Stratégie de suivi de tendance à moyenne mobile exponentielle unique avec stop suiveur
Date de création:
2024-01-08 11:37:44
Dernière modification:
2024-01-08 11:37:44
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ChaoZhang
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Cette stratégie, combinée à l’utilisation d’une moyenne mobile lisse à indice unique (SESMA) et d’un mécanisme d’environnement de la échelle de Donc qui s’accompagne d’un arrêt de suivi, forme une stratégie de suivi de tendance très stable et efficace. SESMA, en tant que ligne principale, est utilisée pour identifier la direction de la tendance des prix.
Principe de stratégie
La stratégie est composée de deux indicateurs clés:
Moyenne mobile lisse à indice unique (SESMA): SESMA s’inspire de l’EMA et améliore les paramètres pour rendre la courbe plus lisse et réduire les délais. Les tendances des prix sont déterminées par la direction et la relation des prix de SESMA.
Système de stop-loss de suivi: en combinant les prix les plus élevés et les plus bas avec l’indicateur ATR, un stop-loss de multiples et vides est calculé en temps réel. Il s’agit d’un système de stop-loss d’ajustement dynamique qui peut ajuster l’ampleur du stop-loss en fonction de la volatilité et de la tendance du marché.
L’entrée de la stratégie est basée sur la rupture du prix de la SESMA. Le signal de sortie est déclenché par la ligne de stop-loss. Il est possible de définir si le marqueur est affiché ou non.
Avantages stratégiques
- Les méthodes de calcul améliorées de SESMA permettent de réduire efficacement les délais et d’améliorer la capacité de capture des tendances.
- Le mécanisme d’arrêt de la traînée permet d’ajuster l’amplitude de l’arrêt en fonction des fluctuations en temps réel et d’éviter que l’arrêt ne soit trop lâche ou trop serré.
- Marquage de l’heure d’entrée et de sortie avec aide visuelle additionnelle.
- Paramètres personnalisables, adaptés à différentes variétés et paramètres optimisés.
Risques et orientations à optimiser
- Lors d’un renversement de tendance, un stop loss peut être déclenché et entraîner une sortie prématurée. La marge de stop loss peut être assouplie de manière appropriée.
- Les paramètres SESMA peuvent être optimisés pour trouver la longueur optimale.
- Le paramètre ATR permet également de tester différentes longueurs de cycle.
- Le test a-t-il montré l’efficacité du marquage ?
Résumer
La stratégie intègre la détection des tendances et les indicateurs de contrôle des risques pour former une stratégie de suivi des tendances plus robuste. Comparée à la simple stratégie de moyenne mobile, la stratégie capture les tendances avec plus de flexibilité et réduit les rétractions.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © simwai
strategy('Chandelier Exit ZLSMA Strategy', shorttitle='CE_ZLSMA', overlay = true, initial_capital = 1000, default_qty_value = 10, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, calc_on_every_tick = false, process_orders_on_close = true, commission_value = 0.075)
// -- Colors --
color maximumYellowRed = color.rgb(255, 203, 98) // yellow
color rajah = color.rgb(242, 166, 84) // orange
color magicMint = color.rgb(171, 237, 198)
color languidLavender = color.rgb(232, 215, 255)
color maximumBluePurple = color.rgb(181, 161, 226)
color skyBlue = color.rgb(144, 226, 244)
color lightGray = color.rgb(214, 214, 214)
color quickSilver = color.rgb(163, 163, 163)
color mediumAquamarine = color.rgb(104, 223, 153)
color carrotOrange = color.rgb(239, 146, 46)
// -- Inputs --
length = input(title='ATR Period', defval=1)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2)
showLabels = input(title='Show Buy/Sell Labels ?', tooltip='Created by Chandelier Exit (CE)', defval=false)
isSignalLabelEnabled = input(title='Show Signal Labels ?', defval=true)
useClose = input(title='Use Close Price for Extrema ?', defval=true)
