMA - Stratégie de prise de bénéfices multiples et d'arrêt multiples

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-05 15h40 et 28h
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Résumé

La stratégie Fisher Turnaround EMA Multi-Take Profit et Multi-Stop combine l'indicateur EMA et un signal Fisher Turn personnalisé pour mettre en œuvre des transactions de suivi de tendance. Elle génère des signaux d'achat lorsque l'EMA de courte période dépasse l'EMA de longue période et que le signal Fisher Turn est supérieur à 0. La stratégie définit deux niveaux de prise de profit et un stop loss dynamique pour verrouiller les profits et contrôler les risques. Le premier take profit est 2xATR, le second 3xATR et le stop loss est 1xATR. Après le déclenchement du premier take profit, le stop loss passera au prix d'entrée.

La logique de la stratégie

La stratégie repose principalement sur deux indicateurs techniques:

  1. EMA: Moyenne mobile exponentielle. La stratégie utilise des EMA de 12 et 26 périodes.
  2. Signal personnalisé Fisher Turn. Ce signal est calculé en fonction de la différence entre les hauts et les bas au cours d'une certaine période.

Les signaux d'achat sont générés lorsque l'EMA de courte période dépasse l'EMA de longue période.

Les règles de prise de profit et de stop loss sont les suivantes:

  1. D' abord, profitez à 2xATR.
  2. Deuxième prise de profit à 3xATR
  3. Stop-loss à 1xATR
  4. Après le déclenchement du premier profit, le stop loss passera au prix d'entrée.

La stratégie peut être optimisée en ajustant des paramètres tels que les périodes EMA, les périodes de signal Fisher Turn et les périodes ATR.

Les avantages

En combinant des indicateurs de suivi des tendances et des indicateurs de gestion des risques, cette stratégie présente les avantages suivants:

  1. Utilisation de l'EMA pour déterminer la direction de la tendance
  2. Filtres de signal de virage personnalisés de Fisher
  3. Plusieurs niveaux de prise de profit pour verrouiller les bénéfices
  4. L'exposition au risque est calculée sur la base de l'exposition au risque.
  5. Les paramètres réglables s'adaptent aux différents environnements du marché

Les risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. L'évolution de la tendance déclenche un arrêt des pertes
  2. Des paramètres incorrects entraînent des entrées trop agressives ou des sorties prématurées.
  3. Le signal de virage personnalisé de Fisher peut échouer dans certains environnements de marché.

Ces risques peuvent être réduits par l'optimisation des paramètres, la combinaison d'autres indicateurs, l'intervention manuelle, etc.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les paramètres de la période EMA afin d'adapter davantage les environnements de marché
  2. Ajouter d'autres indicateurs de tendance pour vérifier les signaux d'achat
  3. Incorporer des filtres globaux du marché pour éviter les environnements incertains
  4. Optimiser les paramètres du signal Fisher Turn ou essayer d'autres indicateurs personnalisés
  5. Ajouter plus de niveaux de profit pour bloquer plus de bénéfices
  6. Intégrer la fonction de stop-loss de suivi automatique

En testant différents paramètres et combinaisons d'indicateurs, les performances de la stratégie peuvent être continuellement améliorées.

Conclusion

La stratégie Fisher Turnaround EMA Multi-Take Profit et Multi-Stop intègre les atouts du suivi des tendances et de la gestion des risques. Avec un grand potentiel de vérification et d'optimisation à long terme, c'est une stratégie prometteuse.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Eliebf13
//@version=4
strategy("GDAX EMA & Blackflag FTS Strategy with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss", overlay=true)

// Input parameters for Blackflag FTS
fts_length = input(14, title="Blackflag FTS Length")
atr_length = input(14, title="ATR Length")

// GDAX EMA calculation
short = ema(close, 12)
long = ema(close, 26)

// Calculate Blackflag FTS signal line manually
up = 0.0
down = 0.0
for i = 0 to fts_length - 1
    up := up + (high[i] - low[i])
    down := down + (high[i] - low[i])

fts_value = down == 0 ? 100 : 100 - (100 / (1 + (up / down)))

// Buy condition: GDAX EMA crossover and Blackflag FTS signal above zero
buy_condition = crossover(short, long) and fts_value > 0

// ATR calculation
atr_value = atr(atr_length)

// Calculate Stop Loss and Take Profit levels
stop_loss_level = close - atr_value
take_profit_level1 = close + 2 * atr_value
take_profit_level2 = close + 3 * atr_value

// Sell condition: GDAX EMA crossunder or Blackflag FTS signal below zero
sell_condition = crossunder(short, long) or fts_value < 0

// Strategy orders with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)

// Calculate position size for 50% closure at each take profit level
position_size = strategy.position_size
target_position_size1 = position_size * 0.5
target_position_size2 = position_size * 1

strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level1, qty=target_position_size1)
strategy.exit("Take Profit 2/Move Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level2, qty=target_position_size2)

// Plot GDAX EMA lines
plot(short, color=#6f92ce, linewidth=2, title="Ema 12")
plot(long, color=#e08937, linewidth=2, title="Ema 26")

// Plot Blackflag FTS signal
plot(fts_value, color=color.blue, title="Blackflag FTS Signal")

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")
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