
La stratégie est basée sur les règles de trading du RSI et de la BRI, pour réaliser des gains dans un marché en tendance. Faire plus lorsque le RSI est inférieur à la ligne de survente et que le prix est proche de la descente de la BRI; Faire moins lorsque le RSI est supérieur à la ligne de survente et que le prix est proche de la descente de la BRI, c’est la logique de trading de base de la stratégie.
La stratégie utilise l’indicateur RSI pour déterminer les zones de survente et de survente. Si le RSI est inférieur à la ligne de survente définie, c’est un signal de survente. Si elle est supérieure à la ligne de survente, c’est un signal de survente.
Cette stratégie utilise l’indicateur RSI pour déterminer la volonté du marché et la courbe de Brent pour déterminer la rupture du prix, deux facteurs qui constituent la base de la décision de négociation. Seuls les signaux de négociation sont émis lorsque les deux conditions sont réunies, ce qui permet de filtrer efficacement les faux signaux et d’améliorer l’efficacité de la stratégie.
La stratégie combinant les indicateurs RSI et les bandes de Brin permet d’évaluer plus précisément les mouvements du marché et de capturer les tendances. Comparée à la stratégie de l’indicateur unique, elle permet de filtrer plus de faux signaux et une meilleure qualité de signal.
Cette stratégie permet d’ouvrir une position uniquement lorsque le RSI et les indices de la ceinture de Brin émettent des signaux simultanément, ce qui permet d’éviter efficacement les interférences de faux signaux. En plus de la combinaison des arrêts de perte pour contrôler le risque, les pertes peuvent être arrêtées à temps même si les conditions changent.
Bien que cette stratégie puisse filtrer certains faux signaux, il est possible que le RSI et l’indicateur de la ceinture de Brent émettent des signaux erronés simultanément, ce qui entraîne des pertes inutiles. De plus, une mauvaise configuration des paramètres peut également entraîner une mauvaise efficacité de la stratégie.
Il est recommandé de rechercher la combinaison optimale de paramètres en relançant les paramètres d’optimisation. En même temps, il est recommandé d’ajuster les règles de la stratégie de manière appropriée, de suspendre les transactions en cas de choc et d’éviter les pertes inutiles. En outre, l’utilisation raisonnable du stop loss pour contrôler les pertes individuelles.
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres RSI et les paramètres de la courbe de Bryn pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
Ajout d’autres indicateurs comme signaux de filtrage, tels que MACD, KD, etc.
Augmentation des mécanismes de vérification des intrusions pour éviter les fausses intrusions
Ajustez les paramètres ou arrêtez la transaction en fonction du type de transaction
Optimiser les stratégies de stop loss pour réaliser un stop loss dynamique
Cette stratégie, combinée à l’indicateur RSI et à la règle de conception de l’indicateur Brin, permet de filtrer efficacement les fausses signaux. La stratégie peut être continuellement optimisée et améliorée pour obtenir des gains plus stables par l’optimisation des paramètres, l’augmentation du filtrage des signaux et l’optimisation de la stratégie de stop-loss.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Get Funded Easily by mjanusic", shorttitle="FTMO Crusher by mjanusic", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(16, title="RSI Period Length")
RSIvalue = input(45, title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyCondition = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
sellCondition = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (buyCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=BBlower, comment="Long Entry")
else
strategy.cancel(id="Long Entry")
if (sellCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, stop=BBupper, comment="Short Entry")
else
strategy.cancel(id="Short Entry")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_area)