zcolorchange = input(title='Enable Rising/Decreasing Highlightning', defval=false)
zlsmaLength = input(title='ZLSMA Length', defval=50)
offset = input(title='Offset', defval=0)
// -- CE - Credits to @everget --
float haClose = float(1) / 4 * (open[1] + high[1] + low[1] + close[1])
atr = mult * ta.atr(length)[1]
longStop = (useClose ? ta.highest(haClose, length) : ta.highest(haClose, length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := haClose > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? ta.lowest(haClose, length) : ta.lowest(haClose, length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := haClose < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := haClose > shortStopPrev ? 1 : haClose < longStopPrev ? -1 : dir
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal and showLabels ? longStop : na, title='Buy Label', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=mediumAquamarine, textcolor=color.white)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal and showLabels ? shortStop : na, title='Sell Label', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=carrotOrange, textcolor=color.white)
changeCond = dir != dir[1]
// -- ZLSMA - Credits to @netweaver2011 --
lsma = ta.linreg(haClose, zlsmaLength, offset)
lsma2 = ta.linreg(lsma, zlsmaLength, offset)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
zColor = zcolorchange ? zlsma > zlsma[1] ? magicMint : rajah : languidLavender
plot(zlsma, title='ZLSMA', linewidth=2, color=zColor)
// -- Signals --
var string isTradeOpen = ''
var string signalCache = ''
bool enterLong = buySignal and ta.crossover(haClose, zlsma)
bool exitLong = ta.crossunder(haClose, zlsma)
bool enterShort = sellSignal and ta.crossunder(haClose, zlsma)
bool exitShort = ta.crossover(haClose, zlsma)
if (signalCache == 'long entry')
signalCache := ''
enterLong := true
else if (signalCache == 'short entry')
signalCache := ''
enterShort := true
if (isTradeOpen == '')
if (exitShort and (not enterLong))
exitShort := false
if (exitLong and (not enterShort))
exitLong := false
if (enterLong and exitShort)
isTradeOpen := 'long'
exitShort := false
else if (enterShort and exitLong)
isTradeOpen := 'short'
exitLong := false
else if (enterLong)
isTradeOpen := 'long'
else if (enterShort)
isTradeOpen := 'short'
else if (isTradeOpen == 'long')
if (exitShort)
exitShort := false
if (enterLong)
enterLong := false
if (enterShort and exitLong)
enterShort := false
signalCache := 'short entry'
if (exitLong)
isTradeOpen := ''
else if (isTradeOpen == 'short')
if (exitLong)
exitLong := false
if (enterShort)
enterShort := false
if (enterLong and exitShort)
enterLong := false
signalCache := 'long entry'
if (exitShort)
isTradeOpen := ''
plotshape((isSignalLabelEnabled and enterLong) ? zlsma : na, title='LONG', text='L', style=shape.labelup, color=mediumAquamarine, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and enterShort) ? zlsma : na, title='SHORT', text='S', style=shape.labeldown, color=carrotOrange, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and exitLong) ? zlsma : na, title='LONG EXIT', style=shape.circle, color=magicMint, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and exitShort) ? zlsma : na, title='SHORT EXIT', style=shape.circle, color=rajah, size=size.tiny, location=location.absolute)
barcolor(color=isTradeOpen == 'long' ? mediumAquamarine : isTradeOpen == 'short' ? carrotOrange : na)
// -- Long Exits --
if (exitLong and strategy.position_size > 0)
strategy.close('long', comment='EXIT_LONG')
// -- Short Exits --
if (exitShort and strategy.position_size < 0)
strategy.close('short', comment='EXIT_SHORT')
// -- Long Entries --
if (enterLong)
strategy.entry('long', strategy.long, comment='ENTER_LONG')
// -- Short Entries --
if (enterShort)
strategy.entry('short', strategy.short, comment='ENTER_SHORT')