Stratégie de prise de profit suivant une super tendance

Aperçu

Cette stratégie est basée sur un indicateur de tendance supérieure pour déterminer le point d’entrée, en faisant plus de blanchiment lorsque l’indicateur se retourne. En même temps, il est configuré 3 ordres de stop-loss de différentes proportions, fixant respectivement des stop-loss de 2%, 5% et 10% pour verrouiller différents niveaux de profit.

Principe de stratégie

La stratégie utilise l’indicateur de surtrend pour juger de la tendance. L’indicateur de surtrend est basé sur l’amplitude réelle moyenne et un facteur de multiplication. Il est suracheté lorsque le prix dépasse la trajectoire supérieure et est survendu lorsque le prix descend.

Plus précisément, lorsque le changement de l’indicateur de surtrend est inférieur à 0, cela signifie que l’indicateur est inversé de haut en bas, formant un signal de plus; lorsque le changement de l’indicateur de surtrend est supérieur à 0, cela signifie que l’indicateur est inversé de bas en haut, formant un signal de moins. Après avoir reçu le signal de plus ou de moins, enregistrez le prix d’entrée et placez la commande suivante.

La stratégie met en place simultanément trois ordres de stop de différentes proportions, dont les prix de stop sont respectivement de 1,02 fois, 1,05 fois et 1,10 fois le prix d’entrée, correspondant à des ordres de stop fixes de 2%, 5% et 10% de profit. Les trois ordres de stop sont respectivement fixés à 25%, 50% et 25%. Après avoir reçu le signal d’ouverture de position, la stratégie met en place simultanément les trois ordres de stop, dans le but de bloquer des niveaux de profit différents.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. L’utilisation de l’indicateur de super-tendance pour juger de l’entrée en jeu permet de capturer efficacement les points de retournement de tendance et de faire plus de blanchiment avec précision.

2. La mise en place de multiples taux d’arrêt permet de verrouiller différents niveaux de profit et de réduire les retraits.

3. Le stop-loss est plus conservateur, avec des objectifs de profit de 2%, 5% et 10% pour éviter l’expansion des pertes causées par la recherche de profits excessifs.

4. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à modifier, adaptée aux débutants en trading quantitatif.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. L’indicateur hypertrend est mal réglé et peut manquer le point de basculement de la tendance, ce qui rend l’entrée insuffisamment précise.

2. La position de l’arrêt est trop conservatrice et peut laisser passer une occasion de faire plus de profit.

3. L’événement soudain provoque un saut rapide ou une rupture, et l’indicateur de tendance supérieure ne réagit pas suffisamment pour déclencher un arrêt.

4. Il n’y a pas de condition de stop-loss dans la stratégie, il y a un risque de perte illimitée.

Direction d’optimisation

La stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:

1. Tester différents paramètres de l’indicateur hypertrend et optimiser la sensibilité de l’indicateur.

2. Augmentation des conditions de stop loss, définition des pertes maximales à supporter et maîtrise des risques

3. Adaptez le nombre et le pourcentage de prises en fonction des variétés et des cycles de négociation.

4. Ajouter des filtres sur d’autres indicateurs afin d’éviter de prendre des positions fréquemment en cas de choc.

5. Optimisation de l’utilisation des fonds, réduction du risque de transaction individuelle en ajustant le volume de transaction par défaut de la stratégie.

Résumer

La stratégie est globalement simple et pratique. Elle utilise des indicateurs de tendance supérieure pour déterminer le moment d’entrée, puis utilise plusieurs stop-loss pour bloquer les bénéfices et contrôler efficacement le risque. Mais il existe des domaines de la stratégie qui peuvent être optimisés davantage, tels que la définition de paramètres de stop-loss et d’optimisation, qui fournissent des directions pour l’amélioration ultérieure.