Stratégie de trading quantitative RSI et MACD combinée avec support et résistance

Aperçu

Cette stratégie est basée sur les indicateurs RSI et MACD pour déterminer les signaux de négociation en combinaison avec la résistance au support. Elle est connue sous le nom de stratégie de coupe de la langue du panda. Cette stratégie utilise le RSI pour déterminer les surenchères et les surventeurs, le MACD pour déterminer la tendance à la hausse, et la combinaison des prix les plus élevés et les plus bas de 100 cycles pour tracer la résistance au support, produire un signal d’achat près du support et un signal de vente près de la résistance.

Principe de stratégie

La stratégie est basée principalement sur deux indicateurs RSI et MACD, le RSI pour juger de l’état de survente et de survente, le MACD pour juger de l’état de tendance à la hausse. Tout d’abord, le RSI de 14 cycles est calculé et la ligne de survente est de 70 et la ligne de survente est de 30.

En outre, la stratégie calcule les prix les plus élevés et les plus bas sur 100 cycles comme points de résistance de soutien. Lors de la génération d’un signal de vente, il est nécessaire que le prix soit proche du support, c’est-à-dire que le prix de clôture soit supérieur à 1% du support.

Avantages stratégiques

Cette stratégie combine l’analyse de la tendance et les jugements de survente et de survente pour éviter les faux signaux causés par la dépendance à un seul indicateur. En introduisant les niveaux de résistance de soutien comme brouillard, on peut réduire les erreurs de négociation causées par les rebonds sur les positions de résistance de soutien courants. La ligne rapide MACD combinée à l’indicateur RSI permet de juger plus précisément de la tendance des prix et de la situation de survente et de survente.

Risque stratégique

La stratégie présente principalement les risques suivants:

1. la stratégie risque de perdre la majeure partie de ses bénéfices en période de forte tendance, car elle a tendance à entrer en jeu après la fin d’un cycle de reprise;

2. Des paramètres RSI et MACD mal réglés peuvent entraîner des erreurs de signal de négociation;

3. les algorithmes de détection de résistance de support sont simples et peuvent surestimer ou sous-estimer le véritable point de résistance de support;

4. Manque de mécanisme de prévention des pertes. Dans des cas extrêmes, il est impossible de contrôler efficacement les pertes.

Ces risques peuvent être optimisés par l’introduction d’un MACD adaptatif, l’optimisation des paramètres du RSI pour les rendre plus proches des caractéristiques des différentes variétés, l’amélioration des algorithmes de jugement de la résistance au support, l’ajout de jugements de modélisation du marché, etc.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée à partir des dimensions suivantes:

1. Introduction de mécanismes de stop-loss, tels que l’indicateur AMO sur toile combiné à un stop-loss mobile

2. Utilisez le MACD adaptatif pour optimiser les paramètres MACD en temps réel

3. Introduire des jugements de segmentation du marché pour déterminer des points de résistance plus scientifiques

4. Combiner plus de données pour établir des jugements sur l’état du marché, différents états utilisant différents paramètres

5. Optimisation de la stratégie en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique

Ces améliorations permettent de réduire encore plus les retraits et d’améliorer la stabilité stratégique.

Résumer

Cette stratégie utilise les indicateurs RSI et MACD pour juger de l’état de survente et de survente. Elle est une stratégie de suivi de tendance qui reflète bien les tendances de soutien et de résistance.