Stratégie de suivi des tendances basée sur les canaux de prix

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance basée sur le principe de la chaîne de prix. Elle forme une chaîne de prix en calculant les prix les plus élevés et les plus bas d’une certaine période historique et utilise la frontière de la chaîne comme signal d’achat et de vente pour suivre la tendance des prix.

Principe de stratégie

L’idée centrale de la stratégie de canal de prix est que le prix d’une action atteint des sommets historiques en hausse et des bas historiques en baisse. Par conséquent, il est possible de construire des canaux de prix en fonction des prix les plus élevés et les plus bas d’une certaine période historique (par exemple 21 jours), en les suivant et en les suivant comme signaux d’achat et de vente.

Plus précisément, la stratégie crée un canal de prix en calculant les prix les plus élevés et les plus bas des 21 derniers jours avec les fonctions plus élevé (plus haut) et plus bas (plus bas). Un signal d’achat est généré si le prix de clôture du jour est supérieur au prix le plus élevé (plus haut) des 21 derniers jours (plus bas) et un signal de vente est généré si le prix de clôture du jour est inférieur au prix le plus bas (plus bas).

En outre, la stratégie vérifie s’il y a des lacunes pour juger de la possibilité d’une rupture de tendance. Si il y a des lacunes à la baisse, le canal de prix est réglé en rouge pour la prévention des risques; si il y a des lacunes à la hausse, il est réglé en vert.

Analyse des avantages

Les principaux avantages des canaux de prix sont les suivants:

1. La stratégie est simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
2. Identifier efficacement les tendances des cours des actions et les suivre en temps réel
3. Les achats et les ventes de rupture permettent de réduire le nombre de transactions et de réduire les coûts de transaction.
4. La mise en place d’un canal de prix peut jouer un rôle de frein à la perte
5. L’analyse des lacunes peut indiquer une évolution de la tendance

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Le prix est le seul élément de base de l’information, sans tenir compte d’autres facteurs fondamentaux, tels que les indicateurs techniques
2. Une mauvaise configuration des paramètres de la chaîne de prix peut conduire à une sur-radicalisation ou à une surconservation
3. Les achats de rupture peuvent entraîner des retraits et des arrêts de pertes
4. Les effets de la volatilité et de la liquidité des actions ne sont pas pris en compte
5. Les différences entre les secteurs et les caractéristiques individuelles ne sont pas prises en compte.

Afin de surmonter ces risques, vous pouvez envisager d’optimiser les aspects suivants:

1. Les mesures de prévention des signaux erronés, combinées à des mesures techniques clés
2. Ajout d’algorithmes de paramètres de voie adaptés
3. La continuité de la tendance, combinée à un système linéaire
4. Configurer le facteur de largeur de canal pour corriger les fluctuations
5. Déterminer les secteurs et les concepts pour définir les paramètres

Direction d’optimisation

Les principales améliorations apportées à cette stratégie sont les suivantes:

1. Les méthodes de calcul des paramètres pour optimiser les canaux de prix, telles que l’introduction de canaux d’adaptation, de canaux de volatilité, etc.
2. En combinaison avec d’autres indicateurs techniques pour déterminer le moment de l’achat/vente, améliorer l’efficacité de la stratégie
3. Ajout d’une stratégie de stop loss et de stop-loss pour contrôler les risques et bloquer les bénéfices
4. Distinguer les caractéristiques sectorielles et individuelles, définir des paramètres dynamiques
5. Stratégie de mise à niveau combinant des informations de base et des facteurs d’incident
6. Application d’algorithmes d’apprentissage automatique permettant l’adaptation des paramètres et le jugement de la situation

Résumer

La stratégie de canal de prix est une stratégie de suivi de tendance typique qui consiste à construire un canal à partir d’un simple prix historique le plus élevé et le plus bas, avec les limites du canal comme signal de transaction. La stratégie est facile à comprendre et à mettre en œuvre, elle permet de suivre efficacement la tendance des prix et de définir un canal de prix avec une fonction de stop loss.