I. Aperçu de la stratégie

Cette stratégie est appelée Stratégie de l'indicateur TSI à double fenêtre glissante. L'idée centrale est d'utiliser deux fenêtres EMA (moyennes mobiles exponentielles) pour lisser les variations de prix, puis de combiner les changements de direction de la tendance afin de construire un indicateur de momentum reflétant la force d'achat et de vente sur le marché, à savoir l'indicateur TSI, qui sert de signal de trading pour prendre des décisions d'achat et de vente.

II. Principe de la stratégie

Cette stratégie utilise deux fenêtres glissantes de double moyennes mobiles exponentielles pour calculer les variations de prix. La fenêtre externe est plus longue, la fenêtre interne est plus courte. Ce double lissage élimine une partie du bruit aléatoire des données de prix.

Tout d'abord, calculez la variation unitaire du prix :

pc = change(price)

Ensuite, utilisez une double fenêtre glissante pour lisser deux fois la variation de prix :

double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)

Calculez ensuite la valeur absolue de la variation de prix, et appliquez le même double lissage via les fenêtres glissantes :

double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)

Enfin, divisez la variation de prix lissée par la valeur absolue lissée de la variation de prix pour obtenir l'indicateur TSI reflétant la force d'achat/vente :

tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)

En définissant des fenêtres de longueurs différentes (courte et longue), il est possible de filtrer en partie le bruit à court terme du marché, permettant à l'indicateur TSI de mieux refléter la force d'achat/vente dans les tendances à moyen et long terme. Lorsque le TSI franchit à la hausse sa moyenne mobile, un signal d'achat est généré ; lorsqu'il franchit à la baisse sa moyenne mobile, un signal de vente est généré.

III. Avantages de la stratégie

1. L'utilisation de la double fenêtre glissante filtre efficacement le bruit à court terme du marché, rendant l'indicateur plus précis.
2. Le double lissage est également appliqué au calcul des variations de prix, rendant l'indicateur TSI plus stable et fiable.
3. Le ratio entre la variation de prix et la valeur absolue de la variation de prix est automatiquement normalisé, offrant une meilleure comparabilité.
4. L'indicateur tient compte à la fois de la direction et de l'amplitude des variations de prix, constituant un indicateur de qualité pour les décisions de trading.
5. Le réglage de différents paramètres permet d'ajuster la sensibilité de l'indicateur selon les besoins.

IV. Risques de la stratégie

1. En cas de marché stagnant sur une longue période, l'indicateur TSI peut générer de faux signaux.
2. Un mauvais réglage des paramètres peut également affecter la qualité de l'indicateur et des signaux.
3. Malgré la double fenêtre glissante, l'indicateur reste quelque peu sensible au bruit à court terme du marché.
4. Si l'écart entre les fenêtres longue et courte est trop important, l'indicateur et les signaux peuvent accuser un retard.

On peut optimiser en ajustant les paramètres de la fenêtre, en raccourcissant la longueur de la moyenne mobile du signal ; en période de marché stagnant, on peut suspendre temporairement les transactions pour maîtriser les risques.

V. Pistes d'optimisation

1. Tester différentes combinaisons de paramètres de fenêtres (courte et longue) pour trouver les paramètres optimaux.
2. Essayer d'autres types de moyennes mobiles, comme la moyenne mobile linéairement pondérée.
3. Augmenter le lissage de l'indicateur en construisant une fenêtre glissante triple ou multiple.
4. Combiner d'autres indicateurs auxiliaires pour affiner les points d'entrée et de sortie.
5. Mettre en place une stratégie de stop-loss pour contrôler strictement les pertes par opération.

VI. Conclusion

Cette stratégie calcule l'indicateur de momentum TSI reflétant la force d'achat/vente via un double lissage des variations de prix. Les doubles fenêtres glissantes filtrent le bruit, et les variations de prix sont également doublement lissées, rendant l'indicateur plus stable et fiable. L'utilisation d'un ratio normalisé assure la comparabilité. L'indicateur combine la direction et l'amplitude des variations de prix pour fournir des signaux de haute qualité. Grâce aux réglages de paramètres, on peut librement contrôler la sensibilité de l'indicateur. Avec une optimisation des paramètres et un contrôle des risques adéquats, il s'agit d'une stratégie de trading quantitatif très pratique.